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　　單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.下列關于商業銀行通過業務外包以管理其操作風險的說法，不正確的是( )。

　　A.合理的業務外包可使商業銀行提高效率，節約成本

　　B.商業銀行通過業務外包將最終責任轉移給了外部服務提供商

　　C.業務外包必須有嚴謹的合同或服務協議

　　D.一些關鍵過程和核心業務不應外包出去

　　2.下列關于商業銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法中，不正確的是( )。

　　A.保險是西方商業銀行操作風險管理的重要工具

　　B.對于商業銀行內部欺詐、員工過失、自然災害、黑客攻擊等風險，都可以通過購買保險來緩釋

　　C.目前還沒有一種保險產品能夠覆蓋商業銀行所有的操作風險

　　D.商業銀行應該為各業務線盡可能全面地購買保險

　　3.假設隨機變量X服從二項分布B(10，0.1)，則隨機變量X的均值為( )，方差為( )。

　　A.1，0.9

　　B.0.9，1

　　C.1，1

　　D.0.9，0.9

　　4.( )是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。

　　A.系統性風險對沖

　　B.非系統性風險對沖

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　5.甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于( )。

　　A.風險補償

　　B.風險轉移

　　C.風險分散

　　D.風險對沖

　　6.下列關于信用風險的表述，不正確的是( )。

　　A.只有違約才能導致信用風險

　　B.相比信用風險，市場風險數據更容易獲得

　　C.信用風險范圍不僅限于貸款業務

　　D.信息不對稱可以引發信用風險

　　7.下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號?( )

　　A.存貨周轉率變小

　　B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

　　C.流動資產比例大幅下降

　　D.業務性質變化

　　8.下列關于企業現金流量分析的表述，不正確的是( )。

　　A.企業在開發期和成長期可能沒有收入，現金流量一般是負值

　　B.企業成熟期銷售收入增加，凈現金流量為正值并保持穩定增長

　　C.對企業的短期貸款首要考慮該企業的籌資能力和投資能力

　　D.對企業的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現金償還貸款本息

　　9.如果一家商業銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。

　　A.400

　　B.300C.200

　　D.-100

　　10.下列( )越高，表示商業銀行的流動性風險越高。

　　A.現金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.易變負債與總資產的比率

　　D.流動資產與總資產的比率

　　11.ZETA信用風險分析模型中用來衡量流動性的指標是( )。

　　A.流動資產/總資產

　　B.流動資產/流動負債

　　C.(流動資產-流動負債)/總資產

　　D.流動負債/總資產

　　12.客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )。

　　A.金融損失和財務損失

　　B.正常損失和非正常損失

　　C.實際損失和理論損失

　　D.經濟損失和會計損失

　　13.某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉天數為( )天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.5

　　14.在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了五個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的五個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是( )。

　　A.息稅前利潤/總資產

　　B.銷售額/總資產

　　C.留存收益/總資產

　　D.股票市場價值/債務賬面價值

　　15.下列關于商業銀行市場風險限額管理的說法中，不正確的是( )。

　　A.商業銀行應當根據業務的性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定限額

　　B.制定并實施合理的超限額監控和處理程序是限額管理的一部分

　　C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理

　　D.管理層應當根據一定時期內的超限額發生情況，決定是否對限額管理體系進行調整

　　16.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　17.下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是( )。

　　A.期貨

　　B.期權

　　C.貨幣互換

　　D.遠期

　　18.按風險發生的范圍可將風險劃分為( )。

　　A.純粹風險和投機風險

　　B.可管理風險和不可管理風險

　　C.系統性風險和非系統性風險

　　D.可量化風險和不可量化風險

　　19.戰略風險屬于一種( )。

　　A.長期的潛在的風險

　　B.短期的風險

　　C.顯性的風險

　　D.以上都不對

　　20.由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于( )。

　　A.聲譽風險

　　B.市場風險

　　C.戰略風險

　　D.國家風險

　　1.B【解析】最終責任在業務外包的情況下并沒有轉移出去。

　　2.D【解析】購買保險是需要成本的，如果盡可能全面購買保險，也將影響銀行的效益。

　　3.A【解析】隨機變量X服從二項分布，即：X—B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。

　　4.D【解析】本題考查市場對沖的定義，考生須記住衍生品市場是關鍵。

　　5.A【解析】對于信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔更高的風險進行補償。

　　6.A【解析】信用風險可以是潛在的，不一定要實際違約了才稱為信用風險。

　　7.D【解析】業務性質變化不是財務方面的信號。

　　8.C【解析】對企業的短期貸款首先應考慮的是企業的正常經營活動的現金流量是否能夠及時而且足額償還貸款。

　　9.A【解析】融資需求=融資缺口+流動性資產。融資缺口=貸款評級額-核心存款平均額。

　　10.C【解析】A、B、D指標越高，對銀行越有利，風險越小。

　　11.B【解析】(流動資產-流動負債)/總資產為Altman的Z計分模型中用來衡量企業流動性的指標，注意辨析。

　　12.D【解析】略。

　　13.D【解析】存貨周轉天數=365/存貨周轉率，存貨周轉率=產品銷售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]。

　　14.C【解析】ABD是反映營利能力的。

　　15.C【解析】應綜合考慮流動性風險等不是完全獨立的。

　　16.B【解析】本題考查期限錯配風險。浮動利率貸款的風險小于固定利率貸款的風險。

　　17.B【解析】期權的買方和賣方的權利義務是不對等的。

　　18.C

　　19.A【解析】考生注意戰略風險屬于一種長期的潛在的風險。

　　20.C【解析】略。

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