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　　單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　21.下列關于信用風險的說法，正確的是( )。

　　A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生

　　B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

　　22.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨( )危機。

　　A.流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰略

　　23.下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統性風險。

　　A.風險分散

　　B.風險轉移

　　C.風險對沖

　　D.風險規避

　　24.操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。

　　A.由內而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　25.世界上第一個資產證券化產品是( )。

　　A.住房抵押貸款證券

　　B.轉手轉付證券

　　C.知識產權證券化

　　D.資產支持證券

　　26.在用基本指標法計量操作風險資本的公式KBIA=GI×a中，巴塞爾委員會規定固定比例a為( )。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.18%

　　27.商業銀行對本幣進行流動性風險管理時，對敏感負債應當保持其總額的( )作為流動性儲備。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.80%

　　28.風險管理評級是對銀行風險管理系統，即( )的政策、程序、技術等的完整性、有效性進行評價并定級的過程。

　　A.發現、計算、監管和防范風險

　　B.識別、計量、監測和控制風險

　　C.發現、計量、監管和控制風險

　　D.識別、計算、監測和防范風險

　　29.下列關于商業銀行戰略風險管理的表述，正確的是( )。

　　A.戰略風險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手

　　B.經濟資本配置是戰略風險管理的基本工具之一

　　C.戰略規劃應當從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面

　　D.最有效的方法是制定以收益為導向的戰略規劃和實施方案

　　30.下列關于商業銀行流動性監管輔助指標的說法，不正確的是( )。

　　A.經調整資產流動性比例=調整后流動性資產余額/調整后流動性負債余額×100%

　　B.最大十戶存款比例=最大十戶存款總額/各項存款×100%

　　C.存貸款比例不得超過75%

　　D.存貸款比例=各項存款余額/各項貸款余額

　　31.我國銀行業監督管理的基本法律是( )。

　　A.《巴塞爾資本協議》

　　B.《巴塞爾新資本協議》

　　C.《銀行業監督管理法》

　　D.《有效銀行監管核心原則》

　　32.根據《巴塞爾新資本協議》內部評級法，下列說法正確的是( )。

　　A.非違約風險暴露相關性隨違約概率(PD)增加而增加

　　B.非違約風險暴露相關性隨公司規模增加而降低

　　C.資本要求為95%置信水平下特定風險暴露的非預期損失

　　D.期限調整隨期限增加而調整增大幅度

　　33.下列關于留置的說法，不正確的是( )。

　　A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用

　　C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償

　　D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

　　34.下列關于信用評分模型的表述，不正確的是( )。

　　A.信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型

　　B.信用評分模型對金融數據的要求比較高

　　C.信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定

　　D.信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上

　　35.假設當前市場收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線變陡，則理性投資者首選( )。

　　A.買入期限較長的金融產品

　　B.買入期限較短的金融產品

　　C.賣出期限較長的金融產品

　　D.賣出期限較短的金融產品

　　36.下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

　　B.商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

　　C.商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

　　D.商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

　　37.下列管理商業銀行現代風險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A.風險管理的目的就是在實現股東利益的最大化的基礎上消除風險

　　B.風險管理水平體現了商業銀行的競爭能力

　　C.風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略并服務于業務發展

　　D.商業銀行對不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度

　　38.20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入( )。

　　A.資產負債風險管理模式階段

　　B.資產風險管理模式階段

　　C.全面風險管理模式階段

　　D.負債風險管理模式階段

　　39.操作風險與內部控制自我評估常用的方法不包括( )。

　　A.流程分析法

　　B.德爾菲法

　　C.引導會議法

　　D.隨機法

　　40.根據巴塞爾委員會的規定，下列關于銀行各產品線及其對應的β值的說法，正確的是( )。

　　A.交易和銷售對應的β值為8%

　　B.商業銀行業務對應的β值為12%

　　C.支付和結算對應的β值為15%

　　D.公司金融對應的β值為18%

　　21.C【解析】信用風險也可以發生在實際違約之前。貸款是最大最明顯的信用風險來源，不是唯一的。交易對手信用評級的下降也屬于信用風險，因為存在潛在的損失。

　　22.A【解析】流動性風險發生時最具特點的場景就是存款人擠兌，考生要將這個場景與流動性風險聯系起來。

　　23.A【解析】風險分散只能降低非系統風險;風險轉移可以轉移非系統風險和系統風險;風險對沖不僅對沖非系統風險也可以對沖系統風險;風險規避就直接避免了系統風險和非系統風險。

　　24.B【解析】遵循邏輯關系。

　　25.A

　　26.C【解析】略。

　　27.D【解析】記憶題。

　　28.B【解析】按順序應為“識別、計量、監測和控制風險”記憶。

　　29.B【解析】A項應為戰略、宏觀、微觀三個層面。C項戰略規劃應該從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D項應為以風險為導向。

　　30.D【解析】存貸款比例=各項貸款余額/各項存款余額。

　　31.D【解析】少數股權屬于核心資本。

　　32.D【解析】非違約風險暴露的相關性隨PD增加而降低，隨公司規模增加而提高。

　　33.C【解析】債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。

　　34.D【解析】D項應為歷史數據而非當前市場數據。

　　35.B

　　36.C【解析】C項中應為通過資本金來應對非預期損失。

　　37.A

　　38.D【解析】60年代前為資產風險管理模式階段;60年代后為負債風險管理模式階段;70年代后為資產負債風險管理模式階段;80年代后全面風險管理模式階段。

　　39.D【解析】操作風險與內部控制自我評估常用的方法還包括：情景模擬法、調查問卷法。

　　40.D【解析】A項應為18%，B項應為15%，C項應為18%。

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