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　　單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　61.商業銀行通過一系列制度、程序和方法，對風險進行( )。

　　A.事前監督和糾正、事中防范、事后控制

　　B.事前控制、事中監督和糾正、事后防范

　　C.事前防范、事中監督和糾正、事后控制

　　D.事前防范、事中控制、事后監督和糾正

　　62.風險文化中最為重要和最高層次的因素是( )。

　　A.管理戰略

　　B.管理制度

　　C.風險管理理念

　　D.內部控制

　　63.按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以分為( )。

　　A.公共客戶和私人客戶

　　B.法人客戶和個人客戶

　　C.單一法人客戶和集團法人客戶

　　D.企業類客戶和機構類客戶

　　64.某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉天數為( )元。

　　A.13.0

　　B.15.0

　　C.19.8

　　D.22.5

　　65.采用統計模型法來計算違約概率的理論依據是( )。

　　A.統計模型具有明顯的經濟意義

　　B.統計模型的估計與使用相對比較簡單

　　C.財務比率在即將發生違約的企業和正常企業之間有著明顯差異

　　D.統計模型所反映的統計關系較為穩定，不隨行業的變化而變化

　　66.較多地考慮了管理層素質、公司的行業競爭力等定性信息的內部評級方法是( )。

　　A.專家判斷法

　　B.統計模型法

　　C.信用評分法

　　D.信用風險模型

　　67.國際貸款中，弱勢債權人可通過( )的保護來避免因國家主權風險而作出讓步。

　　A.布雷迪債券的信用品質

　　B.貸款保證(抵押品)

　　C.雙重貨幣限制條款

　　D.交叉違約條款

　　68.下列關于貸款風險遷徙率的說法，不正確的是( )。

　　A.該指標是一個靜態指標

　　B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

　　D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　69.下列哪一項與標準利率互換中收入浮動利率的一方有相同的利率風險敞口?( )

　　A.相同期限下浮動利率票據的多頭

　　B.相同期限下固定利率票據的多頭

　　C.相同期限下浮動利率票據的空頭

　　D.相同期限下固定利率票據的空頭

　　70.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的潛在影響，從而能夠對利率變動的長期影響進行評估的分析方法不包括( )。

　　A.持續期分析

　　B.期限彈性分析

　　C.敏感分析

　　D.久期分析

　　71.( )假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差-協方差法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.情景分析法

　　72.監控和報告風險不包括下列哪種情況?( )

　　A.財務報表不充分

　　B.不合適合同條款

　　C.違反數據保護、隱私保護法及相關法規

　　D.會計記錄錯誤，數據缺乏

　　73.系統缺陷造成的風險中不包括( )風險。

　　A.數據/信息質量

　　B.系統安全

　　C.系統設計/開發

　　D.系統報告

　　74.在用標準法計算操作風險經濟資本時，表示商業銀行各產品線的操作風險暴露的β值代表( )。

　　A.特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線凈收入之間的關系

　　B.特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系

　　C.特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線凈收入之間的關系

　　D.特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關系

　　75.《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供三種可供選擇的操作風險經濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是( )法。

　　A.高級計量

　　B.標準

　　C.基本指標

　　D.內部評級

　　76.目前對操作風險進行評估的要素不包括( )。

　　A.內部操作風險損失數據

　　B.外部數據

　　C.商業銀行業務環境

　　D.公司治理結構

　　77.操作風險評估方法中，自我評估法從( )兩個角度來評估風險的大小。

　　A.市場風險和操作風險

　　B.風險分布和損失發生的概率

　　C.損失金額和發生概率

　　D.信用風險和操作風險

　　78.借入流動性是商業銀行降低流動性風險的"最具風險"的方法，原因在于，借入資金時，商業銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。

　　A.流動性風險

　　B.可獲性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　79.下列哪項不屬于壓力測試的假設情況?( )

　　A.6個月Libor增加600個基點

　　B.某客戶違約

　　C.信用價差增加100個基點

　　D.主要貨幣相對于美元升值5%

　　80.盈利能力監管指標不包括( )。

　　A.凈業務收益率

　　B.正常貸款遷徙率

　　C.非利息收入比率

　　D.資產收益率

　　61.D【解析】商業銀行內部控制是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。

　　62.C【解析】風險文化又稱風險管理文化，是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。其中，風險管理理念是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素。

　　63.B【解析】按照業務特點和風險特性的不同，商業銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶;法人客戶根據其機構性質可以分為企業類客戶和機構類客戶;企業類客戶根據其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶。

　　64.D【解析】根據存貨天數的計算公式，分兩步計算：①存貨周轉率=銷售成本/平均存貨=8000/(450+550)×2=16.0;②存貨周轉天數=360/16=22.5(天)。

　　65.C【解析】違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。財務比率主要用來研究企業類客戶的經營狀況、資產/負債管理等狀況，財務比率在即將發生違約的企業和正常企業之間有著明顯差異，故其可作為采用統計模型法來計算違約概率的理論依據。

　　66.A【解析】專家判斷法是指信貸專家依據自身的經驗對相關的定性和定量信息加以主觀判斷，最終獲得N個等級評定。這一方法的突出優點是具有靈活性并且較好地考慮了如管理層素質、公司的行業競爭力這樣一些定性信息。

　　67.D【解析】交叉違約條款把某一筆貸款的違約認為是所有貸款的違約。這可以避免弱勢債權人因國家主權風險而遭遇違約以及因國家主權風險而作出讓步。

　　68.A【解析】A項風險遷徙類指標衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標。

　　69.D【解析】在標準利率互換中收入浮動利率的一方必須支付固定利率，這就好比做相同期限的固定利率票據。

　　70.D【解析】久期分析又稱持續期分析或期限彈性分析，能計量利率風險對銀行經濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的潛在影響，從而能夠對利率變動的長期影響進行評估，更為準確地估算利率風險對銀行的影響。

　　71.A【解析】歷史模擬法是運用當前資產組合中各證券的權重和各證券的歷史數據重新構造資產組合的歷史序列，從而得到重新構造資產組合收益率的時間序列。

　　72.B【解析】監控和報告風險主要包括的情形是：不適當的異常報告，會計記錄錯誤、數據缺乏，風險管理報告不充分，不適當調整報告，財務報表不充分，稅款報告不充分，股票交易、證券報告不充分，違反數據保護、隱私保護法及相關法規，等等。不合適合同條款屬于文件/合同缺陷。

　　73.D【解析】系統缺陷引發的操作風險包括系統設計不完善和系統維護不完善所產生的風險，具體表現為數據/信息質量風險、違反系統安全規定、系統設計/開發的戰略風險，以及系統的穩定性、兼容性、適宜性方面存在問題等。

　　74.B【解析】在用標準法計算操作風險經濟資本時，各產品線的操作風險暴露(以β值表示)代表商業銀行在特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系。

　　75.A【解析】在《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供三種可供選擇的操作風險經濟資本計量的方法，即基本指標法、標準法和高級計量法，其中高級計量法風險敏感度最高。

　　76.D【解析】目前對操作風險進行評估的要素主要包括：內部操作風險損失數據、外部數據，以及商業銀行業務環境和內部控制因素等方面。

　　77.C【解析】自我評估法就是在商業銀行內部控制體系的基礎上，通過開展全員風險識別，識別出全行經營管理中存在的風險點，并從損失金額和發生概率兩個角度，來評估風險大小。

　　78.B【解析】商業銀行可以根據資金需求及外部融資成本來決定實際借入資金的數量，但必須清醒地認識到，借入流動性是商業銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業銀行不得不在資金成本和可獲性之間做出艱難選擇。

　　79.B【解析】壓力測試是根據不同的假設情況(可量化的極端范圍，不包括正常經營狀況)進行流動性測算，以確保商業銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端情況。

　　80.B【解析】盈利能力監管指標包括：①資本金收益率;②資產收益率;③凈業務收益率;④凈利息收益率;⑤非利息收入率;⑥非利息收入比率。B項正常貸款遷徙率是貸款風險遷徙指標，不是盈利能力監管指標。

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