2020年初級銀行從業《風險管理》練習題匯總

　　第1題

　　久期缺口等于資產加權平均久期與負債加權平均久期和(??)的乘積之差。

　　A.資產負債率

　　B.收益率

　　C.指標利率

　　D.市場利率

　　參考答案：A

　　參考解析：久期缺口等于資產加權平均久期與負債加權平均久期和資產負債率的乘積之差。久期缺口=資產加權平均久期-(總負債/總資產)×負債加權平均久期

　　第2題

　　關于商業銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是( )。

　　A.為執行客戶買賣委托的代客業務而持有的頭寸不屬于交易賬簿

　　B.交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸

　　C.交易賬簿業務必須采用盯市價格計量其公允價值

　　D.為對沖商業銀行表內和表外業務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿

　　參考答案：B

　　參考解析：交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業務、做市業務和為執行客戶買賣委托的代客業務而持有的頭寸。交易賬簿業務需每日計量其公允價值，通常按市場價格計價。

　　第3題

　　假設某企業信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據歷史經驗，企業違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業的同類項目貸款年利率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業的1年期違約概率約為()。

　　A.8%

　　B.5%

　　C.7%

　　D.6.5%

　　參考答案：D

　　參考解析：根據風險中性定價原理，由題意可得：Px(1+10%)+(1-P)x(1+10%)×30%=1+5%，則P=93.51%，即該企業客戶在1年內的違約概率約為6.5%。

　　第4題

　　某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業銀行的預期損失率為( )。

　　A.2.5%

　　B.2%

　　C.3.33%

　　D.2.94%

　　參考答案：D

　　參考解析：預期損失率=預期損失/資產風險暴露×100%=5/170×100%=2.94%。

　　第5題

　　過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據以上信息，下列選項敘述正確的是(??)。

　　A.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

　　B.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力

　　C.該企業集團的短期償債能力較弱

　　D.該企業集團投資房地產已經造成損失

　　參考答案：C

　　參考解析：根據該企業集團整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，可以推斷其短期償債能力較弱。

　　第6題

　　關于風險管理和商業銀行的關系，下列說法錯誤的是( )。

　　A.良好的風險管理能力是商業銀行業務發展的原動力

　　B.風險管理可以改變商業銀行的經營模式

　　C.風險管理是能夠為商業銀行風險管理技術提供依據

　　D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力

　　參考答案：C

　　參考解析：風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據。

　　第7題

　　市場風險不包括( )。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.股票價格風險

　　D.貸款違約風險

　　參考答案：D

　　參考解析：D項屬于信用風險。 市場風險包括利率風險、匯率風險、股票和商品的價格風險等。

　　第8題

　　( )是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。

　　A.撥備覆蓋率

　　B.貸款拔備率

　　C.貸款遷徙率

　　D.不良貸款率

　　參考答案：B

　　參考解析：貸款撥備率是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。

　　第9題

　　(　　)年，中國銀監會發布了修訂后的《商業銀行內部控制指引》。

　　A.2016

　　B.2015

　　C.2017

　　D.2014

　　參考答案：D

　　參考解析：2014年，中國銀監會發布了修訂后的《商業銀行內部控制指引》。

　　第10題

　　商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。這里所述的商品不包括(??)。

　　A.農產品

　　B.石油

　　C.銅

　　D.黃金

　　參考答案：D

　　參考解析：商品風險是指商業銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價格發生不利變動而給商業銀行造成經濟損失的風險。值得注意的是，商品價格風險中所述的商品不包括黃金。原因是黃金曾長時間在國際結算體系中發揮國際貨幣職能(充當外匯資產)，盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定地充當國際貨幣，但實踐中黃金仍然是各國外匯儲備資產的一種重要組成形式。根據現行的國際和國內監管規則，黃金價格波動被納入商業銀行的匯率風險范疇。

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