2020年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題匯總

　　第1題

　　久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和(??)的乘積之差。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債率

　　B.收益率

　　C.指標(biāo)利率

　　D.市場利率

　　參考答案：A

　　參考解析：久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率的乘積之差。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期

　　第2題

　　關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是( )。

　　A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿

　　B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)�沖交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸

　　C.交易賬簿業(yè)務(wù)必須采用盯市價(jià)格計(jì)量其公允價(jià)值

　　D.為對(duì)沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿

　　參考答案：B

　　參考解析：交易賬簿包括為交易目的或?qū)�沖交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。交易賬簿業(yè)務(wù)需每日計(jì)量其公允價(jià)值，通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)。

　　第3題

　　假設(shè)某企業(yè)信息評(píng)級(jí)為B，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為()。

　　A.8%

　　B.5%

　　C.7%

　　D.6.5%

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，由題意可得：Px(1+10%)+(1-P)x(1+10%)×30%=1+5%，則P=93.51%，即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率約為6.5%。

　　第4題

　　某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。

　　A.2.5%

　　B.2%

　　C.3.33%

　　D.2.94%

　　參考答案：D

　　參考解析：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%=5/170×100%=2.94%。

　　第5題

　　過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項(xiàng)敘述正確的是(??)。

　　A.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

　　B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

　　C.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

　　D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　參考答案：C

　　參考解析：根據(jù)該企業(yè)集團(tuán)整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，可以推斷其短期償債能力較弱。

　　第6題

　　關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)。

　　第7題

　　市場風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　參考解析：D項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。 市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票和商品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等。

　　第8題

　　( )是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類的周期性，引入的一個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。

　　A.撥備覆蓋率

　　B.貸款拔備率

　　C.貸款遷徙率

　　D.不良貸款率

　　參考答案：B

　　參考解析：貸款撥備率是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類的周期性，引入的一個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。

　　第9題

　　(　　)年，中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。

　　A.2016

　　B.2015

　　C.2017

　　D.2014

　　參考答案：D

　　參考解析：2014年，中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。

　　第10題

　　商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里所述的商品不包括(??)。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品

　　B.石油

　　C.銅

　　D.黃金

　　參考答案：D

　　參考解析：商品風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是，商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金。原因是黃金曾長時(shí)間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))，盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定地充當(dāng)國際貨幣，但實(shí)踐中黃金仍然是各國外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種重要組成形式。根據(jù)現(xiàn)行的國際和國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇。

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