2020年初級銀行從業《風險管理》練習題匯總

　　第1題

　　風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是( )。

　　A.風險管理理念

　　B.風險管理人員

　　C.風險管理哲學

　　D.風險管理價值觀

　　參考答案：B

　　參考解析：風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業文化。

　　第2題

　　市場流動性風險反映了商業銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力。資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險()。

　　A.相應越高

　　B.相應越低

　　C.不變

　　D.不一定

　　參考答案：B

　　參考解析：市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險，反映了商業銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力。資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低。

　　第3題

　　因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限是指()。

　　A.主動超限

　　B.被動超限

　　C.實質性超限

　　D.非實質性超限

　　參考答案：A

　　參考解析：主動超限是指因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限。

　　第4題

　　()是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View模型

　　D.Credit Monitor模型

　　參考答案：B

　　參考解析：Credit Risk+模型是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。

　　第5題

　　內部審計在商業銀行風險管理體系中發揮不可替代的作用，下列未體現內部審計作用的是( )。

　　A.監控和評價風險管理系統運行的效果

　　B.評價與銀行治理、運營和信息系統有關的風險暴露

　　C.內部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告

　　D.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統的改進

　　參考答案：C

　　參考解析：內部審計在組織風險管理框架中發揮不可替代的作用，包括：第一，幫助組織識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統的改進;第二，監控和評價組織風險管理系統的效果;第三，評價與組織的治理、運營和信息系統有關的風險暴露;第四，把在咨詢業務中對風險的了解結合到發現和評價組織的重大風險暴露的過程中去。

　　第6題

　　對企業進行生產經營風險分析的時候，對國內企業來說，存在的最突出的問題是( )。

　　A.經營管理不善

　　B.企業產品質量不過硬

　　C.企業職工知識水平偏低

　　D.企業治理結構不完善

　　參考答案：A

　　參考解析：就國內企業而言，生產與經營風險分析中最突出問題是經營管理不善，主要表現為總體經營風險、產品風險、原料供應風險、生產風險以及銷售風險。

　　第7題

　　()是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經營管理過程本身所具有的風險。銀行通常要評估所有重要產品、活動、程序和系統中固有的操作風險。

　　A.固有風險

　　B.控制措施

　　C.剩余風險

　　D.固定風險

　　參考答案：A

　　參考解析：固有風險是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經營管理過程本身所具有的風險。銀行通常要評估所有重要產品、活動、程序和系統中固有的操作風險。在新產品、新活動、新流程和新系統技產或引入前，也要充分評估其固有風險。

　　第8題

　　當商業銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業銀行資產、負債相抵后的市場價值將( )。

　　A.減少

　　B.不變

　　C.不確定

　　D.增加

　　參考答案：D

　　參考解析：當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

　　第9題

　　下列關于商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是( )。

　　A.聲譽風險通過整體的、系統化的方法來管理

　　B.聲譽風險無法通過加強內部控制來避免

　　C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值

　　D.聲譽風險與其他風險不具有相關性

　　參考答案：A

　　參考解析：商業銀行所面臨的風險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統化方法管理，因為幾乎所有風險都可能影響商業銀行聲譽，因此聲譽風險也被視為一種多維風險。管理聲譽風險的主要方法：強化全面風險管理意識，改善公司治理和內部控制，并預先做好應對聲譽危機準備;確保其他主要風險被正確識別和優先排序，進而得到有效管理。

　　第10題

　　風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是( )。

　　A.重大風險事項描述

　　B.分類風險狀況及變化原因分析

　　C.發展趨勢及風險因素分析

　　D.已采取和擬采取的應對措施

　　參考答案：B

　　參考解析：風險報告中綜合報告應反映的主要內容有：①轄內各類風險總體狀況及變化趨勢;②分類風險狀況及變化原因分析;③風險應對策略及具體措施;④加強風險管理的建議。ACD三項屬于風險報告中專題報告應反映的主要內容。

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