2020年初級銀行從業《風險管理》練習題匯總

　　第1題

　　商業銀行的存貸比應當不高于()。

　　A.75%

　　B.100%

　　C.150%

　　D.200%

　　參考答案：A

　　參考解析：商業銀行的存貸比應當不高于75%。

　　第2題

　　商業銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的( )。

　　A.負債和組合的相關性也越大

　　B.資產和組合的相關性也越小

　　C.資產和組合的相關性也越大

　　D.負債和組合的相關性也越小

　　參考答案：C

　　參考解析：如果信貸資產過度集中于特定行業、地區或貸款種類，將大大增加商業銀行的信用風險，則資產與組合的相關性也越大，不利于分散風險。

　　第3題

　　下列不屬于柜面業務環節的是( )。

　　A.賬戶開立

　　B.現金存取款

　　C.柜員管理

　　D.評級授信

　　參考答案：D

　　參考解析：商業銀行柜面業務的業務環節包括：(1)賬戶開立、使用、變更與撤銷。(2)現金存取款。(3)柜員管理。(4)重要憑證和重要物品管理。(5)現金庫箱管理。(6)平賬和賬務核對。(7)掛賬、錯賬沖正、掛賬、掛失業務。D項屬于法人信貸業務的具體環節。

　　第4題

　　以下關于聲譽風險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是()。①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準略;②確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風險管理制度，主要以基層工作人員的良好執行為基礎。

　　A.只有①

　　B.只有②

　　C.①和②

　　D.①、②、③

　　參考答案：C

　　參考解析：截至目前，國內外金融機構尚未開發出有效的聲譽風險管理量化技術，但普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作是：推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備;確保各類風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理。

　　第5題

　　根據()原理，商業銀行信貸業務應是全方位、多種類的，而不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人。。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險轉移

　　D.風險補償

　　參考答案：A

　　參考解析：根據多樣化投資分散風險原理，商業銀行信貸業務應是全方位、多種類的，而不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人。

　　第6題

　　按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即(　　)。

　　A.偏好收益、厭惡風險

　　B.厭惡收益、厭惡風險

　　C.偏好收益、偏好風險

　　D.厭惡收益、偏好風險

　　參考答案：A

　　參考解析：按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即偏好收益、厭惡風險。

　　第7題

　　當前，某銀行貸款余額的50%為房地產行業貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業務的評價，恰當的是(　　)。

　　A.該類型貸款的預期損失為0

　　B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業務存在較大風險

　　C.追逐低風險、高收益是商業銀行經營的必然選擇

　　D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥

　　參考答案：B

　　參考解析：本題考查對銀行貸款業務的評價。首先，貸款不良率是一個事后的概念，而預期損失是一個事前的概念。雖然“目前該類型貸款的不良率為0”，但并不表示預期損失也為0，或不存在信用風險;其次，“銀行貸款余額的50%為房地產行業貸款”，其貸款集中度明顯過高，存在較大風險;最后，風險與收益的平衡是投資的基本準則，也是商業銀行經營的必然選擇。

　　第8題

　　下列方法中不適用于計量市場風險的是( )。

　　A.久期分析

　　B.敏感性分析

　　C.內部評級法

　　D.缺口分析

　　參考答案：C

　　參考解析：市場風險計量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風險價值等。

　　第9題

　　風險與控制自我評估的原理為()

　　A.固有風險=控制措施-剩余風險

　　B.固有風險=控制措施+剩余風險

　　C.剩余風險=控制措施-固有風險

　　D.剩余風險=控制措施+固有風險

　　參考答案：B

　　參考解析：風險與控制自我評估的內容主要包括固有風險、控制措施、剩余風險三個組成部分，其原理為"固有風險-控制措施=剩余風險”。

　　第10題

　　國別限額可依據的因素不包括()。

　　A.國別風險

　　B.業務機會

　　C.國家重要性

　　D.外部風險

　　參考答案：D

　　參考解析：國別限額可依據國別風險、業務機會和國家(地區)重要性三個因素確定。

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