1、在商業銀行信用風險管理中,貸款客戶間最不可能產生違約相關性的事件是()。

　　A.貸款客戶所在地區經濟持續下滑

　　B.貸款客戶間互保聯�，F象較為普遍

　　C.貸款客戶所投資的個別項目出現虧損

　　D.市場資金緊張,企業票據貼現利率大幅提高

　　參考答案：C

　　參考解析：違約的發生主要基于以下原因：債務人自身因素，如經營管理不善、出現重大項目失敗等;債務人所在行業或區域因素，如整個行業受到原材料價格上漲的沖擊，或某一地區發生重大事件;宏觀經濟因素，如GDP增長放緩、貸款利率上升、貨幣升值等。D項，個別項目出現虧損，產生違約相關性的可能是很低的。

　　2、根據我國監管當局要求，商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于()

　　A.6%

　　B.4%

　　C.2%

　　D.5%

　　參考答案：B

　　參考解析：商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會的要求高1個百分點。

　　3、下列對修正久期描述錯誤的是()

　　A.修正久期度量的是固定收益產品價格對收益率的一階導數

　　B.修正久期是對麥考利久期的修正，是麥考利久期/(1+y/m)

　　C.在同等條件下，修正久期越小，抗利率上升風險能力較弱

　　D.修正久期衡量的是利率變動引起的固定收益產品價格變動的相對值

　　參考答案：C

　　參考解析：修正久期不同于麥考利久期，麥考利久期度量的是投資回收的平均時間，而修正久期實質上度量的是固定收益產品價格對收益率的一階導數，衡量的是利率變動引起的固定收益產品價格變動的相對值。

　　在同等要素條件下，修正久期小的債券較修正久期大的債券抗利率上升風險能力強。

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