【打卡】銀行從業考試學習打卡營 趕快加入吧>>

　　1、關于商業銀行風險偏好的作用，下列表述錯誤的是()。

　　A.在銀行內部造成董事會、管理層、不同業務領域、分支機構對風險的“胃口”迥異

　　B.使銀行追求財務利潤和發展速度

　　C.明確表達對待風險的態度有助于在不同利益相關者之間形成一個共同交流的基礎

　　D.明確風險偏好有助于商業銀行更清楚地認識自身能夠承擔的風險

　　參考答案：B

　　參考解析：制定明確的風險偏好，有助于商業銀行更清楚地認識自身能夠承擔的風險，明確表達對待風險的態度，同時也有助于在不同利益相關者之間形成一個共同交流的基礎。如果沒有明確的風險偏好，商業銀行可能盲目追求財務利潤、發展速度和經營規模而過度承擔風險，導致經營發展不可持續;也可能過于謹慎保守，片面規避風險而只能獲取過低的收益，甚至喪失發展機遇;或者在銀行內部造成董事會、管理層、不同業務領域、分支機構對風險的"胃口"迥異，各自為政，從而使銀行經營管理處于"混亂"狀態。

　　2、商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的()

　　A.極端損失

　　B.預期損失

　　C.違約損失

　　D.非預期損失

　　參考答案：B

　　參考解析：預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失，是商業銀行已經預計到將會發生的損失。信貸人員可以通過模擬運算，了解即將發放的貸款可能遭受的預期損失以及該筆業務對商業銀行整體信用風險的影響，因此銀行貸款利率或產品定價應覆蓋預期損失。

　　3、下列對債券凸性描述正確的是()

　　A.凸性是債券價格對債券收益率的二階導數

　　B.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

　　C.在債券收益率下降時，凸性引起的修正為負

　　D.修正持久期一致情況下，債券的凸性越小越好

　　參考答案：A

　　參考解析：凸性是債券價格對收益率的二階導數，描述了曲線的彎曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率發生變動而引起的價格波動幅度(即久期)的變動程度。

　　凸性越大，債券價格曲線彎曲程度越大，用修正久期度量債券的利率風險所產生的誤差越大，越有必要用凸性進行再次修正。無論收益率是上升還是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試學習

了解銀行從業考試資訊

了解銀行從業考試技巧

下載銀行專業歷年真題

了解銀行從業模擬試題

萬題庫下載 | 微信搜索"萬題庫銀行從業考試"

　　相關推薦：

　　銀行專業資格報名時間及入口 | 報名流程

　　銀行專業資格考試報名條件(初中級) | 免考條件

　　銀行專業資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　銀行專業資格考試教材 | 考試大綱 | 考試介紹