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　　第十二章　商業銀行資產負債管理

　　1.【多選題】商業銀行資產負債管理包括的內容有(　　)。

　　A.資本管理

　　B.資金管理

　　C.定價管理

　　D.匯率風險管理

　　E.投融資業務管理

　　【答案】ABCDE

　　【解析】商業銀行資產負債管理的內容包括資本管理、資金管理、定價管理、匯率風險管理和投融資業務管理五個方面。

　　2.【單選題】衡量短期資產負債效率的核心指標是(　　)。

　　A.凈現金流量

　　B.凈資產利息

　　C.凈資產產出

　　D.凈利息收益率

　　【答案】D

　　【解析】衡量短期資產負債效率的核心指標是凈利息收益率。

　　3.【多選題】收益率曲線主要具有(　　)方面的用途。

　　A.用于設定所有債務市場工具的收益率

　　B.用于反映遠期收益率水平的指標

　　C.用于計算和比較各種期限安排的收益

　　D.用于計算相似期限不同債券的相對價值

　　E.用于利率衍生工具的定價

　　【答案】ABCDE

　　【解析】具體而言，收益率曲線主要具有以下五個方面的用途：用于設定所有債務市場工具的收益率;用于反映遠期收益率水平的指標;用于計算和比較各種期限安排的收益;用于計算相似期限不同債券的相對價值;用于利率衍生工具的定價。

　　4.【單選題】關于表內資產負債管理的重要補充手段，下列說法錯誤的是( )。

　　A.利用金融衍生工具等表外工具來規避表內風險，是對表內資產負債綜合管理的重要補充

　　B.資產證券化是表內資產負債管理的重要補充手段

　　C.利用利率、匯率衍生工具可以對沖市場風險

　　D.利用信用違約互換(CDS)等信用衍生工具可以對沖信用風險

　　【答案】B

　　【解析】商業銀行利用衍生金融工具為主的表外工具來規避表內風險，是對表內資產負債綜合管理的重要補充。對于發達國家的國際大型商業銀行，利用表外工具規避風險已成為其風險管理的重要組成部分，一方面，其利用利率、匯率衍生工具來對沖市場風險，另一方面，其利用信用違約互換(CDS)等信用衍生工具來對沖信用風險

　　5.【單選題】債權的期限結構和(　　)在某一既定時間存在的變化關系稱為利率的期限結構，表示這種關系的曲線稱為收益率曲線。

　　A.利率

　　B.收益率

　　C.凈資本

　　D.成本

　　【答案】B

　　【解析】債權的期限結構和收益率在某一既定時間存在的變化關系稱為利率的期限結構，表示這種關系的曲線稱為收益率曲線。

　　6.【單選題】在短期內，影響銀行價值的主要變量是(　　)。

　　A.凈現金流量

　　B.凈利潤

　　C.凈資產

　　D.凈資產利潤率

　　【答案】A

　　【解析】在短期內，銀行現金流量的可預測性較強，風險相對可控，獲取現金流量的時間對價值影響也不大，因此，影響銀行價值的主要變量是凈現金流量。

　　7.【多選題】資產負債管理的原則有(　　)。

　　A.戰略導向原則

　　B.資本約束原則

　　C.利益最大化原則

　　D.綜合平衡原則

　　E.價值回報原則

　　【答案】ABDE

　　【解析】資產負債管理的原則有：(1)戰略導向原則(2)資本約束原則(3)綜合平衡原則(4)價值回報原則。

　　8.【單選題】資產負債管理的核心策略是(　　)。

　　A.表內資產負債匹配

　　B.表外工具規避表內風險

　　C.利用證券化剝離表內風險

　　D.表內表外合并

　　【答案】A

　　【解析】資產負債管理的核心策略是表內資產負債匹配。

　　9.【多選題】久期管理是商業銀行資產負債管理的重要工具，具體指以銀行(　　)分析為基礎，通過對利率敏感性資產和負債的結構進行積極調整，從而實現在利率變動時，銀行收益的穩定或增長。

　　A.內部資金轉移定價

　　B.負債久期

　　C.資產久期

　　D.收益率曲線

　　E.經濟資本

　　【答案】BC

　　【解析】久期管理是商業銀行資產負債管理的重要工具，具體指以銀行資產久期和負債久期分析為基礎，通過對利率敏感性資產和負債的結構進行積極調整，從而實現在利率變動時，銀行收益的穩定或增長。

　　10.【判斷題】凈利息收益率是商業銀行資產負債管理的長期目標。

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】B

　　【解析】凈利息收益率是商業銀行資產負債管理短期目標的核心指標，而長期目標的核心為經濟資本回報率。

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