點擊查看：2019年初級銀行從業《銀行管理》備考練習匯總

　　單選題(共90題，每小題0、5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　21、下列關于信用風險的說法，正確的是( )。

　　A、信用風險只有當違約實際發生時才會產生

　　B、對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C、信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

　　D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

　　【答案與解析】正確答案：C

　　22、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨( )危機。

　　A、流動性 B、操作 C、法律 D、戰略

　　【答案與解析】正確答案：A

　　流動性風險發生時的最具有特點的場景就是存款人擠兌，考生要將這個場景與流動性風險聯系起來記憶。操作風險是由人員因素、內部流程、系統缺陷、外部事件造成的風險;法律風險是與法律文件、法律條規有關的風險;戰略風險則是由戰略制定等高層角度引發的危機。

　　23、下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統性風險。

　　A、風險分散 B、風險轉移 C、風險對沖 D、風險規避

　　【答案與解析】正確答案：A

　　這是常考知識點，理解記憶。一般來說，系統風險比較難以降低，而風險轉移可以轉移非系統風險和系統風險。風險對沖不僅可以對沖非系統風險也可以對沖系統風險，風險規避就直接避免了系統風險和非系統風險。風險分散，只能降低非系統風險。

　　24、對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包( )。

　　A、標準法 B、基本指標法 C、內部模型法 D、高級計量法

　　【答案與解析】正確答案：C

　　與操作風險有關的三種方法要按照從簡單到復雜的順序記憶：基本、標準、高級。

　　25、在實際應用中，通常用正態分布來描述( )的分布。

　　A、每日股票價格 B、每日股票指數

　　C、股票價格每日變動值 D、股票價格每日收益率

　　【答案與解析】正確答案：D

　　正態分布是描述連續性隨機變量的一種重要概率分布，在風險計量個實際應用中，正態分布起著特別重要的作用。在實際應用中，可以用正態分布來描述股票價格(或資產組合)每日收益率的分布。

　　26、下列關于風險的說法，不正確的是( )。

　　A、風險是收益的概率分布

　　B、風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

　　C、損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

　　D、風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但并不等同于損失本身

　　【答案與解析】正確答案：C

　　A風險代表一種不確定性，在不同的風險條件下，收益是不同的，因此可以說，風險是收益的概率分布。B風險的不確定在于，風險發生時，損失也就發生了，但 是如果風險沒有發生，那么就會收到很好的盈利。可以說風險既是損失的來源也是盈利的基礎。C錯誤，風險是事前概念，如果事后才來考慮風險，那就沒有意義 了。D風險是一種事前估計，不能確定它是否發生，損失是事后概念，只有確實發生了才會成為損失。通常只是用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量風 險。

　　27、下列關于風險管理部門的說法，正確的是( )。

　　A、必須具備高度獨立性

　　B、具有完全的風險管理策略執行權

　　C、風險管理部門又稱風險管理委員會

　　D、核心職能是做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題考查風險管理部門的知識。B風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執行權;C它與風險管理委員會是獨立的兩個不同的機構;D核心職能是作出風險的識別、分析等決策。

　　28、下列關于風險的說法，正確的是( )。

　　A、違約風險僅針對個人而言，不針對企業

　　B、結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

　　C、信用風險具有明顯的系統性風險特征

　　D、與市場風險相比，信用風險的觀察數據多，且容易獲得

　　【答案與解析】正確答案：B

　　A明顯的錯誤，違約風險不僅針對個人，也針對企業等。C關于系統風險與非系統風險，考生可這樣記憶：影響面大的是系統風險;只能影響自己、對別人影響小 的，是非系統風險。那么，信用風險通常發生在某客戶身上，各個客戶的風險都不互相影響，不像市場風險，影響起來就是涉及面很廣，因此，信用風險具有明顯的 非系統性風險特征。D信用本身就是難以考量覺察的，尤其與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，也不易獲得。

　　29、下列關于操作風險的說法，不正確的是( )。

　　A、操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面

　　B、操作風險具有非營利性，它并不能為商業銀行帶來盈利

　　C、對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險

　　D、操作風險具有相對獨立性，不會引發市場風險和信用風險

　　【答案與解析】正確答案：D

　　D風險沒有獨立的，操作風險也會引發諸如信用風險、市場風險。

　　30、根據所給出的結果和對應到實數空間的函數取值范圍，隨機變量分為( )。

　　A、確定型隨機變量和不確定型隨機變量

　　B、跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量

　　C、離散型隨機變量和跳躍型隨機變量

　　D、離散型隨機變量和連續型隨機變量

　　【答案與解析】正確答案：D

　　離散型和連續型是我們最常見的隨機變量分類，需要考生加深記憶。A只有確定型事件和不確定型事件的概念，指在相同條件下，重復同樣的動作，得到的結果是 一樣的或是不同的。隨機變量一般分為離散型和連續型。離散型隨機變量是隨機變量x的所有可能值只有有限個或可列多個;連續型隨機變量是隨機變量所有可能值 由一個或者若干個(有限或無限)實數軸上的區間組成。沒有跳躍型和連貫型隨機變量的概念。

　　31、小陳的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為30%、25%、l5%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

　　A、25、0% B、20、0% C、21、0%D、22、0%

　　【答案與解析】正確答案：D

　　先算出各資產占總投資的比例分別是20%、40%、40%，再以此比例來對收益率加權平均，0、2×0、3+0、4×0、25+0、4×0、15=0、22。

　　32、某交易部門持有三種資產，占總資產的比例分別為20%、40%、40%，三種資產對應的百分比收益率分別為8%、l0%、l2%，則該部門總的資產百分比收益率是( )。

　　A、10% B、10、4% C、9、5%D、3、5%

　　【答案與解析】正確答案：B

　　已知各種資產占總資產的比例，直接將各種資產的收益率與所占比例加權平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×l0%+40×12%=10、4%。

　　33、假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為o、01%的正態分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區間內的概率約為68%。

　　A、(1%，3%) B、(0，4%)

　　C、(1、99%，2、01%) D、(1、98%，2、02%)

　　【答案與解析】正確答案：A

　　回憶我們提到過的l68的記憶方法，股價要落在左右1倍標準差內，標準差為1%，即(2%一l%，2%+1%)。

　　34、對于商業銀行來說，市場風險中最重要的是( )。

　　A、利率風險 B、股票風險 C、商品風險 D、匯率風險

　　【答案與解析】正確答案：A

　　銀行的收益絕大部分來自利息收入，對其來說，利率風險是最重要的市場風險。股票風險是股票價格變動引起的風險，商品風險是商品價格變動引起的風險，匯率風險是外匯價格變動引起的風險。這四種都是市場風險的種類。

　　35、下列關于風險的說法。不正確的是( )。

　　A、市場風險具有明顯的非系統性風險特征

　　B、國際性商業銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔的風險

　　C、操作風險指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

　　D、在商業銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要

　　【答案與解析】正確答案：A

　　系統風險與非系統風險是經常遇到的出題點。

　　36、連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

　　A、6 B、4 C、8 D、2

　　【答案與解析】正確答案：C

　　連續三次投擲，每一次都可能會出現2種可能，因此是共有2的3次方種可能，即8種基本事件。

　　37、隨機變量Y的概率分布表如下：

　　Y l 4

　　P 60% 40%

　　隨機變量Y的方差為( )。

　　A、2、76 B、2、16 C、4、06 D、4、68

　　【答案與解析】正確答案：B

　　38、內部審計的主要內容不包括( )。

　　A、風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性

　　B、會計記錄和財務報告的準確性和可靠性

　　C、內部控制的健全性和有效性

　　D、適時修訂規章制度和操作規程，使其符合法律和監管要求

　　【答案與解析】正確答案：D

　　內部審計的主要內容除了A、B、C三項之外，還有四項，分別是：

　　經營管理的合規性和合規部門工作情況;

　　信息系統規劃設計、開發運行和管理維護的情況：

　　與風險相關的資料評估系統情況;

　　機構運營績效和管理人員履職情況。

　　39、現代商業銀行的財務控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。

　　A、每月參照市場定價 B、每日參照市場定價

　　C、每日財務報表定價 D、每月財務報表定價

　　【答案與解析】正確答案：B

　　題干中說明了是市場價格/價值的變化，因此只需考慮A、B選項，市場價格每天都有變動，如果每月參照，就不能有“及時”的效果，因此8是最合適的選項。

　　財務報表定價是根據財務報表上的歷史價格估計出來的價格，有很強的滯后性。

　　40、《巴塞爾新資本協議》通過降低( )要求，鼓勵商業銀行采用( )技術。

　　A、監管資本，高級風險量化 B、經濟資本，高級風險量化

　　C、會計資本，風險定性分析 D、注冊資本，風險定性分析

　　【答案與解析】正確答案：A

　　監管資本是監管部門規定的銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險相匹配的成本。經濟資本是銀行自己計量的用于彌補非預期損失的資本。會計資本是會計報表 上列出的用歷史成本計量的資本。注冊資本即銀行在注冊時投入的初始資本。高級風險量化技術就是將不可見的風險數量化，風險定性技術則是從性質方面評價風 險。對比各選項，首先可以排除C、D，因為定性分析太簡單，不是要鼓勵的技術。另外，監管資本是監管部門制定的，在本題中更符合監管者一方的語氣，因此， 如果不了解具體條例，通過排除法，可知A是最佳選項。

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