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　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.商業銀行信用風險監測中，行業經營環境出現惡化的預警指標不包括(　　)。

　　A.金融危機對行業發展產生影響

　　B.行業產能明顯過剩

　　C.市場需求出現明顯下降

　　D.行業個別企業出現虧損

　　2.若商業銀行通過歷史數據分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據監管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為(　　)。

　　A.0.03%，0.03%

　　B.0.02%，0.04%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　3.假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為(　　)。

　　A.8.3%

　　B.7.3%

　　C.9.5%

　　D.l0%

　　4.目前，我國監管機構對商業銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設定的標準及原則分別是(　　)。

　　A.≤l.5%、≤150%，兩者孰低

　　B.≥l.5%、≥150%，兩者孰高

　　C.≥2%、≥120%，兩者孰高

　　D.≤2%、≤120%，兩者孰低

　　5.根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，金融企業批量轉讓不良資產的范圍不包括(　　)。

　　A.抵債資產

　　B.按規定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款

　　C.個人貸款

　　D.已核銷的賬銷案存資產

　　6.某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0.10，違約損失率(LGD)是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為(　　)億元。

　　A.0.8

　　B.4

　　C.1

　　D.3.2

　　7.在權重法下，下列商業銀行資產風險權重相等的是(　　)。

　　A.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權

　　B.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業的債權

　　C.對符合標準的小微型企業的債權與對個人的其他債權

　　D.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權

　　8.客戶信用評級是商業銀行對客戶__________的計量和評價，反映客戶__________的大小。(　　)

　　A.償債能力和償還意愿;道德風險

　　B.償債能力和償還意愿;違約風險

　　C.收入水平和償債能力;違約風險

　　D.收入水平和償債能力;道德風險

　　9.某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是(　　)萬元。

　　A.8

　　B. 7.2

　　C.4.8

　　D.3.2

　　單選題參考答案：

　　1D，2D，3B，4B，5C，6C，7C，8B，9D

　　二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)

　　1.商業銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應當包括(　　)。

　　A.損失的時間價值

　　B.未收回的本金

　　C.未收回的利息

　　D.機會成本

　　E.清收費用

　　2.商業銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有(　　)。

　　A.限額管理

　　B.質押

　　C.凈額結算

　　D.保證

　　E.抵押

　　3.商業銀行對內部評級體系驗證的內容應包括(　　)。

　　A.內部評級模型的驗證

　　B.內部評級信息系統的驗證

　　C.內部評級數據的驗證

　　D.內部評級政策的驗證

　　E.內部評級流程的驗證

　　4.商業銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風險?(　　)

　　A.配置經濟資本

　　B.加強信貸審批

　　C.加強貸后管理

　　D.資產證券化及信用衍生產品

　　E.限額管理

　　5.商業銀行進行信用風險預警分析時，可考慮將(　　)作為區域風險預警信號。

　　A.區域經濟整體下滑

　　B.區域內的產業發展規劃不合理

　　C.區域相關法律法規重大調整

　　D.區域主導產業出現衰退

　　E.區域內客戶資信狀況普遍降低

　　6.下列關于行業財務風險指標的表述，正確的有(　　)。

　　A.行業凈資產收益率是衡量行業盈利能力最重要的指標，越高越好

　　B.行業銷售利潤率是衡量產品附加值、市場競爭力及其發展潛力的重要指標，越高越好

　　C.資本積累率是評價目標行業發展潛力的重要指標，越高越好

　　D.勞動生產率是衡量生產技術水平及單位員工產出的重要指標，越高越好

　　E.行業盈虧系數是衡量行業風險程度的關鍵指標，越高越好

　　7.在商業銀行信用風險內部評級法的債項評級中，對違約損失率產生影響的因素有(　　)。

　　A.企業所處行業

　　B.清償優先性

　　C.企業的資本結構

　　D.宏觀經濟周期

　　E.擔保情況

　　多選題參考答案

　　1ABCE，2BCDE，3ABCDE，4ABCDE，5ABCDE，6ABCD，7ABCDE

　　三、案例題

　　風險事件：

　　為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景：

　　近年來，隨著金融市場的發展，我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，銀監會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》)。

　　《規則》借鑒國際經驗并結合我國銀行業實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性。

　　《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

　　《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系統和基礎設施，提高數據收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風險暴露的加總方式。

　　根據以上案例描述，回答下列6小題。

　　(1)區別于傳統的信用風險，交易對手信用風險的特性包括(　　)。(多選題)

　　A.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

　　B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

　　C.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

　　D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

　　E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性

　　(2)以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量?(　　)(單選題)

　　A.交易對手信用風險暴露的計量

　　B.對交易對手信用風險的定價

　　C.交易對手信用風險暴露數據

　　D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量

　　(3)關于交易對手信用風險，下列說法中錯誤的是(　　)。(單選題)

　　A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險

　　B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險

　　C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

　　D.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據

　　【解析】B項，由于交易所保證了交易雙方未來的權益，所以可以認為交易所交易的衍生產品不存在交易對手信用風險。

　　(4)交易對手信用風險的來源包括(　　)。(多選題)

　　A.利率掉期

　　B.CDS

　　C.逆同購

　　D.證券借貸

　　E.即期外匯買賣

　　(5)下列關于交易對手信用風險暴露的計量，表述錯誤的是(　　)。(單選題)

　　A.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法

　　B.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

　　C.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

　　D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法

　　案例題參考答案

　　(1)ACE(2)C(3)B(4)ABCD(5)D

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