三、案例題

　　2013年6月3日，A銀行總行資產負債管理委員會(ALCO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74%，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。

　　6月5日，A銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現30億的透支額。

　　5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6—1。

　　表6—1

　　6月20日，隨著大型商業銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13.44%，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。

　　根據以上案例描述，回答下列7小題。

　　(1)A銀行LCR指標已跌破監管紅線，根據監管要求，LCR監管紅線是(　　)。(單選題)

　　A.90%

　　B.110%

　　C.100%

　　D.120%

　　(2)6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內部管理問題是(　　)。(單選題)

　　A.同業交易對手單一

　　B.未來一個月內現金流負缺口太大

　　C.在央行的備付金不足

　　D.利率迅速飆升到13.44%，市場同業“現金為王”

　　(3)如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規定，下列表述正確的有(　　)。(多選題)

　　A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則為違規

　　B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規

　　C.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規

　　D.按照央行的監管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算

　　E.按照央行的監管瀕度，上表中總行平均備付金是72.10億元

　　(4)A銀行要降低流動性風險敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有(　　)。(多選題)

　　A.縮短資產久期，增強資產流動性

　　B.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力

　　C.縮短負債久期，避免成本增高

　　D.控制金融同業業務的資產負債久期差

　　E.拉長資產久期，提高資產盈利能力

　　(5)LCR旨在確保商業銀行具有充足的合格流動性資產，能夠在銀監會規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少(　　)日的流動性需求。(單選題)

　　A.10

　　B.20

　　C.60

　　D.30

　　參考答案：(1)C(2)B(3)AC(4)ABD(5)D

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