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　　第七章 國別風險管理

　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經營資產和實際業務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產品主要銷往英國。該筆業務敞口風險主體最終所屬國為

　　(　　)。[2016年11月真題]

　　A.泰國

　　B.開曼群島

　　C.英國

　　D.俄羅斯

　　參考答案：A

　　【解析】當直接風險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經營活動的地區或其管理機構的所在地。

　　2.商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是(　　)。[2016年11月真題]

　　A.國別評級

　　B.主權評級

　　C.法人客戶評級

　　D.個人客戶評級

　　參考答案：A

　　【解析】國別評級反映一國(地區)政治、經濟、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風險程度。國別風險等級僅表示排序，不代表違約率。

　　3.國別風險不同于商業銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述錯誤的是(　　)。[2014年11月真題]

　　A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中

　　B.國別風險不可以轉移

　　C.國別風險是和國家主權密切相關的風險

　　D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的

　　參考答案：B

　　【解析】B項，商業銀行可以通過投保國別風險保險來轉移風險。投保人通過支付一定的保費將所承擔的國別風險轉移給承保人。承保機構有由各國政府開辦或代表政府的出口信用機構以及國際多邊擔保機構、其他商業性保險公司。

　　4.下列哪項不屬于政治風險?(　　)

　　A.政府更替

　　B.財產征用

　　C.洗錢

　　D.政治沖突

　　參考答案：C

　　【解析】政治風險指債務人因所在國發生政治沖突、政權更替、戰爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險。

　　5.在國別風險的主要類型中，(　　)是最主要的類型之一。

　　A.主權風險

　　B.政治風險

　　C.傳染風險

　　D.轉移風險

　　參考答案：D

　　【解析】國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險七類。其中，轉移風險是國別風險的最主要類型之一。

　　6.下列關于國別風險的表述，正確的是(　　)。

　　A.在風險管理實踐中，國別風險管理屬于操作風險管理的范疇

　　B.國別風險僅存在于國際資本市場業務中

　　C.轉移風險是國別風險的主要類型之一

　　D.資產被國有化不會引發國別風險

　　參考答案：C

　　【解析】A項，在風險管理實踐中，商業銀行通常將法律風險管理歸屬于操作風險管理范疇;B項，國別風險存在于授信、國際資本市場業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中;D項，國別風險可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發。

　　7.用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為(　　)。

　　A.60%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.120%

　　參考答案：D

　　【解析】應付未付外債總額與當年出口收入之比可以用來衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為100%。高于這個限度說明該國的長期資金流動性差，因而風險也較高。

　　8.國際收支逆差與國際儲備之比超過(　　)，說明風險較大。

　　A.80%

　　B.100%

　　C.120%

　　D.150%

　　參考答案：D

　　【解析】國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是150%，超過這一限度說明風險較大。

　　9.國別風險的評估指標不包括(　　)。

　　A.數量指標

　　B.等級指標

　　C.規模指標

　　D.比例指標

　　參考答案：C

　　【解析】國別風險的評估指標主要包括三種：數量指標、比例指標和等級指標。這三項指標是對國別風險關鍵因素的不同方面進行衡量。

　　10.償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是(　　)。

　　A.10%～20%

　　B.15%～25%

　　C.25%～35%

　　D.20%～30%

　　參考答案：B

　　【解析】償債比例是一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比，它衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是15%～25%，超過這個限度說明該國的償還能力有問題。

　　11.重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每(　　)向董事會報告。

　　A.半年

　　B.季度

　　C.一年

　　D.兩年

　　參考答案：B

　　【解析】不同層次和種類的國別風險報告應當遵循規定的發送范圍、程序和頻率。重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每季度向董事會報告。在風險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業銀行應當及時向董事會和高級管理層報告。

　　二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)

　　1.商業銀行面臨的國別風險存在于(　　)經營活動中。[2016年10月真題]

　　A.代理行往來

　　B.由境外服務提供商提供的外包服務

　　C.設立境外機構

　　D.國際資本市場業務

　　E.對“一帶一路”國家的授信

　　參考答案：ABCDE

　　【解析】國別風險存在于授信、國際資本市場業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中。

　　2.下列各項屬于國別風險的是(　　)。

　　A.政治風險

　　B.信用風險

　　C.貨幣風險

　　D.操作風險

　　E.經濟風險

　　參考答案：ACE

　　【解析】國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業銀行債務，或使商業銀行在該國家或地區的商業存在遭受損失，或使商業銀行遭受其他損失的風險。國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險七類，其中轉移風險是國別風險的最主要類型之一。

　　3.商業銀行對國別風險的計量方法應滿足的要求有(　　)。

　　A.能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險

　　B.能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險

　　C.能夠根據風險的分散情況計量國別風險

　　D.能夠在單一和并表層面按國別計量風險

　　E.能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險

　　【解析】商業銀行應當根據本機構國別風險類型、暴露規模和復雜程度選擇適當的計量方法。計量方法應當至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險;②能夠在單一和并表層面按國別計量風險;③能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險。

　　參考答案：BDE

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