點擊查看：2019年中級銀行業考試《風險管理》練習題匯總

　　1、

　　絕對信用價差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　2、

　　如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款60億，關注類貸款20億，次級類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業銀行的不良貸款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　3、

　　某企業2011年流動資產合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2011年速動比率為(　　)。

　　A.0.78

　　B.0.94

　　C.O.75

　　D.0.74

　　4、

　　某商業銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(2 0%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數為(　　)。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　5、

　　下列屬于客戶評級的專家判斷法的是(　　)。

　　A.5Cs系統

　　B.5Ps系統

　　C.CAME1s系統

　　D.以上都是

　　6、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是(　　)。

　　A.經濟和市場狀況的較大變動

　　B.新的監管機構的建議

　　C.年度進行業務計劃和預算

　　D.授信集中度限額變化

　　7、利用警兆指標合成的風險指數進行預警的方法的是(　　)。

　　A.紅色預警法

　　B.統計預警法

　　C.黑色預警法

　　D.指數預警法

　　8、

　　財政政策對許多行業具有較大影響，當財政緊縮時，行業信貸風險呈(　　)趨勢。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先上升后下降

　　9、

　　信用風險很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　A.系統性風險

　　B.非系統性風險

　　C.既屬于系統風險又屬于非系統風險

　　D.不屬于系統風險也不屬于非系統風險

　　10、

　　單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對(　　)進行分析。

　　A.資產負債表和損益表

　　B.財務報表和損益表

　　C.財務報表和資產負債表

　　D.資產負債表和現金流量表

　　11、

　　下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是(　　)。

　　A.人均收入

　　B.通貨膨脹

　　C.財政平衡

　　D.違約率

　　12、

　　下列屬于市場風險的計量模型的是(　　)。

　　A.基本指標法

　　B.風險中性定價模型

　　C.高級計量法

　　D.VaR模型

　　13、

　　(　　)指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買入或賣出特定數量的某種交易標的物。

　　A.歐式期權

　　B.平價期權

　　C.美式期權

　　D.買入期權

　　14、

　　市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是(　　)。

　　A.收益率曲線風險

　　B.期權性風險

　　C.基準風險

　　D.重新定價風險

　　15、

　　貨幣互換交易與利率互換交易的區別是(　　)。

　　A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　16、以下關于期權的論述，錯誤的是(　　)。

　　A.期權價值由時間價值和內在價值組成

　　B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

　　D.價外期權的內在價值為零

　　17、如果某商業銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為(　　)萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　18、

　　以下關于久期的論述，正確的是(　　)。

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

　　D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　19、

　　壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　　)方法進行模擬和估計。

　　A.模擬分析和事后檢驗

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后檢驗

　　D.風險價值和情景分析

　　20、

　　缺口分析側重于計量利率變動對銀行(　　)的影響。

　　A.短期收益

　　B.長期收益

　　C.中期收益

　　D.經濟價值

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