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　　單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中.只有一項符合題目要求，請選擇相應選項。不選、錯選均不得分。(共90題，每題0.5分。共45分)

　　1.使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有( )嚴格的程序。

　　A.違約風險模型和模型獨立控制

　　B.技術風險模型和模型獨立預測

　　C.系統風險模型和模型獨立操作

　　D.操作風險模型和模型獨立驗證

　　2.一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是( )。

　　A.此情形屬于市場風險的一種

　　B.此情形是操作風險的表現

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發信用風險

　　3.按照《巴塞爾新資本協議》的規定，( )是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.合規風險

　　4.隨機變量x服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內的概率為( )。

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　5.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益一預期損失)/非預期損失

　　B.RAROC=(收益一非預期損失)/預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失一預期損失)/收益

　　D.RAR0C=(預期損失一非預期損失)/收益

　　6.從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門)的收入和獎金應當以( )為參照基準。

　　A.風險價值

　　B.經濟增加值

　　C.經濟資本

　　D.市場價值

　　7.下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風險補償是指事前(損失發生以前)以風險承擔的價格補償

　　C.風險轉移只能降低非系統性風險

　　D.風險規避可分為保險規避和非保險規避

　　8.有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是( )。

　　A.內部關聯交易頻繁

　　B.連環擔保十分普遍

　　C.系統性風險較高

　　D.風險監控難度較小

　　9.下列不屬于企業集團橫向多元化形式的是( )。

　　A.下游企業將產成品提供給銷售公司銷售

　　B.集團內部兩個企業之間大量資產的并購

　　C.母公司從子公司套取現金

　　D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司

　　10.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中( )不是其最常用的組合限額設定維度。

　　A.行業等級

　　B.產品等級

　　C.擔保

　　D.授信額度

　　11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產品是( )。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯動票據

　　D.信用價差衍生產品

　　12.下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是( )。

　　A.信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約

　　B.信用衍生產品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產品的交割只采取現金方式

　　D.信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險

　　13.法律風險與操作風險之間的關系是( )。

　　A.操作風險和法律風險產生的原因相同

　　B.外部合規風險與法律風險是相同的

　　C.法律風險與操作風險相互獨立

　　D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

　　14.全面的風險管理模式強調信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理模式。

　　A.市場風險

　　B.流動風險

　　C.戰略風險

　　D.法律風險

　　15.風險報告的職責不包括( )。

　　A.保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　B，使員工在業務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

　　C.傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度

　　D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

　　16.可防止信貸風險過于集中于某一行業的限額管理類別是( )。

　　A.單一客戶風險限額

　　B.組合風險限額

　　C.集團客戶風險限額

　　D.以上都對

　　17.操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。

　　A.由內而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　18.現金流量表分為三個部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。

　　A.經營活動的現金流

　　B.投資活動的現金流

　　C.融資活動的現金流

　　D.銷售活動的現金流

　　1 9.關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是( )。

　　A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

　　B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高

　　C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

　　D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額

　　20.下列關于久期分析的說法，錯誤的是( )。

　　A.久期分析是衡量利率變動對經濟價值影響的唯一方法

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確、

　　1.[解析]答案為D。使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有操作風險模型和模型獨立驗證嚴格的程序，

　　2.[解析]答案為B。操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。分為七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產品及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理。交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發信用風險。 ’

　　3.[解析]答案為A。按照《巴塞爾新資本協議》的規定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　4.[解析]答案為A。隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內的概率為0.68，其觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率為0.95，其觀測值落在距均值的距離為3倍標準差范圍內的概率為0.9973。

　　5.[解析]答案為A。經風險調整的資本收益率是指經預期損失(Expected Loss，EL)和以經濟資本(Economic Capital)計量的非預期損失(Unexpected Loss，UL)調整后的收益率，其計算公式RAROC=(收益一預期損失)/經濟資本(或非預期損失)。

　　6.[解析]答案為B。從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門)的激勵機制應當以經風險調整的資本收益率和經濟增加值為參照基準。如果交易人員(或業務部門)在交易過程中承擔了很高的風險，則其所占用的經濟資本必然很多，因此即便交易人員(或業務部門)在當期獲得了很高的收益，其真正創造的價值(經濟增加值)也是有限的。

　　7.[解析]答案為B。風險可完全消除的表述是錯誤的。風險轉移既可以降低非系統風險，也可以轉移部分系統風險，只能降低非系統風險的策略是風險分散。風險規避就是不做業務，不承擔風險，并沒有保險規避或非保險規避的說法，只有保險轉移和非保險轉移的說法。

　　8.[解析]答案為D。集團法人客戶的特征中風險識別和貸后監管難度較大。

　　9.[解析]答案為A。A選項屬于縱向一體化的內容，B、C、D項是橫向多元化的內容。

　　10.[解析]答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中行業等級、產品等級、風險等級和擔保是其最常用的組合限額設定維度。

　　11.[解析]答案為D。信用價差衍生產品是商業銀行與交易雙方簽訂的以信用價差為基礎資產的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

　　12.[解析]答案為C。信用衍生產品既可以采取實物方式也可以采取現金方式。

　　13.[解析]答案為D。按照《巴塞爾新資本協議》的規定，法律風險是一種特殊類型的探作風險。

　　14.[解析]答案為A。全面的風險管理模式強調信用風險、市場風險和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理模式。

　　15.[解析]答案為B。風險報告的職責之一.是使得員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息，并非獨立;A、C、D項是風險報告的職責。

　　16.[解析]答案為B。組合風險限額是商業銀行責產組合層面的限額，是組合管理的體現方式和管理手段之一。通過設定組合限額，能防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于萊一行業、某一地區、某些產品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險，提高風險管理水平。

　　17.[解析]答案為B。所遵循的原則實際上是有邏輯關系的：由表及里是由簡單到復雜，

　　層層深入;自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數據，然后逐級上報;從已知到未知，就是從歷史推測未來。

　　18.[解析]答案為B。企業買賣房產、購買機器設備或資產租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動現金流的主要內容。

　　19.[解析]答案為C。根據資本轉換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額。資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計劃授信的風險。某組合風險越大，其資本轉換因子越高。同樣的資本，風險越高的組合其計劃授信額越低。

　　20.[解析]答案為A。久期分析只是衡量利率變動對經濟價值影響的其中一種方法，所以A選項錯誤;久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險，所以B、C項正確;時于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，因此，久期分析的結果就不再準確，所以D選項正確。

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