點擊查看：2019年中級銀行業考試《風險管理》提高練習匯總

　　多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分.共40分)

　　1.為了避免風險在地區、產品、行業和客戶群的過度集中，商業銀行可以采取( )等一系列全新的風險管理技術和方法，防范和轉移種類風險。

　　A.人員培訓

　　B.總體組合限額

　　C.資產證券化

　　D.信用衍生產品

　　E.授信集中度限額

　　2.以下對單一法人客戶進行的信用風險識別過程中，不屬于非財務因素分析的是( )。

　　A.管理層風險分析

　　B.地區風險分析

　　C.生產和經營風險分析

　　D.微觀經濟分析

　　E.自然環境分析

　　3.2007年，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規向信用分數較低、收人證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了商業銀行在經營過程中的( )等風險。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　E.聲譽風險

　　4.可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有( )。

　　A.預期收益率

　　B.中位數

　　C.方差

　　D.標準差

　　E.眾數

　　5.公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現在下列( )方面。

　　A.董事會是商業銀行的最高風險管理機構

　　B.董事會負責識別、計量、監測和控制各種風險

　　C.董事會是我國商業銀行所特有的機構

　　D.風險管理總監應當是董事會成員

　　E.董事會負責確定商業銀行可以承受的總體風險水平

　　6.商業銀行內部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括( )。

　　A.良好的企業精神與控制文化

　　B.科學、有效的激勵機制

　　C.信息交流

　　D.監督與評價

　　E.建立內部控制措施

　　7.下列各項所述情形，債務人可被視為違約的是( )。

　　A.某借款企業申請破產，由此將延期償還欠款

　　B.某借款企業已破產，由此將不歸還欠款

　　C.某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現

　　E.銀行同意對某借款企業的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少

　　8.以下關于缺口分析的正確陳述有( )。

　　A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

　　C.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

　　D.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

　　E.當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　9.下列關于貸款組合信用風險的說法中，正確的是( )。

　　A.貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

　　B.將信貸資產分散于相關性較小的行業或地區的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的總體風險

　　C.將信貸資產分散于負相關的行業或地區的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的總體風險

　　D.相對于單筆貸款業務，貸款組合信用風險識別中應更多的關注系統性風險因素

　　E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性

　　10.以下說法中，正確的有( )。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預測

　　E.違約頻率可作為內部評級的直接依據

　　11.一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有( )。

　　A.利率水平提高

　　B.擴張的貨幣政策

　　C.借款人財務杠桿提高

　　D.經濟轉入蕭條

　　E.借款人收益波動性變大

　　12.風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，其中包括( )。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準備金充足程度

　　13.保證法律責任一般包括( )。

　　A.部分責任保證

　　B.連帶責任保證

　　C.一般責任保證

　　D.全部責任保證

　　E.完全責任保證

　　14.按照企業集團內部關聯的關系，企業集團可以分為( )。

　　A.有限責任制企業集團

　　B.股份合作化企業集團

　　C.縱向一體化企業集團

　　D.橫向一體化企業集團

　　E.綜合企業集團

　　15.權利質押的范圍包括( )。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　16.下列屬于“假按揭”的表現形式的是( )。

　　A.開發商以虛假銷售方式套取商業銀行按揭貸款

　　B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業生產經營用的貸款

　　C.開發商與購房人串通，規避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產商未獲得銷售許可證便銷售房屋

　　E.商業銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發放高成數的個人住房按揭貸款

　　17.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法是( )。

　　A.期限彈性分析

　　B.持續期分析

　　C.敏感分析

　　D.外匯敞口分析

　　E.風險價值分析

　　18.利率互換的主要作用是( )。

　　A.規避利率波動的風險

　　B.降低生產成本

　　C.交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D.規避市場價格下跌

　　E.有助于風險管理

　　19.全面風險管理模式階段的特點有( )。

　　A.不同類型的業務納入統一的風險管理范圍

　　B.從單一的資本充足約束，轉向突出強調商業銀行的最低資本金要求、監管部門的監督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束

　　C.提出了一系列監管原則

　　D.繼續以資本充足率為核心

　　E.從單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉

　　20.下列屬于風險轉移的有( )。

　　A.不同信用等級的貸款人實行差別定價

　　B.備用信用證

　　C.商業銀行參加存款保險

　　D.信用擔保

　　E.利用遠期利率協議規避未來利率波動風險

　　1.[解析]答案為BCDE。設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風險.提高風險管理水平。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類，所以B、E項正確;資產證券化有利于分散信用風險，改善資產質量，擴大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統的安全性，所以C選項正確;信用衍生產品是用來轉移/對沖信用風險的金融工具，可以將單筆貸款或資產組合的全部違約風險轉移給交易對方，所以D選項正確。

　　2.[解析]答案為BD。對單一法人客戶進行的信用風險識別過程，非財務因素主要包括管理層風險分析、行業風險分析、生產和經營風險分析、宏觀經濟分析、自然環境分析，所以B、D項不屬于非財務因素分析。

　　3.[解析]答案為ABCDE。本題中，“美國商業銀行員工違規”屬于操作風險;“信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損”屬于市場風險;“大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風險;“銀行間資金吃緊”屬于流動性風險;“使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣”屬于聲譽風險。

　　4.[解析]答案為CD。預期收益率是一種平均水平的概念，眾數和中位敷不具有衡量收益率比重的特性，標準差和方差可用來量化收益率的波動情況，例如，標準差越大表明不確定性越大，即出現較大收益或損失的機會增大。

　　5.[解析]答案為ADE。高級管理屢負責識刺、計量、監測和控制各種風險，所以B選項錯誤;監事會是我國商業銀行所特有的機構，所以c選項錯誤。選項A、D、E項說法正確。

　　6.[解析]答案為ABCDE。商業銀行在完善內部控制體系的過程中，應當包括內部控制環境、風險識別與評估、內部控制措施、信息交流與反饋和監督、評價與糾正，A、B項屬于內部控制環境的內容，所以A、B、C、D、E項均為正確選項。

　　7.[解析]答案為ABDE。根據《巴塞爾新資本協議》，若債務人超過了規定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項透支被視為逾期。債務人對于商業銀行的實質性信貸業務逾期90天以上(舍90天)可被視為違約。

　　8.[解析]答案為BCE。對缺口分析相關內容的考查。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升。

　　9.[解析]答案為ABCDE。以上項關于貸款組合信用風險的說法都正確。

　　10.[解析]答案為BC。違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A選項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結果，所以D選項錯誤;違約頻率不能作為內部評級的直接依據，所以E選項錯誤。

　　11.[解析]答案為ACDE。A、C、D、E項都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風險的提高。

　　12.[解析]答案為BDE。A選項是風險遷徙類指標;c選項是流動性監管指標。

　　13.[IR析]答案為BC。保證法律責任分為連帶責任保證和一般責任保證兩種，所以B、C項正確。

　　14.[解析]答案為CD。按照企業集團內部關聯的關系，企業集團可以分為縱向一體化企業集團和橫向一體化企業集團。

　　15.[解析]答案為ABCDE。權利質押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　16.[解析]答案為ABCE。A、B、C、E項都屬于開發商的“假按揭”的表現形式，D選項屬于經銷商風險。

　　17.[解析]答案為AB。久期分析是計量利率風險對銀行經濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的潛在影響，從.而能夠對利率變動的長期影響進行評估，久期分析也稱為持續期分析或期限彈性分析。

　　18.[解析]答案為AC。利率互換主要有以下作用：一是規避利率波動的風險，二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優勢有效地降低各自的融資成本。

　　19.[解析]答案為ABCDE。1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業的全面風險管理原則體系基本形成。巴塞爾資本委員會2004年公布的《巴塞爾新資本協議》提出了一系列監管原則，繼續以資本充足率為核心，以信用風險控制為重點，著手從單一的資本充足約束，轉向突出強調商業銀行的最低資本金要求、監管部門的監督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束，所以B、c、D項正確;在全面的風險管理范圍中指出將各種不同類型的業務納入統一的風險管理范圍，所以A選項正確;《巴塞爾新資本協議》的推出，標志著現代商業銀行風險管理出現了一個顯著變化，就是由以前單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉，所以E選項正確。

　　20.[解析]答案為BCDE。A選項是通過制度安排降低了風險，并沒有對風險進行轉移。

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