點(diǎn)擊查看：2019年中級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》鞏固練習(xí)匯總

　　題號(hào)： 1

　　關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，不正確的是()。

　　A、外部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估

　　B、外部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

　　C、外部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷

　　D、外部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是商業(yè)銀行難以評(píng)價(jià)的中小客戶群

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào)： 2

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是()。

　　A、債務(wù)人評(píng)級(jí)

　　B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C、不良貸款評(píng)級(jí)

　　D、貸款評(píng)級(jí)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào)： 3

　　在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于( )。

　　A、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　B、管理風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C、還款意愿分析

　　D、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào)： 4

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系()。

　　A、完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

　　C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主

　　D、是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào)： 5

　　下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度

　　B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在

　　C、非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避

　　D、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào)： 6

　　用于表示在一定時(shí)間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是( )。

　　A、VaR

　　B、預(yù)期損失

　　C、情景分析

　　D、歷史模擬

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào)： 7

　　采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是( )。

　　A、CreditRisk+

　　B、CreditMonitor

　　C、CreditMetricis

　　D、Credit Portfolio View

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào)： 8

　　在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是( )。

　　A、為了發(fā)行證券

　　B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C、為了保證投資者本息的按期支付

　　D、為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào)： 9

　　( )不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。

　　A、貸款五級(jí)分類

　　B、貸款12級(jí)分類

　　C、LGD評(píng)級(jí)

　　D、借款人評(píng)級(jí)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào)： 10

　　反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是()。

　　A、不良貸款率

　　B、不良貸款撥備覆蓋率

　　C、預(yù)期損失率

　　D、貸款準(zhǔn)備充足率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào)： 11

　　關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的是( )。

　　A、內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估

　　B、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

　　C、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷

　　D、內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào)： 12

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況會(huì)被認(rèn)為可能無(wú)法全額償還債務(wù)的有()。

　　A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金

　　B、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　E、債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò)90天

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

　　題號(hào)： 13

　　Credit Portfolio View模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于()。

　　A、宏觀變量的歷史記錄

　　B、宏觀變量的走勢(shì)預(yù)計(jì)

　　C、對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革

　　E、單個(gè)借款人的資信

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

　　題號(hào)： 14

　　商業(yè)銀行在對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)，這主要包括()。

　　A、品質(zhì)類指標(biāo)

　　B、實(shí)力類指標(biāo)

　　C、環(huán)境類指標(biāo)

　　D、財(cái)務(wù)類指標(biāo)

　　E、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

　　題號(hào)： 15

　　在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括()。

　　A、黃色預(yù)警法

　　B、紅色預(yù)警法

　　C、藍(lán)色預(yù)警法

　　D、黑色預(yù)警法

　　E、紫色預(yù)警法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCD

　　題號(hào)： 16

　　與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有一些明顯的特征，這包括()。

　　A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

　　C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　D、企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效差

　　E、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度大

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　題號(hào)： 17

　　以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有()。

　　A、它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　B、客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

　　C、債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D、一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　E、一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE

　　題號(hào)： 18

　　商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括()。

　　A、給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　B、交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

　　C、債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

　　E、集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD

　　題號(hào)： 19

　　信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，商業(yè)銀行經(jīng)常用到的信用衍生產(chǎn)品包括()。

　　A、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　B、總收益互換

　　C、信用證

　　D、信用違約互換

　　E、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE

　　題號(hào)： 20

　　擔(dān)保的存在為商業(yè)銀行提供了一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來(lái)源，其方式主要有()。

　　A、保證

　　B、抵押

　　C、質(zhì)押

　　D、留置

　　E、定金

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

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