點(diǎn)擊查看：2019年中級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》鞏固練習(xí)匯總

　　題號： 1

　　違約損失率是商業(yè)銀行債項(xiàng)評級中的重要概念，影響它的因素主要包括()。

　　A、產(chǎn)品因素

　　B、公司因素

　　C、行業(yè)因素

　　D、地區(qū)因素

　　E、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　題號： 2

　　商業(yè)銀行在識別和分析貸款風(fēng)險時，系統(tǒng)性風(fēng)險因素包括()。

　　A、管理層風(fēng)險因素

　　B、行業(yè)風(fēng)險因素

　　C、區(qū)域風(fēng)險因素

　　D、企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險因素

　　E、社會信用環(huán)境

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE

　　題號： 3

　　以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有()。

　　A、線性概率模型

　　B、RiskCalc模型

　　C、線性辨別模型

　　D、死亡率模型

　　E、Probit模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE

　　題號： 4

　　普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關(guān)鍵要素，其中包括()。

　　A、資本充足性

　　B、流動性

　　C、資產(chǎn)質(zhì)量

　　D、保障因素

　　E、盈利水平

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　題號： 5

　　商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所考慮的因素包括()。

　　A、金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險暴露的具體狀況

　　B、商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好

　　C、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置狀況

　　D、客戶資信狀況

　　E、商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務(wù)情況

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　題號： 6

　　以下關(guān)于信用評分模型的說法中，正確的是()。

　　A、該類模型建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

　　B、該類模型是一種向前看的模型

　　C、該類模型對歷史數(shù)據(jù)的要求比較高

　　D、該類模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)

　　E、該類模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE

　　題號： 7

　　關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有()。

　　A、在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理

　　B、發(fā)達(dá)國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額

　　C、在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的

　　D、在我國，區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E、在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE

　　題號： 8

　　商業(yè)銀行在貸后管理中，常常采用貸款轉(zhuǎn)讓的方式對現(xiàn)有貸款進(jìn)行處理，其主要目的可能在于()。

　　A、分散風(fēng)險

　　B、實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移

　　C、增加收益

　　D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　E、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　題號： 9

　　中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，其中審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括()。

　　A、資本充足率

　　B、股本凈回報率

　　C、大額風(fēng)險集中度

　　D、成本收入比

　　E、不良貸款撥備覆蓋率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE

　　題號： 10

　　以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有()。

　　A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VAR

　　C、Credit Portfolio View是一仿真模型

　　D、Credit Portfolio View比較適合投資類型的借款人

　　E、Credit Risk + 模型是一解析模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE

　　題號： 11

　　壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，其功能主要有()。

　　A、為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法

　　B、為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險管理模型

　　C、提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解

　　D、幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)

　　E、幫助董事會和高層管理者確定其風(fēng)險偏好

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

　　題號： 12

　　關(guān)于國家風(fēng)險主權(quán)評級的以下說法，正確的有()。

　　A、它是指各國直接或間接影響債務(wù)人履行其對外償還義務(wù)的能力和意愿的測量和排名

　　B、它涉及一國政治、經(jīng)濟(jì)、文化、國防等多方面的內(nèi)容

　　C、主權(quán)風(fēng)險分析是一個動態(tài)的過程

　　D、解釋主權(quán)評級的模型需要動態(tài)調(diào)整

　　E、由于主權(quán)評級需要的更多是經(jīng)驗(yàn)判斷，而非計量技術(shù)，所以與銀行、公司評級相比，它要簡單的多

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　題號： 13

　　總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品，關(guān)于它的下列說法，正確的有()。

　　A、總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益

　　B、投資者支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

　　C、銀行支付相應(yīng)的融資成本

　　D、當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價格上升時，銀行就支付給投資者一定的金額

　　E、投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的所有風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE

　　題號： 14

　　以下關(guān)于違約的說法中，正確的是()。

　　A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

　　B、目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　C、違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險管理理念

　　E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE

　　題號： 15

　　信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進(jìn)行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有()。

　　A、6C法

　　B、客戶信用評級方法

　　C、貸款分類方法

　　D、信用評分方法

　　E、組合管理方法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　題號： 16

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)有()。

　　A、貸款是循環(huán)的、無抵押的、承諾的

　　B、子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬元人民幣

　　C、必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D、循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E、辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：CD

　　題號： 17

　　6C法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項(xiàng)因素做出評價，這六項(xiàng)因素中包括()。

　　A、流動性

　　B、抵押品

　　C、經(jīng)濟(jì)周期的走勢

　　D、品格

　　E、資產(chǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCD

　　題號： 18

　　企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險主要包括()。

　　A、總體經(jīng)營風(fēng)險

　　B、產(chǎn)品風(fēng)險

　　C、生產(chǎn)風(fēng)險

　　D、銷售風(fēng)險

　　E、行業(yè)風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　題號： 19

　　以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗(yàn)證的說法，正確的有()。

　　A、沒有普遍適用的驗(yàn)證方法

　　B、驗(yàn)證是一個循環(huán)過程

　　C、驗(yàn)證的流程只能在驗(yàn)證設(shè)計和實(shí)施部門公開

　　D、驗(yàn)證的結(jié)果要得到其他相關(guān)部門的審閱

　　E、《巴塞爾新資本協(xié)議》對驗(yàn)證沒有特殊要求

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD

　　題號： 20

　　商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有()。

　　A、統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個體控制

　　B、掌握充分信息，避免對集團(tuán)總體的過度授信

　　C、主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組

　　D、盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE

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