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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　81根據Credit Risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發

　　生4筆貸款違約的概率為(　　)

　　A. 0.09

　　B. 0.08

　　C. 0.07

　　D. 0.06

　　82關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是(　　)

　　A. 資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

　　B. 某組合風險越大，其資本轉換因子越高

　　C. 同樣的資本，風險越高的組合，計劃的授信額越高

　　D. 通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額

　　83清晰的戰略風險管理流程不包括(　　)

　　A. 戰略風險識別

　　B. 戰略風險規劃

　　C. 戰略風險評估

　　D. 戰略風險控制

　　84平價期權為期權的執行價格等于現在的(　　)

　　A. 遠期市場價格

　　B. 價內期權

　　C. 價外期權

　　D. 即期市場價格

　　85對于全額抵押的債務，《巴塞爾薪資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以(　　)，該系數

　　即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。

　　A. 0.75

　　B. 0.5

　　C. 0.25

　　D. 0.15

　　86(　　)是影響高負債經營的商業銀行穩定性的直接因素。

　　A. 市場信心

　　B. 市場穩定

　　C. 政府政策

　　D. 貸款數量

　　87外匯結構性風險是由于銀行資產與負債以及資本之間的(　　)而產生的。

　　A. 利息波動

　　B. 匯率波動

　　C. 財務風險

　　D. 幣種不匹配

　　88中國銀行業監督管理委員會對原國有商業銀行和股份制商業銀行進行評估的指標不包括(　　)

　　A. 經營績效類指標

　　B. 風險可控類指標

　　C. 資產質量類指標

　　D. 審慎經營類指標

　　89自我評估法是目前(　　)的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

　　A. 操作風險識別與評估

　　B. 操作風險監控與評估

　　C. 操作風險識別與監控

　　D. 操作風險計量與監控

　　90商業銀行風險管理的流程是(　　)

　　A. 風險控制一風險識別一風險監測一風險計量

　　B. 風險識別一風險控制一風險監測一風險計量

　　C. 風險識別一風險計量一風險監測一風險控制

　　D. 風險控制一風險識別一風險計量一風險監測

　　81.A

　　解析：A【解析】在一個貸款組合飄面，發生n筆貸款違約的概率公式為：Prob(n筆貸款違約)=E-m×mn/n!其中，E=2.72，m為貸款組合平均違約率×100，本題中即m=2，n為實際月末的貸款數量，本題中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　82.C

　　解析：C【解析】同樣的資本，風險越高的組合，其計劃授信額越低

　　83.B

　　解析：B【解析】清晰的戰略風險管理流程包括識別、評估、監測、控制

　　84.D

　　解析：D【解析】平價期權為期權的執行價格等于現在的即期市場價格。故選D

　　85.D

　　解析：D【解析】全額抵押，則在原違約敞口的違約風險損失率基礎上乘以0.15，即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數

　　86.A

　　解析：A【解析】本題考查影響高負債經營的商業銀行穩定性的因素。影響高負債經營的商業銀行穩定性的直接因索是市場信心。對商業銀行信心的喪失將直接導致商業銀行危機甚至市場崩潰

　　87.D

　　解析：D【解析】外匯結構性風險是由于銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配而產生的

　　88.B

　　解析：B【解析】中國銀行業監督管理委員會對原國有商業銀行和股份制商業銀行進行評估的指標包括經營績效類、資產質量類、審慎經營類。故選B。

　　89.A

　　解析：A【解析】自我評估法是操作風險識別與評協的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

　　90.C

　　解析：C【辮析】商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意

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