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　　多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91風險文化一般由(　　)三個層次組成。

　　A. 風險管理理念

　　B. 風險模型

　　C. 制度

　　D. 知識

　　E. 內(nèi)部控制

　　92集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括(　　)

　　A. 風險監(jiān)測和分析能力

　　B. 數(shù)量分析能力

　　C. 價格核準能力

　　D. 模型創(chuàng)建能力

　　E. 系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　93影響違約損失率的因素包括(　　)

　　A. 產(chǎn)品因素

　　B. 公司因素

　　C. 行業(yè)因素

　　D. 地區(qū)因素

　　E. 宏觀經(jīng)濟周期因素

　　94關(guān)于商業(yè)銀行集中型風險管理部門的設(shè)置，下列說法正確的是(　　)

　　A. 資金投入巨大

　　B. 并不適合所有的商業(yè)銀行

　　C. 涉及的風險管理領(lǐng)域非常全面

　　D. 不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　E. 無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力

　　95。2004年中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細的要求，下列表述正確的有(　　)

　　A. 商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的，由行長負責

　　B.資本充足率的信息披露，主要包括四個方面內(nèi)容：風險管理目標和政策、資本、資本充足率、信用風險和市場風險

　　C. 商業(yè)銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后四個月內(nèi)。因特殊原因不能按時披露的，應(yīng)至少提前l(fā)5個一個作日向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會申請延遲

　　D. 商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報送中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

　　E. 對于涉及商業(yè)機密無法披露的項目，商業(yè)銀行可披露項目的總體情況，并解釋特殊項目無法披露的原因

　　96債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括(　　)

　　A. 正向收益率曲線

　　B. 反向收益率曲線

　　C. 波動收益率曲線

　　D. 水平收益率曲線

　　E. 垂直收益率曲線

　　97按照風險來源不同，利率風險可以分為(　　)

　　A. 重新定價風險

　　B. 股票價格風險

　　C. 基準風險

　　D. 收益率曲線風險

　　E. 流動性風險

　　98法律/合規(guī)部門主要承擔的職責包括(　　)

　　A. 協(xié)助制定法律政策

　　B. 適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

　　C. 開展法律培訓和教育項目

　　D. 經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況

　　E. 參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

　　99以下屬于風險轉(zhuǎn)移策略的是(　　)

　　A. 出口信貸保險

　　B. 擔保

　　C. 備用信用證

　　D. 市場對沖

　　E. 自我對沖

　　100下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(　　)

　　A. 商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B. 在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源

　　C. 在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本承擔著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張的重要經(jīng)濟職能

　　D. 在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E. 現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的

　　101區(qū)域風險預(yù)警主要包括哪幾種情況?(　　)

　　A. 區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B. 區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C. 區(qū)域商業(yè)銀行分支機構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風險因素

　　D. 國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E. 產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策

　　102市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括(　　)

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.信用風險

　　D.商品價格風險

　　E.流動性風險

　　103下列關(guān)于CAMELs評級的說法，確的有(　　)

　　A. CAMELs評級結(jié)果以1～5級表示，數(shù)字越小表明級別越低，監(jiān)管關(guān)注程度越高

　　B. CAMELs評級包括五大類要素評級和一個綜合評級

　　C. CAMELs評級的要素“C”是指“成本

　　D. CAMELs評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系

　　E. CAMELs評級內(nèi)容包括評價董事會和管理層的能力和效率

　　104目前應(yīng)用最廣泛的信用風險評分模型是(　　)

　　A. CP模型

　　B. KPMG模型

　　C. 線性概率模型

　　D. Probit模型

　　E. 線性辨別模型

　　105收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括(　　)

　　A. 正向收益率曲線

　　B. 正態(tài)收益率曲線

　　C. 垂直收益率曲線

　　D. 水平收益率曲線

　　E. 波動收益率曲線

　　106黃金價格的波動屬于(　　)

　　A. 匯率風險

　　B. 利率風險

　　C. 商品價格風險

　　D. 股票價格風險

　　E. 資產(chǎn)價格風險

　　107利率互換的主要作用是(　　)

　　A. 規(guī)避利率波動的風險

　　B. 降低生產(chǎn)成本

　　C. 交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D. 規(guī)避市場價格下跌

　　E. 有助于風險管理

　　108商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列(　　)屬于引發(fā)操作風險的外部事件。

　　A. 洗錢

　　B. 錯誤監(jiān)控/報告

　　C. 政治風險

　　D. 違反用工法

　　E. 自然災(zāi)害

　　109流動性比率/指標是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，下列常用的比率/指標表達式正確的是()

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　B. 核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)

　　C. 貸款總額與核心存款的比率=貸款總額÷核心存款

　　D. 大額負債依賴度=(大額負債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)

　　E. 現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　110中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進評估，具體包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎類指標，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標不包括(　　)

　　A. 資本充足率

　　B. 股本凈回報率

　　C. 單一(集團)客戶授信集中度

　　D. 大額風險集中度

　　E. 不良貸款撥備覆蓋率

　　91.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】風險文化是風險管理的靈魂，一般由風險管理理念、制度、知識三個層次構(gòu)成

　　92.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】集中型風險管理部門對風險管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備以下主要技能：風險監(jiān)測和分析能力、數(shù)量分析能力、價格核準能力、模型創(chuàng)建能力、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力。故選ABCDE。

　　93.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】這些因素從宏觀到微觀影響違約損失率

　　94.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】ID、E兩項是分散型風險管理部門的缺點

　　95.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括五個方面的內(nèi)容：風險管理目標和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風險和市場風險

　　96.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】收益率曲線是隨時間的增加而變動的，存在正向收益率曲線、反向收益率曲線、波動收益率曲線和水平收益率曲線四種形態(tài)。

　　97.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。利率風險按照來源不同可以分為：重新定價風險、基準風險、收益率曲線風險和期權(quán)性風險。故選ACD

　　98.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】法律/合規(guī)部門主要承擔的職責包括協(xié)助制定法律政策，適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求，開展法律培訓和教育項目，關(guān)注、正確理解法律/合規(guī)IN管要求以及最新發(fā)展，為高級管理層提供建議，參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造，所以A、B、C、E項正確。D項經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況屬于內(nèi)部審計部門的內(nèi)容

　　99.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】本題考查風險轉(zhuǎn)移策略的種類，A、B、C都屬于風險轉(zhuǎn)移的策略。D、E兩項屬于風險對沖

　　100.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】B應(yīng)為第一資金來源，不是最后資金來源;D應(yīng)為保護存款者。

　　101.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】區(qū)域風險預(yù)警通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化.以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等

　　102.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】本題考查市場風險的內(nèi)容。市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險

　　103.D,E,

　　解析：DE【解析】A項評分由l(最好)～5(最差，，所以數(shù)字越小風險越小;B項該評級包括六大要素;C項“C”指“品德”。

　　104.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】目前應(yīng)用最廣泛的信用風險評分模型有：線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。A項CP模型主要用于主權(quán)評級;B項KPMG模型用于信用風險評估和量化。

　　105.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：一是正向收益率曲線，二是反向收益率曲線，三是水平收益率曲線，四是波動收益率曲線

　　106.A,B,

　　解析：AB【解析】在實踐中9黃金爛各國外匯儲備資產(chǎn)的一種重要組成形式，為了保持統(tǒng)計口徑的一致性，黃金價格的波動被納入了匯率風險。同時，黃金價格的波動還屬于利率風險。故選AB

　　107.A,C,

　　解析：AC【解析】利率互換主要作用有：(1)交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本;(2)規(guī)避利率波動的風險，故選AC

　　108.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】外部事件可能是外部因素對商業(yè)銀行運作或聲譽造成的“威脅”，主要包括外部欺詐、自然災(zāi)害、恐怖威脅、洗錢、監(jiān)管規(guī)定、政治風險、業(yè)務(wù)外包。B選項屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風險;D選項屬于人員因素引發(fā)的操作風險。故選ACE

　　109.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】測量流動性狀況的指標包括;(1)現(xiàn)金頭寸指標;(2)核心存款比例;(3)貸款總額與總資產(chǎn)的比率;(4)貸款總額與核心存款的比率;(5)流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率;(6)易變負債與總資產(chǎn)的比率;(7)大額負債依賴度。

　　110.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】資產(chǎn)質(zhì)量類指標包括：不良資產(chǎn)、貸款率，預(yù)期損失率，單一(集團)客戶授信集中度，貸款風險遷徙，貸款損失準備充足率。而資本充足率、大額風險集中度和不良貸款撥備覆蓋率屬于審慎經(jīng)營類指標，股本凈回報率屬于績效類指標。故選ABDE。

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