點(diǎn)擊查看：2019年中級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》鞏固練習(xí)匯總

　　多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　111全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是(　　)

　　A. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　B. 企業(yè)的目標(biāo)

　　C. 企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

　　D. 企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　E. 企業(yè)的規(guī)模

　　112下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有(　　)

　　A. 買方期權(quán)對(duì)買方來說是買入一個(gè)買入交易標(biāo)的物的權(quán)利

　　B. 賣方期權(quán)對(duì)賣方來說是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)

　　C. 美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約

　　D. 買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場價(jià)格。則該期權(quán)屬予價(jià)外期權(quán)

　　E. 平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格

　　113(　　)的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。

　　A. 零售客戶

　　B. 小額存款人

　　C. 個(gè)人存款人

　　D. 公司存款人

　　E. 機(jī)構(gòu)存款人

　　114核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為(　　)

　　A. 核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B. 缺乏足夠后援、替代人員

　　C. 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D. 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E. 核心員工失職違規(guī)

　　115廣義的資產(chǎn)證券化主要包括(　　)

　　A. 股票資產(chǎn)證券化

　　B. 現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　C. 實(shí)體資產(chǎn)證券化

　　D. 證券資產(chǎn)證券化

　　E. 信貸資產(chǎn)證券化

　　116下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，正確的有(　　)

　　A. 是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B. 代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　C. 是商業(yè)銀行沒有預(yù)計(jì)到的損失

　　D. 代表大量貸款或交易組合過去一段時(shí)期的平均損失

　　E. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　117一般來說，收益率曲線(　　)

　　A. 形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系

　　B.是市場對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

　　C.是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果

　　D.是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

　　E.是對(duì)未來資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果

　　118根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為(　　)

　　A. 股份合作化企業(yè)集團(tuán)

　　B. 縱向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　C. 橫向多元化企業(yè)集團(tuán)

　　D. 有限責(zé)任企業(yè)集團(tuán)

　　E. 綜合企業(yè)集團(tuán)

　　119下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有(　　)

　　A. 不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià)

　　B. 備用信用證

　　C. 商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)

　　D. 信用擔(dān)保

　　E. 利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　120商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循的原則有(　　)

　　A. 展期重審原則

　　B. 統(tǒng)一考慮原則

　　C. 公平競爭的原則

　　D. 后續(xù)監(jiān)督原則

　　E. 審貸分離原則

　　121基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及(　　)變量。

　　A. 基本指標(biāo)法需要的資本

　　B. 前三年中總收入為負(fù)數(shù)的年數(shù)

　　C. 前三年中總收人為正數(shù)的年數(shù)

　　D. 前三年各年為正的總收入

　　E. 所計(jì)量的總的年數(shù)

　　122商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)控制

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　123根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征?(　　)

　　A. 全面性

　　B. 相關(guān)性

　　C. 及時(shí)性

　　D. 可靠性

　　E. 可比性

　　124商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的矛盾有(　　)

　　A. 流動(dòng)性與效益性

　　B. 流動(dòng)性與安全性

　　C. 效益性與安全性

　　D. 流動(dòng)性與效率性

　　E. 安全性與風(fēng)險(xiǎn)分散性

　　125國家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)中的比例指標(biāo)包括(　　)

　　A. 外債總額與國民生產(chǎn)總值之比

　　B.償債比例

　　C.應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比

　　D.國際收支逆差與國際儲(chǔ)備紙幣

　　E.國際儲(chǔ)備與應(yīng)付未付外債總額之比

　　126下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)的是(　　)

　　A. 盈利水平

　　B. 存款大量流失

　　C. 股票價(jià)格下跌

　　D. 資產(chǎn)質(zhì)量

　　E. 融資成本上升

　　127核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)不包括(　　)

　　A. 核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B. 缺乏足夠后援/替代人員

　　C. 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D. 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E. 核心員工超越授權(quán)的活動(dòng)

　　128以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說法中，正確的是(　　)

　　A. 會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

　　B. 會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

　　C. 會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

　　D.會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

　　E. 會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本

　　129下列屬于國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)的是(　　)

　　A. 有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

　　B. 按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

　　C. 直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求

　　D. 是基于會(huì)計(jì)核算的劃分

　　E. 維持良好的公共關(guān)系

　　130使用內(nèi)部模型評(píng)價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括(　　)

　　A. 專家判斷法

　　B. 歷史違約經(jīng)驗(yàn)

　　C. 統(tǒng)計(jì)模型

　　D. 外部評(píng)級(jí)映射

　　E. 情景模擬法

　　111.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度，分別是企業(yè)的目標(biāo)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)的各個(gè)層繳

　　112.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】D項(xiàng)有利于買方期權(quán)的持有人，應(yīng)為價(jià)內(nèi)期權(quán)而非價(jià)外期權(quán)。

　　113.D,E,

　　解析：DE【解析】選項(xiàng)A、B、C都是小額存款人;而選項(xiàng)是D、E都是大額存款人。對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性較大的自然是額存款人，故選DE

　　114.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】核心員工流失體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，缺乏足夠后援、替代人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄，缺乏崗位輪換機(jī)制等

　　115.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】廣義的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營方式，包括以下四類：(1)信貸資產(chǎn)證券化;(2)實(shí)體資產(chǎn)證券化;(3)證券資產(chǎn)證券化;(4)現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　116.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期疆，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平

　　損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。故選ABE

　　117.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】一般來說，收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，是市場對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果，是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果，是對(duì)未來資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果。故選ABCDE

　　118.B,C,

　　解析：BC【解析】分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，首先應(yīng)全面了解集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，找到企業(yè)集團(tuán)的最終控制人和所有關(guān)聯(lián)方，然后對(duì)關(guān)聯(lián)方之間的交易是否屬于正常交易進(jìn)行判斷。根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向多元化企業(yè)集團(tuán)。所以，本題的正確答案為BC。

　　119.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)穆給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。A選項(xiàng)是通過制度安排降低了風(fēng)險(xiǎn)，并沒有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。故選BCDE

　　120.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則、展期重審原則

　　121.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及基本指標(biāo)法需要的資本、前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)、前三年各年為正的總收入

　　122.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程。流程主要有：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制。因此正確答案為ABCD

　　123.A,B,C,D,E,

　　解析：暫無

　　124.A,C,

　　解析：AC【解析】商業(yè)銀行經(jīng)營“三性”目標(biāo)之間存在著矛盾：(1)流動(dòng)性目標(biāo)要求降低盈利性資產(chǎn)的運(yùn)用率，即流動(dòng)性和效益性存在矛盾;(2)資金的效益性要求選擇有較高收益的資產(chǎn)，而資金的安全性卻要求選擇有較低收益的資產(chǎn)，即效益性和安全性存在矛盾。流動(dòng)性目標(biāo)和安全性目標(biāo)不存在矛盾。

　　125.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】五項(xiàng)都為國家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)

　　126.B,E,

　　解析：BE【解析】本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)的內(nèi)容，主要包括：存款大量流失，債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，所以B、E項(xiàng)正確;A選項(xiàng)盈利水平與D選項(xiàng)資產(chǎn)質(zhì)量屬于商業(yè)銀行內(nèi)部指標(biāo);C選項(xiàng)股票價(jià)格下跌屬于商業(yè)銀行外部指標(biāo)

　　127.A,E,

　　解析：AE【解析】A選項(xiàng)屬于知識(shí)技能匱乏;E選項(xiàng)核心員工超越授權(quán)的活動(dòng)屬于失職違規(guī)。故選AE

　　128.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。A項(xiàng)錯(cuò)誤。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本，但會(huì)計(jì)資本并不能等同于經(jīng)濟(jì)，資本。E項(xiàng)錯(cuò)誤

　　129.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)：它基于會(huì)計(jì)核算的劃分，而且按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)，有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持，所以A、B、D項(xiàng)正確;國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)的劃分著重強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動(dòng)的關(guān)系和影響，不直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求，所以C、E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　130.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法有歷史違約經(jīng)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)模型和外部評(píng)級(jí)映射三種方法。故選BCD

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