點擊查看：2019年中級銀行從業《風險管理》備考習題匯總

　　單選題(共90題，合計45分)

　　1銀行賬戶中的項目通常按照(　　)計價。

　　A. 市場價格

　　B. 模型定價

　　C. 歷史成本

　　D. 預期價格

　　2作為商業銀行內部評級法指標的是(　　)

　　A. 違約頻率

　　B. 違約概率

　　C. 不良率

　　D. 違約率

　　3Credit Metrics TM計算資產組合風險價值的兩種方法是(　　)

　　A. 解析法與歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C. 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D. 解析法與蒙特卡洛模擬法

　　4通常戰略風險識別可以從(　　)三個層面人手。

　　A. 戰術、宏觀和全局

　　B. 戰略、戰術和全局

　　C. 戰術、宏觀和微觀

　　D. 宏觀戰略、中觀管理和微觀操作

　　5假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經濟資本。此項交易對應的RAROC為4%，則調整為年度比率的RAR0C等于(　　)

　　A. 4.00%

　　B. 4.08%

　　C. 8.00%

　　D. 8.16%

　　6《巴塞爾新資本協議》通過降低(　　)要求，鼓勵商業銀行采用(　　)技術。

　　A. 監管資本;高級風險量化

　　B. 經濟資本;高級風險量化

　　C. 會計資本;風險定性分析

　　D. 注冊資本;風險定性分析

　　7按照(　　)不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

　　A. 評分的階段

　　B. 評分的方法

　　C. 評分的對象

　　D. 評分的結果

　　8系統缺陷造成的風險中不包括(　　)風險。

　　A. 數據/信息質量

　　B. 系統安全

　　C. 系統設計/開發

　　D. 系統報告

　　9風險管理的最基本要求是(　　)

　　A. 迅速、有效地控制風險

　　B. 適時、準確地識別風險

　　C. 準確、詳細地計量風險

　　D. 適時、完整地監測風險

　　10影響金融工具久期的因素不包括(　　)

　　A. 金融工具的到期日

　　B. 距下一次重新定價日的時間長短

　　C. 到期日之前支付金額的大小

　　D. 金融工具的發行日期

　　11下列各項屬于商業銀行員工失職違規的是(　　)

　　A. 從事未經授權的交易

　　B. 有組織的工人運動

　　C. 缺乏崗位輪換機制

　　D. 意識到自己缺乏必要的知識

　　12下列情形中，表現流動性風險與市場風險關系的是(　　)

　　A. 不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產質量下降及流動資金出現問題的征兆

　　B. 利率波動會影響資產的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產生某種程度上的流動性風險

　　C. 前臺交易系統無法處理交易或執行交易時的延誤，特別是資金調撥與證券結算系統發生故障時，現金流量便會受到直接影喻

　　D. 任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導致流動性困難

　　13對商業銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是(　　)

　　A. 管理層風險

　　B. 產品風險

　　C. 區域風險

　　D. 借款人財務狀況變動風險

　　14預期損失率的計算公式是(　　)

　　A. 預期損失率=預期攢失/資產風險敞口×l00%

　　B. 預期損失率=預期損失/貸款資產總額×100%

　　C. 預期損失率=預期損失/風險資產總額×l00%

　　D. 預期損失率=預期損失/資產總額×100%

　　15某商業銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2005—2010年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其(　　)長期集聚、惡化的綜合作用結果。

　　A. 聲譽風險、市場風險和操作風險

　　B. 信用風險、市場風險和戰略風險

　　C. 市場風險、戰略風險和操作風險

　　D. 信用風險、聲譽風險和戰略風險

　　16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合( )

　　A. 在3天中的收益有95%的可能性不會超過3萬元

　　B. 在3天中的收益有95%的可能性會超過3萬元

　　C. 在3天中的損失有95%的可能性不會超過3萬元

　　D. 在3天中的損失有95%的可能性會超過3萬元

　　17國家進行宏觀調控期間，商業銀行應當及時調整有關政策，避免市場變化而給商業銀行造成風險。這是規避外部因素中(　　)的體現。

　　A.洗錢

　　B.政治風險

　　C.監管規定

　　D.自然災害

　　18操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為(　　)

　　A. 下級的業務種類少，栩對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

　　B. 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規范

　　C. 操作風險往往發生于商業銀行的基層機構和經營管理流程的薄弱環節

　　D. 上級的問題通常包含在下級出現的問題中

　　19關于專有信息和保密信息的內容的表述，下面選項中不正確的是(　　)

　　A.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

　　B. 保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況

　　C. 如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除

　　D. 這些有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突

　　20商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和(　　)

　　A. 流動性風險指標

　　B. 信用風險指標

　　C. 風險抵補類指標

　　D. 操作風險指標

　　1.C

　　解析：C【解析】銀行賬戶中的項日通常按照歷史成本計價。

　　2.B

　　解析：B【解析】銀行決定實施內部評級法，須自行估計違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。

　　3.D

　　解析：D【解析】解析法通過簡化的假設，對信貸資產組合給出一個“準確”的解。蒙特卡洛模擬法模擬資產組合中各證券的價格走勢。歷史模擬法是通過歷史數據來構造收益率分布。是一個模擬歷史的過程

　　4.D

　　解析：D【解析】戰略風險識別的三個層面：宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀操作層面(工作崗位)。故選D

　　5.D

　　解析：暫無

　　6.A

　　解析：暫無

　　7.A

　　解析：A【解析】本題考查個人客戶評分的分類。個人客戶評分按照評分的對象分為客戶水平、產品水平和賬戶水平;按照評分的目的可以分為風險評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照評分的階段可分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。

　　8.D

　　解析：D【解析】系統缺陷引發的操作風險包括系統設計不完善和系統維護不完善所產生的風險，具體表現為數據/信息質量風險、違反系統安全規定、系統設計/開發的戰略風險，以及系統的穩定性、兼容性、適宜性方面存在問題等。因此，A、B、C三項均屬于系統缺陷造成的風險。故選D。

　　9.B

　　解析：B【解析】風險管理的最基本要求是適時、準確地識別風險

　　10.D

　　解析：D【解析】D中發行日期不會對久期有什么影響，久期看重的是未來的發展，因此有影響的是距離到期日的時間

　　11.A

　　解析：A【解析】失職違規是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風除，主要包括因過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動。B項違反用工法;C項屬于核心雇員流失;D項屬于妥口識技能匱乏

　　12.B

　　解析：B【解析】表現流動性風險與市場風險關系的是利率波動會影響資產的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然會產生某種程度卜的流動性風險。故選B

　　13.C

　　解析：C【解析】區域風險作為一種系統性風險難以通過貸款組合完全消除，因此它成為影響資產組合信用風險水平的一種重要風險因素。故選C

　　14.A

　　解析：A【解析】預期損失率的計算公式是：預期損失率=預期損失/資產風險敞口×l00。%。故選A。

　　15.B

　　解析：B【解析】本題中，“其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券”，主要影響次級債券的是交易對手方風險，屬于信用風險，同時還有利率風險、匯率風險的影響，會產生市場風險;“2011年起因受到金融危機的沖擊”屬于市場風險;“其信貸資產主要投向房地產行業”屬于戰略風險。而根據聲譽風險和操作風險的定義，根據題中所給的材料，無法判斷商業銀行面臨聲譽風險和操作風險。故選B

　　16.C

　　解析：C【解析】風險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失

　　17.C

　　解析：C【解析】監管規定是指未遵守金融監管當局的規定而引起的風險。在出臺新的金融監管規定或者金融監管加強，新的金融監管者發生改變，出現新的金融監管重點時。比較容易出現該類風險

　　18.C

　　解析：C【解析】絕大部分操作風險事件發生于商業銀行的基層機構和經營管理流程的基礎環節，所以應當將風險管理的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估

　　19.C

　　解析：C【解析】專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位。保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法、估計參數和數據等。如果以上這些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，但是一般性披露不可免除。這些有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突。故選C

　　20.C

　　解析：C【解析】商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和風險抵補類指標

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