點擊查看：2019年中級銀行從業《風險管理》備考習題匯總

　　多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91通常戰略風險識別不可以從(　　)兩個層面人手。

　　A. 戰略

　　B. 宏觀

　　C. 微觀

　　D. 全局

　　E. 戰術

　　92下列屬于商業銀行流動性風險的原則是(　　)

　　A. 保障性

　　B. 流動性

　　C. 安全性

　　D. 盈利性

　　E. 競爭性

　　93下列關于風險管理與商業銀行經營關系的說法，正確的有(　　)

　　A. 承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

　　B. 風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式

　　C. 風險管理不能夠為商業銀行風險定價提供依據

　　D. 健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值

　　E. 風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力

　　94市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括(　　)

　　A. 忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率：重新定價期限的差異

　　B. 缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險

　　C. 大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　D. 缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響

　　E. 缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　95我國銀行監管應當逐步從合規監管向風險監管的方向轉變，風險監管是重點關注銀行的(　　)，檢查和評價涉及銀行業務的各個方面，是一種全面、動態掌握銀行情況的監管。

　　A. 業務風險

　　B. 內部控制

　　C. 風險管理水平

　　D. 盈利能力

　　E. 可持續發展

　　96下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有(　　)

　　A. 敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他

　　B. 即期凈敞口頭寸=即期資產-即期負債

　　C. 即期凈敞口頭寸=即期資產+即期負債

　　D. 遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入

　　E. 遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

　　97下列不屬于按照企業集團內部關聯的關系分類的有(　　)

　　A. 有限責任制企業集團

　　B. 股份合作化企業集團

　　C. 縱向一體化企業集團

　　D. 橫向一體化企業集團

　　E. 綜合企業集團

　　98目前比較流行的高級計量法主要有(　　)

　　A. 內部衡量法

　　B. 外部衡量法

　　C. 損失分布法

　　D. 記分卡

　　E. 損失概率法

　　99期貨是在交易所里進行交易的標準億的遠期合約，以下關于期貨的說法中正確的有(　　)

　　A. 現代期貨交易產生于20世紀

　　B. 當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類

　　C. 貨幣期貨可以用來規避匯率風險

　　D. 股票指數期貨在交割時既可以交割構成指數的股票，義可以以現金進行結算

　　E. 期貨交易有助于發現公平價格

　　100貸款重組應該注意(　　)

　　A. 是否屬于可重組的對象或產品

　　B. 為何進入重組流程

　　C. 是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D. 對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行估計

　　E. 增加控制措施，不可限制企業經營活動

　　101在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是(　　)

　　A. 到期時間延長

　　B. 利率降低

　　C. 標的股票價格的波動率提高

　　D. 標的股票的市場價格提高

　　E. 合約的執行價格提高

　　102內部審計定期對風險管理體系的組成部門和環節進行準確性、(　　)、充分性和有效性的(　　)審查和評價。(按順序填)

　　A. 必要性

　　B. 綜合

　　C. 可靠性

　　D. 系統性

　　E. 獨立

　　103商業銀行進行貸款轉讓的目的有(　　)

　　A. 分散或轉移風險

　　B. 增加收益

　　C. 實現資產單一化

　　D. 平衡經濟資本配置效率

　　E. 集中風險

　　104衡量商業銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過(　　)換算得到。

　　A. 現金頭寸指標

　　B. 核心存款

　　C. 總資產

　　D. 貸款總額

　　E. 大額負債依賴度

　　105戰略風險管理的作用包括(　　)

　　A. 能夠最大限度地避免經濟損失

　　B. 能夠確保產品和服務的溢價水平

　　C. 強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D. 能夠持久、有效地幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失

　　E. 能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用

　　106信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是(　　)

　　A. 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業信用狀況的變化

　　B.信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業銀行而言，所收集的歷史數據極為有限

　　C.無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值

　　E.方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素

　　107以下說法正確的有(　　)

　　A. 違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B. 違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C. 違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D. 違約頻率是分析模型做出的事前預測

　　E. 違約頻率可作為內部評級的直接依據

　　108目前，我國商業銀行流動性風險管理的通常做法主要包括(　　)

　　A. 在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B. 由計劃資金部門負責日常流動性管理

　　C. 成立由行長和各主要業務部門負責人參加的流動性委員會

　　D. 通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理

　　E. 運用貨幣市場、公開市場等與外都市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　109流動性風險預警信號中的融資信號包括(　　)

　　A. 商業銀行內部有關風險水平

　　B. 債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足

　　C. 存款人提前兌付

　　D. 所發行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E. 所發行股票價格下跌

　　110下列關于金融期貨的說法，正確的確(　　)

　　A. 利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B. 貨幣期貨交易目的包括規避匯率風險

　　C. 股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D. 股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E. 股指期貨以現金清算的形式進行交割

　　91.D,E,

　　解析：DE【解析】與聲譽風險相似.戰略風險與其他主要風險如市場、信用、操作、流動性等風險密切聯系且相互作用，是一種多維風險。通常，戰略風險識別可以從戰略、宏觀和微觀三個層面人手。故選DE

　　92.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】本題考查商業銀行流動性風險的原則。商業銀行流動性風險的原則是流動性、安全性、盈利性

　　93.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】風險管理與商業銀行經營的關系主要體現在以下幾個方面：(1)承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力;(2)風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式;(3)風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合;(4)健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值;(5)風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力。故選ABDE

　　94.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括：(1)忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異;(2)缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險;(3)大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響;(4)缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響;(5)缺口分析忽略了與期叔有關的頭寸在收入敏感性方面的差異。故選ABCDE

　　95.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】風險監管是重點關注銀行的業務風險、內部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業務的各個方面，是一種全面、動態掌握銀行情況的監管

　　96.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】即期凈敞口頭寸=即期資產-即期負債;遠期凈敞口頭寸=買入的遠期合約頭寸-賣出的遠期合約頭寸

　　97.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】按照企業集團內部關聯的關系，企業集團可以分為縱向一體化企業集團和橫向一體化企業集團

　　98.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】本題考查高級汁量法的種類。目前比較流行的高級計量法主要有內部衡量法、損失分布法及記分卡三種計量方法

　　99.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】股指期貨就是將某一股票指數視為一特定的、獨立的交易品種。開設其對應的標準期貨合約，并在保證金交易(或杠桿交易)體制下，進行買空、賣空交易。只有D項論述錯誤，通常股指期貨都使用現金交割

　　100.A,B,D,

　　解析：暫無

　　101.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查影響期權價格的因素，包括正股價、行使價、距離到期日時間、股息、利率及波幅。當距離到期日的時間愈遠，認購期權變成價內的機會率都會上升，期權合約價值亦會跟隨上升。利率下降會令認購期權更有價值。利率可被視為機會成本。因為期權具杠桿效應，期權持有者不需付出相關正股的總值，故此可將剩余資金投資于具利息的工具。所以利率愈低，其回報便愈低，期權的價值越高。標的股票價格的波幅越高，標的股票在期權內變為價內的機會便更高，其價值亦因此上升。標的股票的市場價格提高，則期權合約價值也會愈高。行使價對比正股價格愈高，期權合約價值便愈低

　　102.C,E,

　　解析：暫無

　　103.A,B,

　　解析：AB【解析】貸款轉讓的主要目的是為了分散或轉移風險、增加收益、實現資產多元化、提高經濟資本配置效率。故A、B選項符合題意

　　104.B,C,

　　解析：BC【解析】衡量商業銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過核心存款與總資產指標換算得到

　　105.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】B、D兩項屬于聲譽風險管理的作用

　　106.A,D,

　　解析：AD【解析】信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題有：(1)對模型進行回歸時是采用歷史數據進行回歸的，無法及時反映企業信用狀況的變化;(2)對數據積累要求高、數據必須是準確數值;(3)可以給出客戶信用風險水平的分數，卻無法根據模型準確計算出該客戶的違約概率

　　107.B,C,

　　解析：BC【解析】違約概率和違約損失率是不同的概念;違約頻率是事后檢驗的結果;違約頻率不能作為內部評級的直接依據，所以A、D、E選項錯誤

　　108.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】E項應為保證在總行層面集中管理和配置資金，動態調整流動性缺口

　　109.B,C,

　　解析：BC【解析】A選項屬于內部信號，D、E項屬于外部信號

　　110.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】股指期貨是以股票指數為標的的期貨合約，不是以股票為標的，選項C說法錯誤

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