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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1某銀行的資產狀況如下：正常類貸款余額為300億元、關注類貸款余額為100億元、次級類貸款余額為40億元、可疑類貸款余額為9億元、損失類貸款余額為1億元，則該銀行的不良貸款率為(　　)

　　A. 50%

　　B. 33%

　　C. 13%

　　D. 11%

　　2客戶信用評級中，違約概率的估計包括(　　)兩個層面。

　　A. 單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B. 單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C. 某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D. 單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　3對于商業銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對承擔的風險進行(　　)，在金融資產的定價中充分考慮風險因素，通過(　　)來索取風險回報。

　　A. 合理評估　評估

　　B. 合理評估　定價

　　C. 財務分析　定價

　　D. 合理定價　定價

　　4操作風險與內部控制自我評估常用的方法不包括(　　)

　　A. 流程分析法

　　B. 德爾菲法

　　C. 引導會議法

　　D. 隨機法

　　5以下關于交易賬戶的說法，正確的是(　　)

　　A. 計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規避外界的風險

　　B. 銀行對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C. 該賬戶中的項目通常按理想價格計價

　　D. 銀行的存貸款業務歸入交易賬戶

　　6全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　　)

　　A. 企業的資產規模

　　B. 企業的目標

　　C. 全面風險管理要素

　　D. 企業的各個層級

　　7商業銀行對外幣的流動性風險管理不包括(　　)

　　A. 將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行

　　B. 將最終的監督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行

　　C. 制訂各幣種的流動性管理策略

　　D. 制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃

　　8在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，(　　)一般不具有實質性意義。

　　A. 名義價值

　　B. 市場價值

　　C. 公允價值

　　D. 市值重估價值

　　9下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是(　　)

　　A. 債務人所處行業頒布新的環保標準

　　B. 銀行貸款利率提高

　　C. 債務人所在地區經濟下滑

　　D. 債務人投資項目發生重大損失

　　10下列不屬于審慎經營類指標的是(　　)

　　A. 成本收入比

　　B. 資本充足率

　　C. 大額風險集中度

　　D. 不良貸款撥備覆蓋率

　　11下列(　　)不是健康風險文化的內容。

　　A. 加強高級管理層的驅動作用

　　B. 樹立正確的貸款經營方式

　　C. 樹立正確的風險管理理念

　　D. 創建學習型組織，充分發揮人的主導作用

　　12對一些無法避免和轉移的風險采取一種現實的態度，是積極務實的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔所面臨的國家風險，就是(　　)

　　A. 風險自留

　　B. 風險分散

　　C. 風險抑制

　　D. 以上都是

　　13張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限為l5年。該行在張某尚未來得及辦理各項權證的情況下，便提前向其發放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態。此情況應歸類為(　　)引起的操作風險。

　　A. 內部欺詐

　　B. 未授權交易

　　C. 信貸人員技能匱乏

　　D. 貸款流程執行不嚴

　　14在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指(　　)

　　A. 文件檔案的制訂、管理不善

　　B. 結算支付系統失靈或延遲

　　C. 銀行員工專業知識相對缺乏，無法為產品定價

　　D. 未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤

　　15下列關于資本的說法，正確的是(　　)

　　A. 經濟資本也就是賬面資本

　　B. 會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

　　C. 經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　D. 監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

　　16商業銀行所面臨的戰略風險可以細分為產業風險、技術風險、品牌風險等七類。下列屬于商業銀行面臨的項目風險是(　　)

　　A. 我國金融業開放之后，行業競爭更加激烈

　　B. 銀行的信息系統安全性存在風險

　　C. 銀行缺乏獨特的品牌形象

　　D. 銀行產品開發失敗

　　17下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是(　　)

　　A. 當期權期限增加時，買方期權的價值會相應增加

　　B. 隨著波動率的增加，買方期權的價值會相應增加

　　C. 隨著波動率的增加，賣方期權的價值會相應減少

　　D. 當期權期限增加時，賣方期權的價值會相應增加

　　18商業銀行的信貸業務不應集中予同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于(　　)的風險管理策略。

　　A. 風險對沖

　　B. 風險分散

　　C. 風險轉移

　　D. 風險補償

　　19內部欺詐是指(　　)

　　A. 商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風

　　險，主要包括因過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動

　　B. 員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失

　　C. 商業銀行員工由于知識、接能匱乏而給商業銀行造成的風險

　　D. 違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失

　　20商業銀行(　　)的做法簡單地說就是“不做業務，不承擔風險”。

　　A. 風險轉移

　　B. 風險規避

　　C. 風險補償

　　D. 風險對沖

　　1.D

　　解析：D【解析】根據不良貸款率公式：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%，該銀行的不良貸款率為：(40+9+1)/(i00+100+49+9+1)×100%=ll%，故D選項正確

　　2.A

　　解析：A【解析】客戶信用評級中，違約概率的估計包括兩個層面：一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率。故A選項符合題意。

　　3.D

　　解析：D【解析】對于商業銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對承擔的風險進行合理定價，在金融資產的定價中充分考慮風險因素，通過定價來索取風險回報

　　4.D

　　解析：D【解析】通常操作風險與內部控制自我評估運用的方法有：流程分析法、情景模擬法、引導會議法、德爾菲法以及調查問卷法等。故選D

　　5.B

　　解析：B【解析】A項應規避的是自身的風險;C項魔為市場價格;D項銀行的存貸款業務歸入銀行賬戶

　　6.A

　　解析：A【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業目標，縱向是備個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素

　　7.B

　　解析：B【解析】最終的監督和控制權力只能集中在總行。商業銀行對外幣的流動性風險管理包括A、C、D三項所述內容

　　8.A

　　解析：A【解析】名義價值是根據歷史成本反映出來的，不具有實質性意義

　　9.D

　　解析：D【解析】相關性，就是兩個債務人同時違約的概率。這個概念是解題關鍵，如果不能正確理解，看到“相關”就要考慮能同時作用于幾個債務人的情形，所給四個選項中，A、B、C都是能影響一批債務人的因素，它們作用于政治環境、市場環境、經濟環境，只有D項是作用于自己不會影響他人的情形。故選D

　　10.A

　　解析：A【解析】本題考查審慎經營類指標的種類。審慎經營類指標包括資本充足率、大額風險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。成本收入比屬于經營類指標，并不包含在此之列

　　11.B

　　解析：B【解析】健康的風險文化至少應包括：(1)樹立正確的風險管理理念;(2)加強高級管理層的驅動作用;(3)創建學習型組織，充分發揮人的主導作用

　　12.A

　　解析：A【解析】風險自留是指對一些無法避免的風險，在不影響大局利益的前提下自我承擔所面臨的風險。

　　13.D

　　解析：D【解析】內部流程因素引起的擻作風險是指由予商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括財務/會汁錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。本題中的操作風險就是由于業務流程沒有被嚴格執行而造成的，故選D

　　14.D

　　解析：D【解析】交易/定價錯誤是指在交易過程中，未遵循操作規定導致交易和定價出現錯誤

　　15.C

　　解析：C【解析】會計資本又稱賬面資本，故A選項說法錯誤。監管資本是監管部門規定的(而非完全取決于商業銀行實際風險水平)商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本，故B、D選項說法錯誤。經濟資本是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金。故C選項說法正確

　　16.D

　　解析：D【孵析】A項屬于產業風險。B項屬于技術風險，C項屬于品牌風險

　　17.C

　　解析：C【解析】不管是買方期權還是賣方期權都是期權的“持有者”，“買賣”是他們未來的權利。與期權有關的任何參數變動如果對持有人來說風險增大，期權的價值就會增大。本題中。期限增加和波動率增加都是增大風險，于是會增加期權的價值。需要注意的是，對于期權的“買方賣療”不能簡單認為兩者是對應買賣關系。

　　18.B

　　解析：B【解析】商業銀行的信貸業務不應集中予同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于風險分散的風險管理策略。

　　19.B

　　解析：B【解析】內部欺詐是指員工故意騙取、盜用財產或違反監管投章、法律或公司政策導致的損失

　　20.B

　　解析：B【解析】商業銀行風險規避的做法簡單地說就是“不做業務，不承擔風險”。故選B

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