點擊查看：2019年中級銀行從業《風險管理》備考習題匯總

　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　21使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有(　　)嚴格的程序。

　　A. 違約風險模型和模型獨立控制

　　B. 技術風險模型和模型獨立預測

　　C. 系統風險模型和模型獨立操作

　　D. 操作風險模型和模型獨立驗證

　　22客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是(　　)

　　A. 金融損失和財務損失

　　B. 正常損失和非正常損失

　　C. 實際損失和理論損失

　　D. 經濟損失和會計損失

　　23下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是(　　)

　　A. 如果買方期權在某一時間執行，則其收益(不考慮期權費)為標的資產市場價格與期權執行價格的差額

　　B. 隨著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增大

　　C. 隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小

　　D. 買方期權持有者的最大損失是零

　　24健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括哪些內容?(　　)

　　A. 強化內控意識，樹立內控優先理念

　　B. 完善激勵約束機制

　　C. 提高內控制度的執行力

　　D. 以上都是

　　25某公司2010年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元，2010年期初存貨為450萬元，2010年期末存貨為550萬元。則該公司2010年存貨周轉天數為(　　)天。

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

　　26利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格(　　)

　　A. 上升

　　B. 下降

　　C. 無法判斷

　　D. 保持不變

　　27下列哪項不屬于流動性的基本要素?(　　)

　　A. 時間

　　B. 成本

　　C. 資產規模

　　D. 資金數量

　　28自我評估法的主要目標是(　　)

　　A. 鼓勵各級機構制定與業務戰略目標配套的評估機制

　　B. 鼓勵各級機構盡量降低風險，實現利益最大化

　　C. 鼓勵各級機構建立良好的操柞風險管理氛圍

　　D. 鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理

　　29黃金價格波動屬于(　　)

　　A. 期權性風險

　　B. 利率風險

　　C. 匯率風險

　　D. 商品價格風險

　　30當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性會(　　)

　　A. 增強

　　B. 減弱

　　C. 不變

　　D. 無關

　　31壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　　)方法進行模擬和估計。

　　A. 模擬分析和事后檢驗

　　B. 敏感性分析和情景分析

　　C. 敏感性分析和事后檢驗

　　D. 風險價值和情景分析

　　32下列關于流動性比率指標的說法，不正確的是(　　)

　　A. 流動資產與總資產的比率越高，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強

　　B. 易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金

　　C. 對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常

　　D. 貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險

　　33下列不屬于商業銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析的是(　　)

　　A. 難以絕對控制商業銀行的敏感信息

　　B. 商業銀行無法形成長期的核心競爭力

　　C. 不利于商業銀行形成強大的定價能力

　　D. 將技術支持等風險管理職能外包給專業服務供應商

　　34針對單一客戶進行限額管理時，首先需要判斷該客戶債務承受能力，即確定客戶的(　　)

　　A. 最高債務承受額

　　B. 最低債務承受額

　　C. 平均債務承受額

　　D. 正常債務承受額

　　35根據監測和分析商業銀行所發行的債券和票據在(　　)的成交量和成交價格，能夠對商業銀行的風險狀況做出判斷，進而決定存款的額度和去向。

　　A. 一級市場

　　B. 二級市場

　　C. 三級市場

　　D. 四級市場

　　36外部審計與信息披露的關系中，除了有利于提高信息披露質量外，還有利于(　　)

　　A. 提高我國商業銀行的競爭能力

　　B. 進一步完善信息披露的監控機制

　　C. 改進我國商業銀行信息披露

　　D. 提高審計效率

　　37從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門)的收入和獎金應當以(　　)為參照基準。

　　A. 風險價值

　　B. 經濟增加值

　　C. 經濟資本

　　D. 市場價值

　　38A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則(　　)

　　A. 債券A的久期大于債券B的久期

　　B. 債券A的久期小于債券B的久期

　　C. 債券A的久期等于債券B的久期

　　D. 無法確定債券A和B的久期大小

　　39商業銀行的監管資本等于(　　)

　　A. 預期損失

　　B. 非預期損失

　　C. 預期損失加上非預期損失

　　D. 以上都不是

　　40商業銀行的資產主要是(　　)

　　A. 固定資產

　　B. 非流動資產

　　C. 金融資產

　　D. 無形資產

　　21.D

　　解析：D【解析】使用高級計量法計算風險資本配置時，操作風險模型和模型獨立驗證是商業銀行在開發內部計量系統過程中必須有的程序

　　22.D

　　解析：D【解析】客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經濟損失，包括折現率、貸款清收過程中較大的直接成本和經濟成本;二是會計損失，包括違約貸款朱收回的貸款本金和利息

　　23.D

　　解析：D【解析】買方期權持有者的最大損失是期權費。故選D

　　24.D

　　解析：D【解析】本題考查健全完善我國商業銀行內部控制體系的內容

　　25.D

　　解析：D【解析】存貨周轉天數=365÷存貨周轉率，存貨周轉率=產品銷售成本÷[(期初存貨+期末存貨)÷2]，將題干數字代人計算即可。

　　26.B

　　解析：B【解析】假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較短的金融產品;如果預期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品。則該l0年期政府債券的市場價格會下降，故選B

　　27.C

　　解析：C【解析】流動性是指商業銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力，其基本要素包括：時間、成本和資金數量

　　28.D

　　解析：D【解析】自我評估法的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理

　　29.C

　　解析：C【解析】國際黃金以美元計價，即通過國際金價“美元/盎司”的單位換算成“元/克”。金價與人民幣匯率走勢具有一定的關聯度，黃金價格波動屬于匯率風險

　　30.B

　　解析：B【解析】當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強。因此，本題答案為B。

　　31.B

　　解析：B【解析】壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計。

　　32.C

　　解析：C【解析】對于主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度通常為負值

　　33.D

　　解析：D【解析】商業銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種。商業銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析包括難以絕對控制商業銀行的敏感信息、商業銀行無法形成長期的核心競爭力、不利于商業銀行形成強大的定價能力，故A、B、C均正確。D選項將技術支持等風險管理職能外包給專業服務供應商屬于建立分散型風險管理部門的正確做法

　　34.A

　　解析：A【解析】針對單一客戶進行授信限額管理時，商業銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即確定客戶的最高債務承受額

　　35.B

　　解析：暫無

　　36.C

　　解析：C【解析】由于我國信息披露的不健全，市場參與者難以及時獲得諸如銀行財務狀況、經營戰略、風險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法將資金投入或存放在風險低的銀行，或者要求風險高的銀行提供更高的收益。此，提高銀行信息披露質量，才能對銀行產生更有力的市場約束。借助外部審計機梅豹專業力量，能夠使銀行形成更強的監管約束

　　37.B

　　解析：B【解析】從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門)的激勵機制應當以經風險調整的資本收益率和經濟增加值為參照基準。如果交易人員(或業務部門)在交易過程中承擔了很高的風險，則其所占用的經濟資本必然很多，因此即便交易人員(或業務部門)在當期獲得了很高的收益，其真正創造的價值(經濟增加值)也是有限的。

　　38.C

　　解析：C【解析】由于債券A、B在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市場利率，則它們的久期相等

　　39.C

　　解析：C【解析】商業銀行的監管資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本，是監管當局針對商業銀行的業務特征按照統一的風險資本計量方法計算得出的。商業銀行的監管資本等于預期損失加上非預期損失。故選C。

　　40.C

　　解析：C【解析】金融資產是商業銀行的主要資產

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關

了解2019最新考試資訊

了解2019年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業通關秘籍

銀行從業萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業考試"

　　相關推薦：

　　2019年銀行從業資格考試必做試題匯總

　　2019銀行從業資格考試各科目復習資料匯總

　　2019銀行專業資格報名時間及入口 | 報名流程

　　2019年銀行專業資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　歷年銀行專業資格真題及答案|解析|估分|下載