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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　41按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為(　　)

　　A. 公共客戶和私人客戶

　　B. 法人客戶和個人客戶

　　C. 單一法人客戶和集團法人客戶

　　D. 企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

　　42現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞.馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

　　B. 威廉.夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定性關(guān)系

　　C. 1973年，費雪.布萊克、麥隆.舒爾茨、羅伯特.默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

　　D. 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險

　　43方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()

　　A. 方差協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C. 方差協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D. 方差協(xié)方差法、歷史模擬法裥蒙特卡洛模擬法

　　44巴塞爾委員會認為控制內(nèi)部風(fēng)險的最好辦法是(　　)

　　A. 資本約束

　　B. 內(nèi)部控制

　　C. 外部監(jiān)督

　　D. 以上都不是

　　45公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便予貫徹落實”，是(　　)的責(zé)任。

　　A. 風(fēng)險管理部門

　　B. 監(jiān)事會

　　C. 高級管理層

　　D. 業(yè)務(wù)管理部門

　　46商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的是(　　)

　　A. 設(shè)立專戶核算代理資金

　　B. 簽訂書面委托代理合同

　　C. 代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算

　　D. 遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進行必要的提示

　　47通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因是(　　)

　　A. 違約風(fēng)險

　　B. 市場風(fēng)險

　　C. 操作風(fēng)險

　　D. 流動性風(fēng)險

　　4820世紀60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入(　　)

　　A. 資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C. 全面風(fēng)險管理模式階段

　　D. 負債風(fēng)險管理模式階段

　　49市場準入的原則不包括(　　)

　　A. 公平

　　B. 公正

　　C. 高質(zhì)

　　D. 便民

　　50下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，正確的是(　　)

　　A. 在某一時點，同一債務(wù)人可能有不同的客戶評級

　　B. 在某一時點，同一債務(wù)人的不同，交易可能會有不同的債項評級

　　C. 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　D. 債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

　　51下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的念融合約

　　B. 信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C. 信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D. 信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險

　　52下列關(guān)于市場準人的說法，不正確的是(　　)

　　A. 市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制

　　B. 機構(gòu)準入是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立

　　C. 業(yè)務(wù)準入是指按照營利性原則，批準銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

　　D. 高級管理人員的準入，是指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準或認可

　　53巴塞爾委員會認為，是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御(　　)造成的損失安排經(jīng)濟資本。

　　A. 信用風(fēng)險;法律風(fēng)險

　　B. 操作風(fēng)險;操作風(fēng)險

　　C. 法律風(fēng)險;操作風(fēng)險

　　D. 流動風(fēng)險;流動風(fēng)險

　　54一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是(　　)

　　A. 重新定價風(fēng)險

　　B. 收益率曲線風(fēng)險

　　C. 基準風(fēng)險

　　D. 期限錯配風(fēng)險

　　55在法人客戶評級模型中，(　　)通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。

　　A. Altman的Z計分模型

　　B. Risk CalC模型

　　C. Credit Monitor模型

　　D. 死亡率模型

　　56貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括()

　　A. 分散風(fēng)險

　　B. 實現(xiàn)利益共享

　　C. 實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D. 增加收益

　　57商業(yè)銀行的核心競爭力是(　　)

　　A. 吸存放貸

　　B. 支付中介

　　C. 貨幣創(chuàng)造

　　D. 風(fēng)險管理

　　58風(fēng)險文化的精神核心是(　　)

　　A. 風(fēng)險管理理念

　　B. 知識

　　C. 制度

　　D. 內(nèi)部控制

　　59對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是(　　)限額。

　　A. 交易

　　B. 頭寸

　　C. 風(fēng)險

　　D. 止損

　　60(　　)是一種為各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員詮所采用。

　　A. 累計總敞口頭寸法

　　B. 短邊法

　　C. 凈總敞口頭寸法

　　D. 以上都不對

　　41.B

　　解析：B【解析】按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶。其中，法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶，而企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶。

　　42.D

　　解析：D【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量市場風(fēng)險，而不是信用風(fēng)險。

　　43.B

　　解析：B【解析】歷史模擬法克服了方差協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動及“肥尾”問題

　　44.B

　　解析：B【解析】健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。加強內(nèi)部控制建設(shè)是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的基礎(chǔ)，巴塞爾委員會認為，資本約束并不是控制操作風(fēng)險的最好方法，對付操作風(fēng)險的第一道防線是嚴格的內(nèi)部控制。故選B。

　　45.C

　　解析：C【解析】高級管理層負責(zé)具體執(zhí)行經(jīng)董事會批準的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，即將該系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，以便于業(yè)務(wù)部門的貫徹落實和對照檢查

　　46.C

　　解析：C【解析】在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險違規(guī)事項主要包括：(1)業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費

　　，不進入大賬核算;(2)內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費收入

　　47.D

　　解析：D【解析】流動性風(fēng)險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因，指商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險，包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險

　　48.D

　　解析：D【解析】20世紀60年代前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入資產(chǎn)風(fēng)險管理模式，60年代后進入負債風(fēng)險管理模式，70年代后屬于資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式，80年代后是全面風(fēng)險管理模式

　　49.C

　　解析：C【解析】市場準入的原則包括公開、公正、公平、效率、便民

　　50.B

　　解析：B【解析】在某一時點。一個債務(wù)人只能有一個客戶評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級;客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。因此，A、C、D三項錯誤。故選B。

　　51.C

　　解析：C【解析】信用衍生產(chǎn)品的交割方式有兩種：可現(xiàn)金方式，也可實物方式。

　　52.C

　　解析：C【解析】業(yè)務(wù)準人是指按照審慎性標準，批準銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種。

　　53.B

　　解析：B【解析】巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本

　　54.C

　　解析：C【解析】基準風(fēng)險也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險，在利息收益和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況

　　下，因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。所以此題的風(fēng)險屬于基

　　準風(fēng)險

　　55.C

　　解析：C【解析】在法人客戶評級模型中，CrEdit Monitor模型的核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。故選C

　　56.B

　　解析：B【解析】貸款轉(zhuǎn)讓(又稱貸款出售)通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險，增加收益，實現(xiàn)資產(chǎn)多元化，提高經(jīng)濟資本配景效率

　　57.D

　　解析：D【解析】風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　58.A

　　解析：A【解析】風(fēng)險文化的精神核心應(yīng)與思想狀況有關(guān)，通過分析可知只有管理理念是屬于精神層面，其余三項均是為理念服務(wù)，也是由理念控制的

　　59.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險限額是指對照一定的計量方法所計量的市場風(fēng)險設(shè)定的限額，如對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額和對期權(quán)性頭寸沒定的期權(quán)性頭寸限額。故選C。

　　60.B

　　解析：B【解析】短邊法是一種為各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用

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