點擊查看：2019年中級銀行從業《風險管理》備考習題匯總

　　多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91內部流程引起的操作風險主要包括哪幾方面?(　　)

　　A. 財務/會計錯誤

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 產品設計缺陷

　　D. 交易/定價錯誤

　　E. 錯誤監控/報告

　　92收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示(　　)

　　A. 資產的不同市場價值

　　B. 資產的各到期期限

　　C. 對應的收益率

　　D. 資產的現值

　　E. 資產的當期收益率

　　93利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為(　　)

　　A. 重新定價風險

　　B. 收益率曲線風險

　　C. 基準風險

　　D. 股票價格風險

　　E. 流動性風險

　　94為了避免風險在地區、產品、行業和客戶群的過度集中，商業銀行可以采取下列哪些全新的風險管理技術和方法來防范和轉移種類風險?(　　)

　　A. 人員培訓

　　B. 總體組合限額

　　C. 資產證券化

　　D. 信用衍生產品

　　E. 授信集中度限額

　　95下列不屬于商業銀行風險管理“三道防線”的有(　　)

　　A. 前臺業務人員

　　B. 內部審計部門

　　C. 外部監督機構

　　D. 財務控制部門

　　E. 風險管理職能部門

　　96面對當前復雜多變的全球經濟、金融格局，各國政府及監管機構應進一步加強并深化銀行監管，其原因是(　　)

　　A. 銀行業為各行業廣泛提供金融服務

　　B. 銀行普遍存在通過擴大資產規模來增加利潤的發展沖動

　　C. 存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的

　　D. 風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益

　　E. 外部宏觀經濟、行業、區域等風險因素的變化將對銀行經營及未來發展產生深遠影響

　　97下列哪些情形能使銀行失去流動性?(　　)

　　A. 提高準備金比率

　　B. 存款額下降

　　C. 經營管理失當

　　D. 衍生品交易中遭受巨額損失

　　E. 公眾對銀行體系失去信心

　　98我國監管當局出臺的貸款分類包含(　　)這樣幾個等級的貸款。

　　A. 正常

　　B. 關注

　　C. 次級

　　D. 可疑

　　E. 損失

　　99商業銀行通常是采用(　　)的方式來應對和吸收預期損失。

　　A. 提取損失準備金

　　B. 沖減利潤

　　C. 分散

　　D. 轉移

　　E. 規避

　　100以下關于缺口分析的正確陳述是(　　)

　　A. 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　B. 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口

　　C. 當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口

　　D. 當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E. 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　101權利質押的范圍包括(　　)

　　A. 匯票

　　B. 支票

　　C. 本票

　　D. 債券

　　E. 存款單

　　102對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業銀行通常采用的手段的有(　　)

　　A. 提取損失準備金

　　B. 沖減利潤

　　C. 保險手段

　　D. 資本金

　　E. 核心資本

　　103組合層面的風險識別應當關注(　　)

　　A. 銀行客戶是否過度集中于某個地區

　　B. 銀行客戶是否過度集中于某個行業

　　C. 銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢

　　D. 銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善

　　E. 宏觀經濟因素

　　104總收益互換的構成要素包括(　　)

　　A. 投資者承擔標的資產的所有風險和現金流

　　B. 銀行支付標的資產的所有收益

　　C. 投資者反過來要支付相應的融資成本

　　D. 可以采取食物或現金交割的方式

　　E. 投資者承擔標的資產價格變動的所有風險

　　105以下各項屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的是(　　)

　　A. 外幣存款

　　B. 外幣貸款

　　C. 外幣債券投資

　　D. 外匯遠期的買賣

　　E. 跨境投資

　　106保證法律責任一般包括(　　)

　　A. 部分責任保證

　　B. 連帶責任保證

　　C. 一般責任保證

　　D. 全部責任保證

　　E. 完全責任保證

　　107下列各項所述情形，債務人可被視為違約的是(　　)

　　A. 某借款企業申請破產，由此將延期償還欠款

　　B. 某借款企業已破產，由此將不歸還欠款

　　C. 某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D. 某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現

　　E. 銀行同意對某借款企業的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少

　　108下列關于VaR的描述正確的有(　　)

　　A. 風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失

　　B. 風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C. 如果模型的使用者是經營者本身，則時間的間隔取決于其資產組合的特性;如果資產組合變動頻繁，時間間隔應該短，反之時間間隔就應該長

　　D. 風險價值并非是指實際發生的最大損失

　　E. VaR的計算涉及兩個因素的選取：置信水平、持有期

　　109以風險為本的監管框架是由若干個相互銜接的具體監管步驟組成的、不斷循環往復的監管流程，除了規劃監管行動和風險評估，其他的流程有(　　)

　　A. 了解機構

　　B. 準備風險為本的現場檢查

　　C. 對監管結果匯總報告

　　D. 實施風險為本的現場檢查并確定評級

　　E. 監管措施、效果評價和持續的非現場監測

　　110關于國家風險主權評級的以下說法，正確的有(　　)

　　A. 它指各國直接或間接影響債務人履行其對外償還義務的能力和意愿的測量和排名

　　B. 涉及一國政治、經濟、文化、國防等多方面的內容

　　C. 主權風險分析是一個動態的過程

　　D. 解釋主權評級的模型需要動態調整

　　E. 對于主權評級需要的更多是經驗判斷，而非計量技術，所以與銀行、公司評級相比，它簡單得多

　　91.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】內部流程引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面

　　92.B,C,

　　解析：BC【解析】本題考查對收益率曲線圖的理解。收益率曲線圈中的橫坐標和縱坐標分別表示資產的各到期期限和對應的收益率。

　　93.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】本題考查利率風險的分類。根據利率方面的知識可以知道，利率風險包括：重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、期權性風險。因此選項A、B、C是正確的

　　94.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風險，提高風險管理水平。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類，因此B、E項正確。 資產證券化有利于分散信用風險，改善資產質量，擴大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統的安全性，因此C選正確;信用衍生產品是用來轉移、對沖信用風險的金融工具，可以將單筆貸款或資產組合的全部違約風險轉移給交易對方，因此D選項正確。

　　95.C,D,

　　解析：CD【解析】風險管理的“三道防線”是：第一防線——前臺業務人員;第二道防線——風險管理職能部門;第三道防線——內部審計部門

　　96.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】面對當前復雜多變的全球經濟、金融格局，各國政府及監管機構有必要進一步加強并深化銀行監管，主要因為：(1)銀行業為各行業廣泛提供金融服務I(2)銀行普遍存在通過擴大資產規模來增加利潤的發展沖動;(3)存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的;(4)風險是銀行體系不可消除的內生因素。銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益;(5)銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論

　　97.C,E,

　　解析：CE【解析】使銀行喪失流動性主要有兩個方面：銀行自身經營管理出現問題導致流動性受損;公眾對銀行體系失去信心從而出現擠兌導致銀行的無法應對。

　　98.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】本題考查貸款分類。我國監管當局出臺的貸款五級分類包含正常、關注、次級、可疑、損失的貸款

　　99.A,B,

　　解析：AB【解析】商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失，通常用資本金來應對非預期損失，對于規模巨大的災難性損失，則應當采取事前嚴格限制高風險業務/行為的做法加以防范

　　100.A,C,

　　解析：AC【解析】利率敏感性缺口=利率敏感性資產-利率敏感性負債。由此可知，當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口;當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　101.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】本題考查權利質押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。五個選項都在質押的范圍之內

　　102.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】對于巨大的災難性損失。商業銀行通常采用保險手段來轉移

　　103.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統性風險可能造成的影響，主要包括宏觀經濟因索、行業風險和區域風險。A、C、D選項屬于區域風險應當關注的內容，B選項屬于行業風險應當關注的內容。故A、B、C、D、E選項均符合題意。

　　104.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】總收益互換是將傳統的互換進行合成，為投資者提供類似貸款或信用資產的投資產品。它的構成要素包括：(1)投資者承擔標的資產的所有風險和現金流;(2)銀行支付標的資產的所有收益;(3)投資者反過來要支付相應的融資成本;(4)投資者承擔標的資產價格變動的所有風險。選項D屬于總收益互換的性質之一，麗不屬于構成要素。故選ABCE

　　105.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動包括：外幣存款、外幣貸款、外幣債券投資、跨境投資。因此正確答案為ABCE。D項中外匯遠期買賣不屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務

　　106.B,C,

　　解析：BC【解析】保證法律責任分為連帶責任保證和一般責任保證兩種

　　107.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】根據《巴塞爾新資本協議》，若債務人超過了規定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項透支被視為逾期。債務人對于商業銀行的實質性信貸業務逾期90天以上(含90天)可被視為違約。

　　108.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】風險價值是以絕對數表示的，而不是以概率百分比表示的。B項錯誤。故選ACDE

　　109.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】以風險為本的監管框架是由六個相互銜接的具體監管步驟組成的、不斷循環往復的監管流程，具體包括：了解機構、風險評估、規劃監管行動、準備風險為本的現場檢查、實施風險為本的現場檢查并確定評級、采取監管措施、效果評價和持續的非現場監測

　　110.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】A是國家風險主權評級的概念;B國家風險主權評級涉及異國政治、經濟、文化、外交、國防等多方面問題;C對每一個被討論的國家，主權風險分析必須是動態的，并且與變化的全球環境相適應;D解釋主權評級的模型也要是動態變化的;E對于現在主權評級方法，政治經濟學的技巧比計量經濟學的科學方法還要重要。與其他信用風險評分/評級相比，需要更多的是經驗判斷，但是不能因此說它簡單，與其說它是一門精確的科學，不如說它是一門蘊含著不可預見性的藝術。

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