點擊查看：2019年中級銀行從業《風險管理》備考習題匯總

　　多項選擇題(共40題，合計40分)

　　111商業銀行戰略風險管理的益處主要有(　　)

　　A. 對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失

　　B. 吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　C. 避免因贏利能力出現大幅波動而導致的流動性風險

　　D. 優化經濟資本配置，并降低資本使用成本

　　E. 強化內部控制系統和流程

　　112聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便在危機情況下為商業銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括(　　).

　　A. 提高發言人的溝通能力

　　B. 提高解決問題的能力

　　C. 危機現場處理

　　D. 制定戰略性的危機溝通機制

　　E. 模擬訓練和演習

　　113現場檢查的重點內容有(　　)

　　A. 市場風險敏感度

　　B. 業務經營的合法合規性

　　C. 資產質量

　　D. 管理水平和內部控制

　　E. 風險狀況和資本充足性

　　114最常用的組合限額設定維度主要有(　　)

　　A. 擔保

　　B. 產品

　　C. 行業

　　D. 抵押

　　E. 風險等級

　　115記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括(　　)

　　A. 設置頭寸限額并進行監控

　　B. 交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

　　C. 交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價

　　D. 按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

　　E. 根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監控

　　116個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括(　　)

　　A. 經銷商風險

　　B. 借款人的經濟財務狀況惡化的風險

　　C. 由于房產價值下跌導致超額押值不足

　　D. 假按揭風險

　　E. 國家干預房價

　　117我國商業銀行信用風險監管指標包括(　　)

　　A. 不良資產率

　　B. 不良貸款撥備覆蓋率

　　C. 預期損失率

　　D. 貸款損失準備充足率

　　E. 不良貸款率

　　118利率敏感度可分為(　　)

　　A. 利率損失敏感度

　　B. 利率收益敏感度

　　C. 資產負債市值的利率敏感度

　　D. 利差敏感度

　　E. 期望利率敏感度

　　119在流動性比例中，流動性負債包括(　　)

　　A. 一個月內到期的同業往來凈額(負債方)

　　B. 一個月內到期的各種已發行的債券和票據

　　C. 一個月內到期的中央銀行借款

　　D. 一個月內到期的應付款

　　E. 活期存款(不含財政性存款)

　　120利率互換的主要作用不包括(　　)

　　A. 規避貨幣匯率風險

　　B. 規避利率風險

　　C. 根據交易雙方各自的比較優勢，有效降低各自融資成本，實現雙贏

　　D. 減少違約風險

　　E. 增加融資渠道

　　121銀行進行消極重組的情況具體包括(　　)

　　A. 債務人無力償還而逃避還款

　　B. 債務人無力償還而借新還舊

　　C. 合同條款變更導致債務規模下降

　　D. 債務人無力償還而導致的展期

　　E. 債務人企業運營不利導致銷售能力下降

　　122經濟合作與發展組織的公詡治理準則，洽理結構框架應當做到(　　)

　　A. 有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制

　　B. 維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

　　C. 確認利益相關者的合法權利

　　D. 保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息

　　E. 確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監管

　　123下列關于信用風險監測的說法，正確的是(　　)

　　A. 是風險管理流程中的重要環節

　　B. 是一個動態、連續的過程

　　C. 風險監測包含兩個層面的內容

　　D. 根據風險的變化情況及時調整風險應塒計劃

　　E. 在貸款決策前預見風險并采取預案措施

　　124信貸資產證券化目前主要可以分為(　　)

　　A. 資產支持債券

　　B. 住房抵押貸款證券

　　C. 消費貸款支持證券

　　D. 企業貸款支持證券

　　E. 其他貸款支持證券

　　125下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是(　　)

　　A. 在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率RAROC

　　B. 在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據

　　C. 在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

　　D.以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　E. 使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

　　126操作風險可以分為七種表現形式，其中包括(　　)

　　A. 就業制度和工作場所安全事件

　　B. 信息科技系統事件

　　C. 客戶、產品和業務活動事件

　　D. 實物資產損壞

　　E. 外部欺詐

　　127商業銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則?(　　)

　　A. 審貸分離原則

　　B. 統一考慮原則

　　C. 展期重審原則

　　D. 責任到人原則

　　E. 追蹤審核原則

　　128下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的是(　　)

　　A. 貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

　　B. 將信貸資產分散于相關性較小的行業或地區的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的總體風險

　　C. 將信貸資產分散于負相關的行業或地區的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的總體風險

　　D. 相對于單筆貸款業務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統性風險因素

　　E. 貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性

　　129商業銀行信息系統包括主要面向客戶的業務處理系統和主要供內部管理使用的管理信息系統。在操作風險管理中，信息系統的主要作用包括(　　)

　　A. 支持風險評估

　　B. 建立損失數據庫

　　C. 生成風險應急方案

　　D. 預測風險發生概率

　　E. 建立資本模型

　　130可用來簡化協方差矩陣的方法的是(　　)

　　A. 對角線模型

　　B. 因子模型

　　C. 歷史模擬法

　　D. 解析模型

　　E. 仿真模型

　　111.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】商業銀行戰略風險管理的諸多益處：(1)比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件;(2)全面、系統地規劃未來發展，有助于將風險挑戰轉變為成長機會;(3)對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失;(4)避免因贏利能力出現大幅波動而導致的流動性風險;(5)優化經常資本配置，并降低資本使用成本;(6)強化內部控制系統和流程;(7)避免附加的強制性監管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

　　112.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括：(1)提高發言人的溝通技能;(2)提高解決問題的能力;(3)危機現場處理;(4)制定戰略性的危機溝通機制;(5)危機處理過程中的持續溝通;(6)管理危機過程中的信息交流;(7)模擬訓練和演習。故選ABCDE

　　113.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】現場檢查的重點內容包括：流動性、盈利能力、市場風險敏感度、業務經營的合法合規性、資產質量、管理水平和內部控制、風險狀況和資本充足性。故選ABCDE。

　　114.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】授信集中限額可以按不同的維度進行設定。其中，行業、產品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設定維度

　　115.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項所述內容，同時還要評估市場變量的質量和可獲得性、市場交易的規模、交易頭寸的規模等

　　116.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查個人住房抵押貸款涉及的風險，主要包括經銷商風險、假按揭風險、借款人的經濟財務狀況惡化的風險、由于房產價值下跌導致超額押值不足，所以A、B、C、D項正確

　　117.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】我國商業銀行信用風險監管指標包括不良貸款率、預期損失率、單一(集團)客戶授信集中度、貸款風險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率

　　118.C,D,

　　解析：CD【解析】利率風險通常是以利率敏感度測量的，利率敏感度可分為利差敏感度和資產負債市值的利率敏感度。其中，利差敏感度又稱考察期的“利率缺口”。故選CD

　　119.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】五個選項都是流動性負債，除此還包括一個月內到期的定期存款(不含財政性存款)。

　　120.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】利率互換的主要作用是規避利率風險和根據雙方各自的比較優勢，有效降低各自融資成本，實現雙贏。故選ADE

　　121.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】由于債務人財務狀況惡化，銀行同意進行消極熏組，對貸款合同條款做出非商業性調整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變得導致債務規模下降。二是因債務人無力償還而借新還舊。三是債務人無力償還而導致的展期。

　　122.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】根據經濟合作與發展組織的公司治理準則，治理結構框架應當做到維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇，確認利益相關者的合法權利。保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息，確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監管，所以.B、C、D、E項正確，A選項屬于巴塞爾委員會認為商業銀行公司治理應遵循的原則之一。

　　123.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】信用風險監測是風險管理流程中的重要環節，其為一個動態、連續的過程，通常包括兩個層面：(1)跟蹤已識別風險的發展變化情況，包括在整個授信用周期內，風險產生的條件和導致的結果變化，評估險緩釋計劃需求;(2)根據風險的變化情況及時調整風險應對計劃，并對已發生的風險及其產生的遺留風險和新增風險及時識別、分析，以便采取適當的應對措施。

　　124.A,B,

　　解析：AB【解析】本題考查信貸資產證券化的產品分類，分為兩類，即資產支持債券、住房抵押貸款證券。

　　125.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】本題考查對經風險調整的業績評估方法的理解。在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)，選項A正確。在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據，選項B正確。在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，選項C正確。使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式，選項E正確。要克服傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，必須以經濟資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，而不是監管資本。故選項D錯誤。正確答案為ABCE。

　　126.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】操作風險可分為內部欺萍，外部欺詐，就業制度和工作場所安全事件，客戶、產品和業務活動事件，實物資產損壞，信息科技系統事件，執行、交割和流程管理事件七種可能造成實質性損失的事件類型。故A、B、C、D、E選項均符合題意

　　127.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】授信審批或信貸決策一般應遵循的原則有：①審貸分離原則。授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發放。②統一考慮原則。在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴露和債項作統一考慮和汁量，包括貸款、回購協議、再回購協議、信用證、承兌匯票、擔保和衍生交易工具等。③展期重審原則。原有貸款和其他信用風險暴露的任何展期都應作為一個新的信用決策，需要經過正常的審批程序。

　　128.A,B,C,D,E,

　　解析：暫無

　　129.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】商業銀行信息系統有助于銀行開展各項業務，控制風險。在操作風險管理中，信息系統的主要作用在于支持風險評估、建立損失數據庫、風險指標收集與報告、風險管理和建立資本模型等。本題符合的只有A、B、E三項。C是戰略風險管理中需要的工作;D是依靠計輟方法或模型推導出來的。

　　130.A,B,

　　解析：AB【解析】可用來簡化協方差矩陣的方法的是對角線模型和因子模型

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