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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　61某銀行2011年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2011年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為(　　)

　　A. 16.67%

　　B. 22.22%

　　C. 25.00%

　　D. 41.67%

　　62中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了

　　A. 擴大貨幣流通量

　　B.敦促商業(yè)銀行加強流動性管理，對流動性風險管理的有關成本/收益進行科學分析，制定科學的流動性管理方案

　　C. 提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽度

　　D. 緊縮貨幣

　　63對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是(　　)

　　A. 動產留置

　　B. 不動產抵押

　　C. 外資企業(yè)連帶責任保證

　　D. 支票、匯票、本票等的抵押

　　64商業(yè)銀行資產的流動性是指(　　)

　　A. 商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B. 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

　　C. 商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少

　　D. 商業(yè)銀行流動資產減去流動負債的值的大小

　　65下列不屬于操作風險評估法的是(　　)

　　A. 自我評估法

　　B. 損失分布法

　　C. 風險地圖法

　　D. 風險計量法

　　66下列不屬于法人信貸業(yè)務流程的是(　　)

　　A. 信貸審批

　　B. 貸款發(fā)放

　　C. 貸后管理

　　D. 中臺風險管理

　　67采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為(　　)

　　A. 13.33%

　　B. 16.67%

　　C. 30.00%

　　D. 83.33%

　　68最常見的資產負債的期限錯配情況指(　　)

　　A. 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

　　B. 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

　　C. 全部資產與部分負債在持有時間上不一致

　　D. 部分資產與全部負債在到期時間上不一致

　　69(　　)的推出標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理出現(xiàn)顯著的變化。

　　A. 《全面風險管理框架》

　　B. 《巴塞爾薪資本協(xié)議》

　　C. 《巴塞爾資本協(xié)議》

　　D. 以上都不是

　　70在內部控制體系中，了解被評價機構內部控制體系的設計和執(zhí)行情況主要有四種方法，其中不包括(　　)

　　A. 查閱法

　　B. 流程圖法

　　C. 詢問法

　　D. 測試法

　　71連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有(　　)件。

　　A. 8

　　B. 7

　　C. 6

　　D. 3

　　72為確保客觀、公正地發(fā)表審計意見，確關法律賦予外部審計機構的權力不包括(　　)

　　A. 對難以挽救的危機機構采取處置措施，停止其辦理業(yè)務，吊銷營業(yè)許Nile，取消其營業(yè)資格

　　B. 要求被審計單位按照規(guī)定提供預算或者財務收支計劃、預算執(zhí)行情況、決算、財務報告以及其他與財政收支或者財務收支有關的數(shù)據(jù)，被審計機構不得拒絕、拖延、謊報

　　C. 檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他與財政收支或者財務收支有關的數(shù)據(jù)和資產，被審計單位不得拒絕、隱瞞

　　D. 有關單位和個人應當支持、協(xié)助審計機構的工作，包括如實向外部審計機構反映情況，提供有關說明材料

　　73廣義的操作風險定義認為，除(　　)以外的所有風險均可視為操作風險。

　　A. 市場風險

　　B. 法律風險

　　C. 信用風險

　　D. 市場風險和信用風險

　　74(　　)是指經營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或對行業(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

　　A. 操作風險

　　B. 市場風險

　　C. 戰(zhàn)略風險

　　D. 法律風險

　　75(　　)是目前操作風險識別與評估的主要方法中應用最廣泛、最成熟的。

　　A. 自我評估法

　　B. 損失事件數(shù)據(jù)方法

　　C. 流程圖

　　D. 情景分析法

　　76(　　)對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。

　　A. 監(jiān)事會

　　B. 股東大會

　　C. 公司治理層

　　D. 董事會和高級管理層

　　77戰(zhàn)略風險屬于一種(　　)

　　A. 短期的顯性風險

　　B. 短期的潛在風險

　　C. 長期的顯性風險

　　D. 長期的潛在風險

　　78在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務承受額為(　　)億元。

　　A. 2.5

　　B. 0.8

　　C. 2.0

　　D. 1.6

　　79以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是(　　)

　　①挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中;②辦理貸款轉讓手續(xù);③對資產組合進行評估;④

　　簽署轉讓協(xié)議;⑤雙方協(xié)商(或投標)確定購買價格;⑥為投資者提供資產組合的詳細信息

　　A. ①②③④⑤⑥

　　B. ⑥⑤③②④①

　　C. ①②⑤③⑥④

　　D. ①③⑥⑤④②

　　80根據(jù)我國中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對流動性資產的定義里，下面不被包括在內的一項是(　　)

　　A. 一個月內到期的正常類貸款(不包括關注類貸款)

　　B. 在中國人民銀行超額準備金存款

　　C. 在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產

　　D. 庫存現(xiàn)金

　　61.B

　　解析：B【解析】可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額)×100%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額;期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。因此。該銀行可疑類貸款遷徙率=100/(600—150)×l00%≈22.22%。

　　62.B

　　解析：B【解析】通過實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度是為了加強銀行流動性管理，當央行提高存款準備金率是緊縮銀根，減少貨幣流動性，反之.是為了擴大貨幣流通量

　　63.A

　　解析：A【解析】本題考查商業(yè)銀行的擔保方式。商業(yè)銀行一般采用的擔保方式是抵押和責任保證，包括：不動產抵押，外資企業(yè)連帶責任保證，支票、匯票。本票等的抵押

　　64.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行資產的流動性是指商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下進行出售，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力

　　65.D

　　解析：暫無

　　66.D

　　解析：D【解析】按照法人信貸業(yè)務的流程，可大致分為評級授信、貸前調查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理六個環(huán)節(jié)。而D選項屬于資金交易業(yè)務的環(huán)節(jié)。

　　67.D

　　解析：D【解析】回收現(xiàn)金流法根據(jù)違約的歷史清收情況，通過回收率汁算違約損失率。所以，違約損失率LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露=l-(1.04-0.84)/1.2≈o.8333

　　68.A

　　解析：A【解析】最常見的資產負債的期限錯配情況指借短貸長，即將大量短期借款用于長期貸款

　　69.B

　　解析：B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理出現(xiàn)顯著的變化，使得商業(yè)銀行風險管理由以前的單純的信貸風險管理模式轉向全面風險管理模式

　　70.D

　　解析：D【解析】了解被評價機構內部控制體系主要通過詢問、查閱、觀察、流程圖等方法進行，以初步評價被評價機構內部控制體系的充分性和合規(guī)性。故測試法不在其內

　　71.A

　　解析：A【解析】本題考查對基本事件的理解

　　72.A

　　解析：A【解析】為確保客觀、公開發(fā)表審計意見，有關法律賦予了外部審計機構以下權力：(1)要求被審計單位按照規(guī)定提供預算或者財務收支計劃、預算執(zhí)行情況、決算、財務報告以及其他與財政收支或者財務收支有關的資料，被審計機構不得拒絕、拖延、謊報;(2)檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他與財政收支或者財務收支有關的資料和資產，被審計單位不得拒絕、隱瞞;(3)有關單位和個人應當支持、協(xié)助審計機構的工，包括如實向外部審計機構反映情況，提供有關說明材料;(4)及時向有關監(jiān)管機構反映被審計單位的嚴重違反國家規(guī)定的財政收支、財務收支行為和其他阻礙審計工柞的行為

　　73.D

　　解析：D【解析】操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。損失可能來自于內部或外部事件、宏觀趨勢以及不能為公司決策機構和內部控制體系、信息系統(tǒng)、行政機構組織、道德準則或其他主要控制手段和標準所洞悉并組織的變動。它不包括已經存在的其他風險種類，如市場風險及信用風險。

　　74.C

　　解析：C【解析】本題考查戰(zhàn)略風險的含義

　　75.A

　　解析：A【解析】自我評估法是目前操作風險識別和評估的主要方法中應用最廣泛、最成熟的

　　76.D

　　解析：D【解析】董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。故選D

　　77.D

　　解析：D【解析】戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在的風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。

　　78.D

　　解析：D【解析】最高債務承受額=所有者權益×杠桿系數(shù)，代入公式計算得1.6。故選D

　　79.D

　　解析：D【解析】本題考查貸款的轉讓步驟。貸款轉讓的正確順序是：挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中;對資產組合進行評估;為投資者提供資產組合的詳細信息;雙方協(xié)商(或投標)確定購買價格;簽署轉讓協(xié)議;辦理貸款轉讓手續(xù)。由此可知D項為正確答案

　　80.A

　　解析：A【解析】我國中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》定義的流動性資產包括：現(xiàn)金、黃金、超額準備金存款、一個月內到期喲同業(yè)往來款項軋差后資產方凈額、一個月內到期的應收利息及其他應收款、一個月內到期的合格貸款、一個月內到期的債券投資、在國內外二級市場上可隨時變現(xiàn)的債券投資、其他一個月內到期可變現(xiàn)的資產(剔除其中的不良資產)。故選A。

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