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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　81下列關于外部審計的說法，不正確的是(　　)

　　A. 外部審計作為一種外部監督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發現銀行管理的缺陷，起到市場監督的作用

　　B. 外部審計已經成為銀行監管的重要補充

　　C. 加強外部審計對銀行的監督作用，可以提高監管效率，但另一方面也增加了監管成本

　　D. 外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀

　　上對銀行產生約束作用

　　82某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160。分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()

　　A. 160

　　B. 150

　　C. 120

　　D. 230

　　83某銀行2010年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為l00萬元，經濟資本為l6000萬元，則RAROC等于(　　)

　　A. 4.38%

　　B. 6.25%

　　C. 5.00%

　　D. 5.63%

　　84關于商業銀行操作風險的下列說法，不正確的是(　　)

　　A. 根據商業銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規避的操作風險、可降低的操作風險、可

　　緩釋的操作風險和應承擔的操作風險

　　B. 不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發生

　　C. 商業銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策

　　D. 商業銀行應為必須承擔的風險計提損失灘備或分配資本金

　　85廣義的資產證券化包括(　　)類。

　　A. 三

　　B. 四

　　C. 五

　　D. 六

　　86在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續監控屬于(　　)

　　A. 經營風險分析

　　B. 管理風險分析

　　C. 還款意愿分析

　　D. 行業風險分析

　　87(　　)是由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。

　　A. 市場風險

　　B. 操作風險

　　C. 流動性風險

　　D. 國家風險

　　88操作風險評估和控制的內部環境因素不包括(　　)

　　A. 公司治理結構

　　B. 合規文化

　　C. 信息系統建設

　　D. 外部控制體系

　　89在實際應用中，通常用正態分布來描述(　　)的分布。

　　A. 每日股票價格

　　B. 每日股票指數

　　C. 股票價格每日變動值

　　D. 股票價格每日收益率

　　90內部評級高級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計(　　)

　　A. 每一等級客戶的違約概率

　　B. 每一等級債項的違約概率

　　C. 既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率

　　D. 以上都不對

　　81.C

　　解析：C【解析】加強外部審計對銀行的監督作用，可以幫助銀監部門提高監管效率，同時降低監管成本。

　　82.A

　　解析：A【解析】累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，本題為420;凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，本題為l60;短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，然后比較這兩個總數，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸，本題中多頭為290，空頭為l30，因此短邊法計算的總敝口頭寸為290。

　　83.A

　　解析：A【解析】本題考查RAROC的計算。RAROC即資本收益率的簡稱。根據公式RAROC=(收益-預期損失)/經濟資本(或非預期損失)=[(1000-200)-100]/16000=0.4375。

　　84.C

　　解析：C【解析】對于無法避免、降低、緩釋的操作風險可以計提損失準備或者分配資本金

　　85.B

　　解析：B【解析】廣義的資產證券化包括以下四類：信貸資產證券化、實體資產證券化、證券資產證券化、現金資產證券化。故選B。

　　86.C

　　解析：C【解析】對借款人還款記錄的持續監控是分析還款意愿的一種有效途徑。另外，還應關注借款人在其他債權人處的履約記錄，只有這樣才能全面客觀地揭示擔保申請人的還款意愿。故選C。

　　87.B

　　解析：B【解析】操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。市場風險是由于市場價格波動而導致銀行表內、表外頭寸遭受損失的風險。流動性風險是無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的可能性。國家風險是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來中，由于別國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。故選B

　　88.D

　　解析：D【解析】操作風險評估和控制的內部環境因素包括公司治理結構、合規文化、信息系統建設等。D項不屬于

　　內部環境因素

　　89.D

　　解析：D【解析】正態分布是描述連續性隨機變量的一種重要概率分布，在實際應用中，可以用正態分布來描述股票價格(或資產組合)每日收益率的分布

　　90.B

　　解析：B【解析】內部評級高級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級債項的違約概率。故選B

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