點擊查看：2019年中級銀行從業《風險管理》�？加柧殔R總

　　多項選擇題(共40題，合計40分)

　　111國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有(　　)

　　A. 傳統方法

　　B. 評級方法

　　C. 信用評分方法

　　D. 統計模型

　　E. 黑色預警法

　　112一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有(　　)

　　A. 利率水平提高

　　B. 擴張的貨幣政策

　　C. 借款人財務杠桿提高

　　D. 經濟轉入蕭條

　　E. 借款人收益波動性變大

　　113記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求?(　　)

　　A. 具有經高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B. 具有明確的交易市場秩序

　　C. 具有明確的頭寸管理政策

　　D. 具有明確的頭寸管理程序

　　E. 具有明確的持有目的

　　114銀行監管方法包括( )

　　A. 資本監管

　　B. 市場準入

　　C. 風險評級

　　D. 監督檢查

　　E. 外部審計

　　115下列關于債權評級和客戶評級的說法正確的有(　　)

　　A. 客戶評級主要針對交易主體

　　B. 它們反映了信用風險水平的兩個維度

　　C. 債權評級的水平由債務人的信用水平決定

　　D. 一個債務人的不同債項可以有不同的債權評級

　　E. 一個債務人可以有多個客戶

　　116以下屬于國內商業銀行流動性資產的是(　　)。

　　A. 庫存現金

　　B. 超額準備金

　　C. 一個月內到期的正常類貸款

　　D. 一個月內到期的債權

　　E. 長期公司債

　　117信用風險的主要形式包括(　　)

　　A. 結算風險

　　B. 流動性風險

　　C. 非系統風險

　　D. 違約風險

　　E. 國家風險

　　118依照金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，國外商業銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發展階段，即()

　　A. 資產風險管理模式階段

　　B. 負債風險管理模式階段

　　C. 資產負債風險管理模式階段

　　D. 全面風險管理模式階段

　　E. 市場風險管理階段

　　119財務比率主要分為哪幾類?(　　)

　　A. 盈利能力比率

　　B. 負債比重比率

　　C. 效率比率

　　D. 杠桿比率

　　E. 流動比率

　　120以下對單一法人客戶進行的信用風險識別過程中，不屬于非財務因素分析的是(　　)

　　A. 管理層風險分析

　　B. 地區風險分析

　　C. 生產和經營風險分析

　　D. 微觀經濟分析

　　E. 自然環境分析

　　121巴塞爾委員會認為，應對操作風險的第一道防線是嚴格的內部控制。健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環節組成的有機體。從要素方面看，商業銀行的內部控制必須包括的要素是(　　)

　　A. 內部控制環境

　　B. 風險識別與評估

　　C. 內部控制措施

　　D. 監督與評價

　　E. 以上均是

　　122個人客戶第一還款來源調查的內容主要包括(　　)

　　A.貸款用途

　　B.主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性做出判斷

　　C.主要收入來源為租金收入的，應檢查其提供的財產情況

　　D.是否以價值穩定、易變觀的財產作為抵(質)押物

　　E.信用情況

　　123商業銀行的經營原則有(　　)

　　A. 安全性

　　B. 約束性

　　C. 流動性

　　D. 效益性

　　E. 規模性

　　124商業銀行業務部門降低貸款組合風險暴露的主要方法包括(　　)

　　A. 對質量較差貸款予以關注，發現可收回的貸款，減少其額度占用

　　B. 利用銀團貸款或其他聯合貸款等形式降低對某一特定行業或關聯借款人的授信集中度

　　C. 在貸款二級市場上出售貸款

　　D. 購買其他銀行的優質貸款

　　E. 對貸款進行資產證券化

　　125在信用風險資本計量的內部評級法初級法下，合格保證的范圍包括(　　)

　　A. 豐權

　　B. 公共企業

　　C. 外部評級為B級的法人

　　D. 沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A級的自然人

　　E. 沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A級以下的法人

　　126巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標準包括(　　)等方面。

　　A. 資格要求

　　B. 定性標準

　　C. 定量標準

　　D. 內部數據要求

　　E. 外部數據要求

　　127國家風險的基本特征有(　　)

　　A. 發生在國內經濟金融活動中

　　B. 發生在國際經濟金融活動中

　　C. 只有政府和商業銀行可能遭受國家風險帶來的損失

　　D. 不論是政府、商業銀行、企業，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失

　　E. 受行業影響較大

　　128巴塞爾委員會在《有效銀行監管的核心原則》中，要求銀行監管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業銀行實施檢查，其達到的目的包括(　　)

　　A. 評估其從商業銀行收到報告的精確性

　　B. 評價商業銀行總體經營情況

　　C. 評價商業銀行各項風險管理制度

　　D. 評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度

　　E. 評價管理層的能力

　　129KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括(　　)

　　A. 貸款承諾的利息

　　B. 與貸款相同期限的零息國債的收益率

　　C. 貸款的違約回收率

　　D. 貸款期限

　　E. 借款企業的市場價值

　　130下列選項中，屬于商業銀行市場風險控制手段的有(　　)

　　A. 壓力測試

　　B. 交易限額管理

　　C. 風險限額管理

　　D. 止損限額管理

　　E. 市場風險對沖

　　111.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法主要有：傳統方法;評級方法，例如OCC的貸款評級法;信用評分方法，例如CAMEL方法;統計模型。黑色預警法屬于國內銀行業的實踐方法。因此選擇 ABCD。

　　112.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】A、C、D、E項都可熊造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風險的提高

　　113.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶溝頭寸應當滿足的蔡本要求是：(1)具有經高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設置頭寸限額并進行監控;(3)具有明確的、與銀行交易策略一致的監控頭寸的政策和程序，包括監控交易規模和交易賬戶的頭寸余額。

　　114.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】外部審計是銀行自己進行風險監督的一種方法，不包括在內。

　　115.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】因為客戶評級與債權評級是反映信用風險水平的兩個維度�？蛻粼u級主要是針對交易主體，其等級主要是由債務人的信用水平決定;債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。因此，一個債務人只能有一個客戶評級.而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級�？梢夾、B、D三項表述正確。

　　116.A,C,

　　解析：暫無

　　117.A,D

　　解析：AD【解析】信用風險是最復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。故選AD

　　118.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查風險管理模式發展的階段。四個階段中不包括市場風險管理模式階段

　　119.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】財務比率主要分為四大類：盈利能力比率;效率比率;杠桿比率;流動比率

　　120.B,D,

　　解析：BD【解析】對單一法人客戶進行的信用風險識別過程，非財務因素主要包括：管理層風險分析、行業風險分析、生產和經營風險分析、宏觀經濟分析、自然環境分析

　　121.A,B,C,

　　解析：ABC【解析ID項屬于從遠行方面來看商業銀行的內部控制必須包括的要素

　　122.B,C,

　　解析：BC【解析】商業銀行對個人客戶借款人的資信調查應關注其第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性做出判斷;主要收入來源為其他合法收入的(如利息和租金收入等)，應檢查其提供的財產情況(包括租金收入證明、房產證、商業銀行存單、有現金價值的保單等)。故B、C選項符合題意。A、D、E選項不屬于個人客戶第一還款來源調查的內容，不符合題意

　　123.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】商業銀行的經營原則是安全性、流動性和效益性。

　　124.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】購買其他銀行的優質貸款只會增加組合風險暴露，故D選項不符合題意。

　　125.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】內部評級法初級法下，合格保證的范圍包括;①主權、公共企業、多邊開發銀行和其他銀行;②外部評級在A級以上的法人、其他組織和自然人;③雖然沒有相應的外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A級及以上水平的法人，其他組織或自然人。敞選ABD

　　126.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準，包括資格要求、定性標準、定量標準、內部數據和外部數據要求等

　　127.B,D,

　　解析：BD【解析】國家風險的基本特征有兩個：一是國家風險發生在國際經濟金融活動中，而在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險;二是不論是政府、商業銀行、企業，還是個人，都有可能遭受國家風險所帶來的損失

　　128.A,B,C,D,E,

　　解析：暫無

　　129.A,B,C,

　　解析：ABC【解析]KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限l年的零息國債的收益率

　　130.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】商業銀行市場風險控制手段包括限額管理和風險對沖。限額管理又包括交易限額管理、風險限額管理和止損限額管理。

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