點擊查看：2019年中級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模考訓(xùn)練匯總

　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是(　　)

　　A. 我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施

　　B. 我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

　　C. 資本充足率=(資本-扣除項)÷信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　D. 核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)

　　2商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運行的風(fēng)險，不可以通過(　　)來進行操作風(fēng)險緩釋。

　　A. 提高電子化水平以取代手工操作

　　B. 制定連續(xù)營業(yè)方案

　　C. 購買電子保險

　　D. IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

　　3根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%,則3年的累計死亡率為(　　)

　　A. 0.17%

　　B. 1.57%

　　C. 1.36%

　　D. 2.43%

　　4如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求(　　)流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。

　　A. 小于

　　B. 大予

　　C. 等于

　　D. 以上都不對

　　5下列關(guān)于久期分析的說法.錯誤的是(　　)

　　A. 久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟價值影響的唯一方法

　　B. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

　　D. 對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

　　6下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是(　　)

　　A. 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)

　　B. 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎(chǔ)之上反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

　　C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制訂以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D. 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面上

　　7一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施中的(　　)

　　A. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險對沖

　　C. 風(fēng)險補償

　　D. 風(fēng)險規(guī)避

　　8巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求正確的是(　　)

　　A. 置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間

　　B. 持有期為10個營業(yè)日

　　C. 市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D. 至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

　　9商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的(　　);計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的(　　)

　　A. 100%，100%

　　B. 50%，100%

　　C. 100%，50%

　　D. 50%，50%

　　10(　　)被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　A. 申請評分

　　B. 風(fēng)險評分

　　C. 行為評分

　　D. 破產(chǎn)評分

　　11與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有(　　)

　　A. 特殊性、非盈利性

　　B. 普遍性、非盈利性

　　C. 特殊性、盈利性

　　D. 普遍性、盈利性

　　12中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本?(　　)

　　A. 基本指標(biāo)法

　　B. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　C. 高級計量法

　　D. 基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法

　　13下列關(guān)于市場約束的表述正確的是(　　)

　　A. 市場約束的運作機制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等

　　B. 市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性

　　C. 市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中

　　D. 這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生影響

　　14與單一法人客戶相比，(　　)不是集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。

　　A. 財務(wù)報表真實性較好

　　B. 連環(huán)擔(dān)保普遍

　　C. 風(fēng)險識別難度大

　　D. 貸后監(jiān)督難度大

　　15對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)不包括(　　)

　　A. 經(jīng)營環(huán)境

　　B. 專家主觀估計

　　C. 還款能力

　　D. 資本

　　16下列關(guān)于風(fēng)險分散風(fēng)險和風(fēng)險對沖的說法，正確的是(　　)

　　A. 只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為零，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險

　　B. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險

　　C. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險

　　D. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險

　　17商業(yè)銀行不能通過(　　)的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A. 查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

　　B. 查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄

　　C. 從其他銀行購買客戶借款記錄

　　D. 查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄

　　18衍生產(chǎn)品的(　　)對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　A. 衍生作用

　　B. 杠桿作用

　　C. 預(yù)期外匯買賣

　　D. 即期外匯買賣

　　19關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包說法錯誤的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構(gòu)來管理，以此轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

　　B. 從本質(zhì)上講，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去

　　C. 在業(yè)務(wù)外包中包括財務(wù)系統(tǒng)、資金交易等業(yè)務(wù)都可以“包”出去

　　D. 商業(yè)銀行依然對客戶和監(jiān)籬者著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責(zé)任

　　20下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去

　　B. 通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C. 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任

　　D. 進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行管理

　　1.A

　　解析：A【解析】只有A項正確。其中，B項應(yīng)為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上;C項資本充足率=(資本-扣除項)÷(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求);D項核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要壤)。

　　2.A

　　解析：A【解析】題干中已經(jīng)指出信息基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損，為了不影響正常業(yè)務(wù)運行，應(yīng)該輔助以手工操作，而A的方案恰恰相反

　　3.B

　　解析：暫無

　　4.B

　　解析：B【解析】當(dāng)商業(yè)銀行的流動性需求大于流動性來源時。商業(yè)銀行便無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融

　　資，獲得流動性的成本過高降低銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了

　　5.A

　　解析：A【解析】久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險，以及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。

　　6.C

　　解析：C【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制訂以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期進行修正

　　7.C

　　解析：C【解析】本題考查對風(fēng)險補償?shù)睦斫狻�對于那些無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補償

　　8.B

　　解析：B【解析】巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的要求：(1)置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間。(2)持有期為l0個營業(yè)日。(3)市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年。(4)至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　9.C

　　解析：C【解析】附屬資本不能超過核心資本;計入附屬資本的長期次級債不得超過附屬資本的一半

　　10.C

　　解析：C【解析】行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度

　　11.B

　　解析：B【解析】與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有普遍性，存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。操作風(fēng)險不能為商業(yè)銀行帶來盈利.具有非盈利性

　　12.D

　　解析：D【解析】中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本。不過商業(yè)銀行采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行設(shè)計的;另一方面，高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險的真實狀況。故選D。

　　13.A

　　解析：A【解析】B項市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監(jiān)督;C項通過將“市場約束”引入基本的監(jiān)管支柱之一，《巴塞爾新資本協(xié)議》框架充分肯定了市場具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風(fēng)險的作用，而不論是否包括在監(jiān)管框架的理論中;D項相關(guān)利益者采取的措施，會對銀行在金融市場.上的運作產(chǎn)生影響

　　14.A

　　解析：A【解析】與單一法人客戶相比，集團法人的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：(1)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;(2)連環(huán)擔(dān)保十分普遍;(3)真實財務(wù)狀況難以把握;(4)系統(tǒng)性風(fēng)險較高;(5)風(fēng)險識別和貸后管理難度大

　　15.B

　　解析：B【解析]5Cs系統(tǒng)是指：品德(CharactEr)、資本(Capilal)、還款能力(CapaCity)、抵押(CollatEral)、經(jīng)

　　營環(huán)境(Condition)。故B選項符合題意

　　16.B

　　解析：B【解析】馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的期關(guān)系數(shù)不為l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。故A選項說法錯誤。風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)(即資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負(fù))的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如果相關(guān)系數(shù)為-o.7，則符合收益波動負(fù)相關(guān)的條件，可以較好地對沖風(fēng)險。故B選項說法正確，C選項說法錯誤。如果相關(guān)系數(shù)為-1，分散投資于這兩種資產(chǎn)可以對沖部分風(fēng)險，但不能完全消除它們共同面對的系統(tǒng)性風(fēng)險。故D選項說法錯誤。

　　17.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行不能從其他銀行購買客戶借款紀(jì)錄。除了題干所述三種方式之外，還可以通過法院獲得個人借款人的資信狀況。故選C

　　18.B

　　解析：B【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因

　　19.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)該外包出去，故選項c錯誤。

　　20.B

　　解析：B【解析】本題考查對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的理解。從本質(zhì)上說，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行，對客戶和監(jiān)管者仍承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責(zé)任

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