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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　41某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為(　　)

　　A. 11.11%

　　B. 11.22%

　　C. 12.11%

　　D. 12.22%

　　42根據巴塞爾委員會，允許銀行采用高級計量法計算操作風險資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括( )

　　A. 商業銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

　　B. 商業銀行必須建立標準的程序，規定在什么情況下必須使用外部數據以及使用外部數據的方法

　　C. 銀行內部操作風險管理系統無須與每日風險管理程序整合，但是應當能夠為操作風險相關的程序和活動提供整體性的檢查

　　D. 銀行必須設置獨立的操作風險管理部門，承擔銀行操作風險管理框架的設計及實施

　　43(　　)對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

　　A. 個人存款

　　B. 公司存款

　　C. 機構存款

　　D. 大額存款

　　44由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的(　　)危機。

　　A. 操作風險

　　B. 市場風險

　　C. 流動性風險

　　D. 信用風險

　　45下列屬于華爾街的第…次數學革命涵蓋的金融理論是(　　)

　　A. 資本資產定價模型

　　B. 期權定價模型

　　C. VaR值方法

　　D. 敏感性分析方法

　　46下列(　　)不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。

　　A. 明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

　　B. 深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　C. 建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警

　　D. 實現銀行利潤的最大化

　　47(　　)是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。

　　A. Credit Metrics模型

　　B. Credit Risk+模型

　　C. Credit Portfolio View模型

　　D. Credit Monitor模型

　　48商業銀行過度依賴于掌握商業銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來(　　)

　　A.聲譽風險

　　B.戰略風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　49(　　)承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行能夠有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。

　　A. 股東大會

　　B. 董事會

　　C. 監事會

　　D. 董事長

　　50已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是(　　)

　　A. 15億元

　　B. 12億元

　　C. 20億元

　　D. 30億元

　　51高級統計法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過(　　)來給出。

　　A. 內部操作風險計量系統

　　B. 外部操作風險控制系統

　　C. 外部操作風險計量系統

　　D. 內部操作風險識別系統

　　52(　　)是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務。

　　A. 資金交易業務

　　B. 柜臺業務

　　C. 個人信貸業務

　　D. 代理業務

　　53如果期權的執行價格等于現在的即期市場價格，該期權稱為(　　)

　　A. 平價期權

　　B. 價內期權

　　C. 價外期權

　　D. 買方期權

　　54銀行的經營環境時刻都處在變化當中，或者說銀行的外部環境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響也是不同的，這取決于銀行經營對外部環境的依賴程度以及銀行經營模式跟隨外部經營環境變化而變化和調整的彈性。一家銀行的經營活動和盈利模式越依賴于外部環境，銀行潛在的戰略風險就越(　　)

　　A. 高

　　B. 低

　　C. 不一定

　　D. 以上都不對

　　55《巴塞爾新資本協議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予(　　)、35%的權重。

　　A.100%

　　B.75%

　　C.65%

　　D.50%

　　56以下各指標都可用于衡量商業銀行的流動性，其中數值越高說明商業銀行流動性越差的是(　　)

　　A. 現金頭寸指標

　　B. 核心存款比例

　　C. 貸款總額與核心存款的比率

　　D. 貸款總額與總資產的比率

　　57交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的(　　)

　　A. 美元

　　B. 歐元

　　C. 所有金融工具

　　D. 可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　58下列有關利率風險的說法，正確的是(　　)

　　A. 若銀行以短期存款作為長期固定利率貨款的融資來源，當利率下降時，銀行的未來收益將減少

　　B. 存款人根據利率變動重新安排存款，借款人根據利率變動重新安排貸款銀行收益不受 影響

　　C. 銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風險

　　D. 當利率敏感性負債與利率敏感性資產的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險

　　59將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對一種影響作進一步分析，屬于()方法。

　　A. 專家調查列舉

　　B. 情景分析

　　C. 分解分析

　　D. 失誤樹分析

　　60關于先進的風險管理理念，下列說法不正確的是(　　)

　　A. 風險管理的目標是消除風險

　　B. 風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段

　　C. 風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展戰略

　　D. 商業銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度

　　41.D

　　解析：D【解析】根據計算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×100%，可得，投資者在C股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-18×100)/(18×100)×100%=12.22%

　　42.C

　　解析：C【解析】根據巴塞爾委員會，銀行內部操作風險管理系統必須與每日風險管理程序緊密地整合在一起，其輸出的數據必須能夠成為銀行操作風險監督控制過程的一部分，所以C項錯誤。A項屬于定量標準;B項屬于外部數據要求;D項屬于定性標準。

　　43.A

　　解析：A【解析】B、C、D都是大額存款機構，他們對于信用和利率都很敏感，因為本金龐大，利率的小變動都會引起利息的大變化。而個人存款就不會在乎涮息的微小變動了。

　　44.C

　　解析：C【解析】大多數嚴重的流動性危機都源于商業銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環節。

　　45.A

　　解析：A【解析】華爾街的第一次數學革命是指夏普的資本資產定價模型和馬柯維茨資產組合理論等負債管理模式、階段的金融理論。故選A。

　　46.D

　　解析：D【解析】A、B、C選項都是商業銀行聲譽風險管理體系應當重點強調的內容，D選項錯誤

　　47.B

　　解析：B【解析】本題考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析。并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。

　　48.D

　　解析：D【解析】操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。根據《巴賽爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險。

　　49.B

　　解析：B【解析】本題考查董事會的職能。董事會承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行能夠有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險

　　50.B

　　解析：B【解析】風險信貸資產的預期損失=300×5%×(1—20%)=12(億元)。

　　51.A

　　解析：暫無

　　52.D

　　解析：D【解析】代理業務是指商業銀行接受單位或個人委托，以代理人的身份，代表委托人辦理一些經雙方議定的有關業務。故選D。

　　53.A

　　解析：暫無

　　54.A

　　解析：A【解析】外部環境依賴性越高，銀行戰略風險就越高

　　55.B

　　解析：B【解析】對非零售類資產，根據債務人的外部評級結果分別確定權重，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予75%、35%的權重。

　　56.C

　　解析：C【解析】貸款總額與核心存款的比率是一種傳統的衡量商業銀行流動性的指標，比率越高流動性風險越大，流動性越差，比率越小表明商業銀行的流動性越高

　　57.D

　　解析：D【解析】銀行的表內外資產可分為銀行賬戶資產和交易賬戶資產兩大類，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他賬目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　58.D

　　解析：D【解析】在A中，利率下降時，銀行的未來收益將增加，因為短期存款需要支付的利息變少了，而長期貸款所得到的利息還是按以前的利率計算的。B中，存款人和借款人的重新安排是會影響銀行的收益的。C中，進行保值能有效降低風險但風險還是會存在

　　59.C

　　解析：C【解析】本題考查分解分析方法的內容。分解分析方法將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析

　　60.A

　　解析：A【解析】先進風險管理理念認為，風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡，故選項A錯誤

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