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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　　)

　　A. 直接或間接控制一個企業1q%或l0%以上表決權的個人投資者

　　B. 直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者

　　C. 直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者

　　D. 直接或間接控制一個企業1%或l%以上表決權的個人投資者

　　2下列關于風險監管的說法，不正確的是(　　)

　　A. 監管部門通過對商業銀行內部風險管理目標、程序的監督。檢-

　　查，督促商業銀行建立全面涵蓋各類風險的內部管理體系

　　B. 內部控制是商業銀行有效防范風險的最后一道防線

　　C. 建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提和基礎

　　D. 管理信息系統的形式和內容應當與商業銀行營運、組織結構、業務政策、操作系統和管理報告制度相吻合

　　3信用風險經濟資本是指(　　)

　　A. 商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金

　　B. 商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　C. 商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金

　　D. 以上都不對

　　4商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃的戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險即為(　　)

　　A. 國家風險

　　B. 市場風險

　　C. 操作風險

　　D. 戰略風險

　　5下列屬于敏感負債類型存款的是(　　)

　　A. 政府稅款

　　B. 電力費用收入

　　C. 五年定期儲蓄存款

　　D. 證券業存款

　　6《金融違法行為處罰辦法》屬于(　　)

　　A. 法律

　　B. 行政法規

　　C. 部門規章

　　D. “指引”

　　7在監管實踐中，(　　)貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。

　　A. 利潤率監管

　　B. 銷售利潤率監管

　　C. 資產收益率監管

　　D. 資本充足率監管

　　8下列關于現金流分析的說法，不正確的是(　　)

　　A. 現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況

　　B. 根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3%～5%時，對商業銀行的流動性風險是一個預警

　　C. 商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強

　　D. 應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求

　　9下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是(　　)

　　A. 衡量商業銀行風險變化的范圍

　　B. 屬于靜態指標

　　C. 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D. 包括流動性風險指標

　　10商業銀行通常采用定期的自我評估的方法，來檢驗戰略風險管理是否有效實施。定期通常是指(　　)

　　A. 每天

　　B. 每月

　　C. 每周

　　D. 每年

　　11缺口分析側重于計量利率變動對銀行(　　)的影響。

　　A. 短期收益

　　B. 長期收益

　　C. 中期收益

　　D. 經濟價值

　　12操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網絡的不同層面，由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環節風險、控制派生風險。下列(　　)屬于控制派生風險。

　　A. 人力資源配置不當

　　B. 欺詐

　　C. 操作失誤

　　D. 增加人工授權控制產生的內部欺詐

　　13(　　)作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。

　　A. 風險管理部門

　　B. 高級管理部門

　　C. 業務管理部門

　　D. 內部審計部門

　　14以下屬于區域政策法規重大變化的相關警示信號的有(　　)

　　A. 國家政策法規變化給當地帶來不利影響

　　B. 行業內某產業集中度高，受到國家宏觀調控

　　C. 區域法律法規明顯調整

　　D. 以上都是

　　15下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是(　　)

　　A. 努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系

　　B. 聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性風險交叉存在、相互作用

　　C. 保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理

　　D. 聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了增加值

　　16隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內的概率為(　　)

　　A. 0.68

　　B. 0.95

　　C. 0.9973

　　D. 0.97

　　17某商業銀行2011年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款余額為40億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為(　　)

　　A. 2.25%

　　B. 2.16%

　　C. 2.15%

　　D. 1.78%

　　18影響期權價值的主要因素不包括(　　)

　　A. 標的資產的市場價格和期權的執行價格

　　B. 期權的到期期權

　　C. 外匯匯率的波動

　　D. 即期市場價格的變化

　　19下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是(　　)

　　A.商業銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強的流動性風險

　　B. 在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求

　　C. 商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

　　D. 股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張

　　20某銀行基本上穩健，但存在一些可以在正常業務經營中改正、性質不嚴重的弱點。該銀行具有良好的抵御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可能產生較大問題。在 CAMELs綜合評級中，該銀行應屬于(　　)

　　A. 綜合評級1級

　　B. 綜合評級2級

　　C. 綜合評級3級

　　D. 綜合評級4級

　　參考答案

　　1.A

　　解析：A【解析】根據相關規定，主要投資者，指直接或間接地控制一個企業l0%或l0%以上表決權資本的個人投資者

　　2.B

　　解析：B【解析】內部控制是第一道防線，是風險管理的開始，而不是最后。

　　3.B

　　解析：B【解析】本題考查信用風險經濟資本的概念。信用風險經濟資本是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　4.D

　　解析：D【解析】本題考查對戰略風險的緩解。商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃和戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險即為戰略風險

　　5.D

　　解析：D【解析】商業銀行的存款分為三類：敏感負債、脆弱資金和核心存款。敏感負債對利率非常敏感，隨時都可能提取，例如證券業存款。五年定期存款屬予核心存款。故C選項不符合題意，D選項符合題意。政府稅款、電力等費用收入等屬于脆弱資金。核心存款除了極少部分外。幾乎不會在一年內提取。故A、B選項不符合題意

　　6.B

　　解析：B【解析】行政法規是由國務院依法制定，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力低于法律，根據法律所制定。行政法規條文本身需進一步明確界限或做出補充規定的，由國務院做出立法性解釋，如《金融違法行為處罰辦法》等。故B選項符合題意

　　7.D

　　解析：D【解析】建立在審慎貸款風險分類、充足計提各類資產損失準備基礎上計算的資本充足蚤是衡量銀行綜合經營實力和抵御風險能力的重要指標。在監管實踐中，資本充足率監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的重要依據

　　8.C

　　解析：C【解析】商業銀行的規模越大，業務越復雜，分析人員所能獲得完整現金流量的可能性和準確性隨之降低

　　9.C

　　解析：C【解析】風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，屬予動態指標，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，是風險監管核心指標之一。

　　10.B

　　解析：B【解析】商業銀行通常采用定期的自我評估的方法，來檢驗戰略風險管理是否有效實施。定期一般是指每月或每季度。

　　11.A

　　解析：A【解析】缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響;久期分析側重計量利率風險對商業銀行經濟價值的影響

　　12.D

　　解析：D【解析】控制派生風險是流程中控制環節所派生的操作風險因素，如增加人工授權控制所派生的內部欺詐等風險

　　13.C

　　解析：C【解析】業務管理部門負責控制其業務范圍內發生的操作風險，定期向風險管理部門就操作風險狀況進行報告，并配合風險管理部門開展工作。作為操作風險防控的第一道防線，業務管理部門對操作風險的管理情況負直接責任

　　14.D

　　解析：D【解析】區域政策法規重大變化的相關警示信號有：國家政策法規變化給當地帶來不利影響;行業內某產業集中度高，受到國家宏觀調控;區域法律法規明顯調整等。故選D

　　15.A

　　解析：A【解析】聲譽風險管理體系建立時要重點強調的內容，努力建設學習型組織就是管理體系的一部分，A錯誤。另外，B是聲譽風險的特點，C是聲譽風險的管理辦法，D是聲譽危機管理規劃的好處

　　16.A

　　解析：A【解析】隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內的概率為0.68，并隨信數增加，概率也逐漸加大

　　17.A

　　解析：A【解析】人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)÷人民幣各項存款期末余額×l00%。該銀行人民幣超額準備金率=(40+8)÷2138×100%≈2.25%。故選A。

　　18.D

　　解析：D【解析】影響期權價值的主要因索包括標的資產的市場價格和期權的執行價格、期權的到期期權、外匯匯率的波動、貨幣利率。

　　19.D

　　解析：D【解析】結合現實，股票投資收益率下降，會使人們把投資于股市的資金撤出來存入銀行，因此不會造成銀行的流動性緊張。流動性緊張的情形是發生擠兌行為。故選D。

　　20.B

　　解析：B【解析】CAMELs綜合評級2級：該級別的銀行基本上穩健，但存在一些可在正常業務經營中改正、性質不嚴重的弱點。該類銀行具有良好的抵御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可能產生較大問題。由于存在的弱點可在業務經營中得到改正，因此監管關注較少。故B選項符合題意。

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