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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　21根據我國監管機構的要求，商業銀行可以采取的用于計量操作風險監管資本的方法有(　　)

　　A. 標準法

　　B. 損失事件數據方法

　　C. 流程圖法

　　D. 情景分析法

　　22風險評級的程序是(　　)

　　A. 制定監管措施→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結果→整理評級檔案

　　B. 收集評級信息→分析評級信息→得出評級結果→制定監管措施→整理評級檔案

　　C. 制定監管措施→整理評級檔案→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結果

　　D. 整理評級檔案→收集評級信息→制定監管措施→分析評級信息→得出評級結果

　　23(　　)是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　A. 風險轉移

　　B. 風險補償

　　C. 風險對沖

　　D. 風險分散

　　24下列關于商業銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法中，不正確的是(　　)

　　A. 保險是西方商業銀行操作風險管理的重要工具

　　B. 對于商業銀行內部欺詐、員工過失、自然災害、黑客攻擊等風險，都可以通過購買保險來緩釋

　　C. 目前還沒有一種保險產品能夠覆蓋商業銀行所有的操作風險

　　D. 商業銀行應該為各業務線盡可能全面地購買保險

　　25(　　)是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。

　　A.會計資本

　　B.監管資本

　　C.經濟資本

　　D.實收資本

　　26下列關于操作風險分類的說法，正確的是(　　)

　　A. 高管欺詐屬于可降低的風險

　　B. 交易差錯和記賬差錯屬于可規避的風險

　　C. 火災和搶劫屬于可規避的風險

　　D. 改變市場定位屬于可規避風險

　　27下列關于留置的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B. 留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用

　　C. 留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期跟履行債務的，債權人征得債務人

　　同意后可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償

　　D. 留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

　　28按照《巴塞爾新資本協議》的觀定，(　　)是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　A. 法律風險

　　B. 市場風險

　　C. 操作風險

　　D. 合規風險

　　29風險評估的方法中不包括(　　)

　　A. 自我評估法

　　B. 因果模型法

　　C. 問卷調查法

　　D. 工作交流法

　　30(　　)是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

　　A. 缺口分析

　　B. 久期分析

　　C. 外匯敞口分析

　　D. 風險價值方法

　　31下列關于中國銀行業監督管理委員會對《巴塞爾新資本協議》實施范圍的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 新資本協議銀行從2010年年底起開始實施《巴塞爾新資本協議》

　　B. 中國銀行業監督管理委員會允許銀行分階段實施內部評級法，獲得許可使用內部評級法時，采用內部評級法的資產覆蓋率不得低于50%

　　C.獲得中國銀行業監督管理委員會許可使用內部評級法的銀行須制定分階段實施規劃，保證3年內資產覆蓋率達到90%

　　D. 新資本協議銀行是指在其他國家或地區設有業務活躍的經營性機構、國際業務占有相當比重的大型商業銀行

　　32健全的風險管理體系具有的功能不包括(　　)

　　A. 自覺管理

　　B. 系統管理

　　C. 微觀管理

　　D. 非系統管理

　　33《巴塞爾新資本協議》鼓勵商業銀行采取(　　)計量信用風險。

　　A. 基于內部評級體系的內部模型

　　B. 基于外部評級的模型

　　C. VaR方法

　　D. 嚴格遵照監管當局的要求

　　34下列選項中，不屬于良好的公司治理應具備的特征的是(　　)

　　A. 公司內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界

　　B. 完善的內部控制和風險管理體系

　　C. 與股東價值相掛鉤的有效監督考核機制

　　D. 良好的外部條件

　　35在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，?值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數，下列(　　)產品線的p因子等于l8%。

　　A. 零售商業銀行業務

　　B. 資產管理

　　C. 支付和結算

　　D. 零售經紀

　　36當來源金額(　　)使剛金額時，出觀所謂剩余，表明商業銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

　　A. 小于

　　B. 等于

　　C. 大于

　　D. 無所謂

　　37已知某商業銀行現金頭寸為5000萬，應收存款為1億，該商業銀行總資產為50億，那么該商業銀行的現金頭寸指標為(　　)

　　A. 0.01

　　B. 0.02

　　C. 0.03

　　D. 0.5

　　38下列關于資本監管的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 商業銀行的核心資本具備兩個特征：一是能夠不受限制地用于彌補商業銀行經營過程中的任何損失;二是可以隨時動用

　　B. 按照《商業銀行資本充足率管理辦法》，商業銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C. 未分配利潤屬于核心資本

　　D. 少數股權屬于附屬資本

　　39用VaR計算市場風險監管資本時，巴塞爾委員會規定乘數因子不得低于(　　)

　　A. 2

　　B. 3

　　C. 4

　　D. 5

　　40經濟資本配置有助于商業銀行制定科學的(　　)體系。

　　A. 業績評估

　　B. 風險評估

　　C. 風險規避

　　D. 業務決策

　　21.A

　　解析：A【解析】商業銀行可以選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監管資本

　　22.B

　　解析：B【解析】風險評級遵循如下程序：收集評級信息一分析評級信息一得出評級結果一制定監管措施一整理評級檔案。故B選項符合題意，A、C、D選項不符合題意

　　23.C

　　解析：C【解析】風險對沖被認為是當前最有效的辦法

　　24.D

　　解析：D【解析】購買保險是需要成本的，如果盡可能全面購買保險，也將影響銀行的效益。故選D

　　25.A

　　解析：A【解析】本題考查會計資本的內涵

　　26.D

　　解析：D【解析】B項屬于可降低的風險;A、C項屬于可緩解的風險。故選D。

　　27.C

　　解析：C【解析】留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償，故C選項說法錯誤。留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金，留置物保管費用和實現留置權的費用，故B選項說法確。留置這一擔保形式，主要應用予保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同，故A選項說法正確。擔保維護債權人和其他當事人的合法權髓，留置是一種擔保形式，故D選項說法正確

　　28.A

　　解析：A【解析】按照《巴塞爾新資本協議》的規定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　29.B

　　解析：B【解析】風險評估的方法很多，較為常用的包括自我評估法、計分法、情景分析法、風險圖示法、檢查表法、問卷調查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結合起來使用。故選8

　　30.B

　　解析：B【解析】久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

　　31.C

　　解析：C【解析】新資本協議銀行從2010年年底起開始實施《巴塞爾新資本協議》。故A選項說法正確。中國銀行業監督管理委員會允許銀行分階段實施內部評級法，但在獲得許可使用內部評級法時，采用內部評級法的資產覆蓋率應不低于50%，并制定分階段實施段內部評級法規劃，以保證3年內資產覆蓋率達到80%。故B選項說法正確，C選項說法錯誤。新資本協議銀行是指在其他國家或地區設有業務活躍的經營性機構、國際業務占相當比重的大型商業銀行。故D選項說法正確。

　　32.D

　　解析：D【解析】健全的風險管理體系具有的功能包括自覺管理、微觀管理、系統管理、動態管理等，但不包括非系統管理

　　33.A

　　解析：A【解析】《巴塞爾新資本協議》鼓勵商業銀行采取基于內部評級體系的內部模型計量信用風險。故選A

　　34.D

　　解析：D【解析】除了A、B、C三項外，良好的公司治理應具備的特征還包括兩點：一是科學的激勵約束機制;二是先進的管理信息系統，能夠為產品定價、成本核算、風險管理和內部控制提供有力支撐。在上述對自身公司治理的要求之外，良好的外部環境被普遍作為促進穩健公司治理的必要條件。故選D

　　35.C

　　解析：C【解析】巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數。支付和結算產品線的β因子等于l8%

　　36.C

　　解析：暫無

　　37.C

　　解析：C【解析】現金頭寸指標=(現金頭寸+應收存款)÷總資產=(50000000+100000000)÷5000000000=0.o3。故選

　　C

　　38.D

　　解析：D【解析】從抵補損失的角度來看，商業銀行的核心資本具備兩個特征：(1)能夠不受限制地用于彌補商業銀行經營過程中的任何損失;(2)可以隨時動用。故A選項說法正確。按照《商業銀行資本充足率管理辦法》要求，商業銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。故B選項說法正確。核心資本包括實收資本或普股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權。附屬資本包括重估儲備、一般準備、優先股、可轉換債券、混合資本債券和長期次級債務。故C選項說法正確，D選項說法錯誤

　　39.B

　　解析：暫無

　　40.A

　　解析：A【解析】經濟資本配置對商業銀行的積極作用體現在兩個方面，一個是有助于商業銀行提高風險管理水平;另一個是有助于商業銀行制定科學的業績評估體系

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