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　　3.3風險監測對象

　　信用風險監測是風險管理流程中的重要環節，是指信用風險管理者通過各種監控條件，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已經達到引起關注的水平或已經超過閾值。信用風險監測是一個動態、連續的過程。

　　3.3.1風險監測對象

　　1.客戶風險監測

　　商業銀行信貸資產組合風險的變化主要來源于單個債務人信用狀況的變化，客戶風險構成信用風險的微觀層面。

　　客戶風險的內生變量包括兩類指標：一是基本面指標(定性指標或非財務指標)，二是財務指標。

　　①基本面指標主要包括：

　　品質類指標

　　實力類指標

　　環境類指標

　　②財務指標主要包括：

　　償債能力指標

　　盈利能力指標

　　營運能力指標

　　增長能力指標

　　從客戶風險的外聲變量來看，借款人的生產經營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業持續交互影響的。上述相關群體的變化，均可能對借款人的生產經營和信用狀況造成影響。因此，對單一客戶風險的監測，需要從個體延伸到“風險域”企業。

　　2.組合風險監測

　　組合層面的風險監測把多種信貸資產作為投資組合進行整體監測。組合監測能夠體現多樣化帶來的分散風險的效果，防止國別、行業、區域、產品等維度的風險集中度過高，實現資源的最優化配置。

　　商業銀行組合風險監測有兩種主要方法：

　　①傳統的組合監測方法。傳統的組合監測方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測。授信集中是指相對于商業銀行資本金、總資產或總體風險水平而言，存在較大潛在風險的授信。結構分析包括行業、客戶、產品、區域等的資產質量、收益(利潤貢獻度)等維度。商業銀行可以依據風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，得出對單個資產組合風險判斷的綜合指標或指數。

　　②資產組合模型。商業銀行在計量每個敞口的信用風險，即估計每個敞口的未來價值概率分布的基礎上，就能夠計量組合整體的未來價值概率分布。

　　估計各敞口之間的相關性，從而得到整體價值的概率分布。

　　不直接處理各敞口之間的相關性，而把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布，包括CreditMetrics模型、Credit Portfolio View模型等。