2011年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精華資料：風險與風險管理

　　一、風險、收益與損失

　　1.風險的定義：風險是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

　　(1)未來收益或損失可以被事先確定，則不存在風險;否則存在風險

　　(2)沒有風險就沒有收益

　　2.風險與損失的關(guān)系：注意不要把二者混為一談

　　(1)風險：明確的事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài);

　　損失：事后概念，風險發(fā)生后造成的實際結(jié)果。

　　(2)風險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)

　　3.損失類型及其解決辦法

　　(1)預期損失(Expected Loss，EL)——提取準備金、沖減利潤;

　　(2)非預期損失(Unexpected Loss，UL)——資本金;

　　(3)災難性損失(Stress Loss，SL)——保險、事前嚴格限制高風險業(yè)務

　　二、風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　1.商業(yè)銀行是否愿意承擔風險、能否有效管理和控制風險，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

　　2.我國商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行自主經(jīng)營、自擔風險、自負盈虧、自我約束。

　　風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一

　　3.風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系：

　　(1)承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　(2)從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

　　從粗放經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向精細化管理模式;

　　從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;

　　從分散風險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。

　　(3)為商業(yè)銀行的風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合

　　(4)健全的風險管理能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

　　(5)風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求

　　決定商業(yè)銀行風險承擔能力的兩個因素：資本規(guī)模、風險管理水平

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