三、風險預警

　　定義：風險預警是指根據各種渠道的信息，通過一定的技術手段，采用專家判斷和時間序列分析、層次分析和功效計分等方法，對商業銀行信用風險狀況進行動態監測和早期預警。

　　1.主要程序和方法

　　程序：

　　①信息的收集和傳遞

　　②風險分析

　　③風險處置

　　風險處置是指在風險警報的基礎上，為控制和最大限度降低商業銀行風險而采取的一系列措施。按照階段劃分，風險處置可以劃分為預控性處置與全面性處置。預控性處置是在風險預警報告已經作出，而決策部門尚未采取相應措施之前，由風險預警部門或決策部門對尚未爆發的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續擴大對商業銀行造成不利影響。全面性處置是商業銀行對風險的類型、性質和程度進行系統詳盡的分析后，從內部組織管理、業務經營活動等方面采取措施來分散、轉移和規避風險，使風險預警信號回到正常范圍。

　　④后評價

　　風險預警的主要方法：黑色預警法、藍色預警法、紅色預警法

　　2.行業風險預警：

　　行業環境風險因素：宏觀經濟周期、財政貨幣政策、產業政策、法律法規

　　行業經營風險因素：市場供求、產業成熟度、行業壟斷程度、產業依賴度、替代性、整體財務狀況

　　行業財務風險因素：凈資產收益率、行業盈虧系數、資本積累率、銷售利潤率、全員勞動生產率

　　行業重大突發事件

　　背景知識：行業風險預警指標

　　1.行業環境風險因素

　　2.行業經營風險因素

　　3.行業財務風險因素

　　· 行業盈虧系數=行業內虧損企業個數/行業內全部企業個數=行業內虧損企業虧損總額/(行業內虧損企業虧損總額+行業內盈利企業盈利總額)，該指標是衡量行業風險程度的關鍵指標，數值越低風險越小。

　　· 行業產品產銷率=行業產品銷售量/行業產品產量×100%，該指標越高，說明行業產品供不應求，現有市場規模還可進一步擴大。

　　· 勞動生產率=(截至當月累計工業增加值總額×l2)/(行業職工平均人數×累計月數)×100%，該指標在一定程度上反映出行業間的相對技術水平，該指標越高表明其生產技術越先進，單位員工產出越多。

　　3.區域風險預警：區域經營環境的惡化

　　·政策法規的變化

　　·區域經營環境的惡化

　　·區域商業銀行分支機構內部出現風險因素

　　4.客戶風險預警：客戶財務預警和客戶非財務風險預警

　　四、風險報告

　　(一)風險報告的職責和路徑

　　(1)風險報告的職責

　　風險報告的職責主要體現在以下幾個方面：

　　①保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識;

　　②傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度;

　　③實施并支持一致的風險語言/術語;

　　④使員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息;

　　⑤告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;

　　⑥利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持;

　　⑦保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監管部門、投資者報告。

　　(2)風險報告的路徑

　　良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構，即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時，也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監督。

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