查看匯總：2011銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》講義及習(xí)題匯總

　　第二節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　商業(yè)銀行須評(píng)估所有已經(jīng)識(shí)別出來(lái)的操作風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和發(fā)生概率，以決定哪些風(fēng)險(xiǎn)可以接受，哪些風(fēng)險(xiǎn)不能接受且應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以轉(zhuǎn)移或規(guī)避。

　　商業(yè)銀行通常采取定量和定性相結(jié)合的方法來(lái)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度做出評(píng)估。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估是使用一定的方法幫助業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)識(shí)和評(píng)估其自身的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，從而有針對(duì)性地采取優(yōu)化措施。

　　由業(yè)務(wù)部門(mén)自己識(shí)別評(píng)估自身的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　確定需要重點(diǎn)管理和控制的風(fēng)險(xiǎn)

　　發(fā)現(xiàn)遺漏的風(fēng)險(xiǎn)和不適當(dāng)?shù)目刂拼胧?/P>

　　解決問(wèn)題，進(jìn)行優(yōu)化完善

　　(一)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素和原則

　　●內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)

　　包括操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生后可以標(biāo)識(shí)、計(jì)量和描述該風(fēng)險(xiǎn)事件的各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，涵蓋商業(yè)銀行所有機(jī)構(gòu)和所有重要的業(yè)務(wù)活動(dòng)，反映商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。

　　●外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

　　可能危及商業(yè)銀行安全的低頻率、高損失事件相當(dāng)稀少，因此商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)利用外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)(無(wú)論是公開(kāi)數(shù)據(jù)還是行業(yè)整合數(shù)據(jù))來(lái)解決多數(shù)商業(yè)銀行評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)過(guò)少而導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真的問(wèn)題。

　　●情境分析

　　●業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開(kāi)展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則

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