市場風(fēng)險管理的組織框架

　　1.設(shè)定董事會、高管層、相關(guān)部門三個層次

　　(1)董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　(2)高級管理層負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況，并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　(3)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確的職責(zé)分工，相關(guān)職能應(yīng)被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。

　　2.負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)履行具體的職責(zé)

　　(1)擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批;

　　(2)識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險;

　　(3)監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況;

　　(4)設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試;

　　(5)識別、評估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)所包含的市場風(fēng)險，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險管理程序;

　　(6)向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告