市場風險監測與報告

　　1.市場風險報告的內容和種類

　　2.市場風險報告的路徑和頻度

　　(1)正常條件下，高管層每周一次。

　　(2)風險值和風險限額報告必須在每日交易完成后盡快完成。

　　(3)應高管層或決策部門要求，隨時提供風險管理分析報告。

　　(4)前后臺所需要的頭寸報告，應當每日提供。

　　市場風險控制

　　1.限額管理

　　分為交易性限額、風險限額與止損限額。

　　(1)交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。

　　(2)風險限額是對按照一定的計量方法所獲得的市場風險規模設定的限額。

　　(3)止損限額是指所允許的最大損失額。

　　2.風險對沖

　　風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。除了采用限額管理來控制市場風險外，商業銀行還可以通過金融衍生產品等金融工具，在一定程度上實現控制或對沖市場風險的目的。

　　3.經濟資本配置

　　商業銀行除了采用限額管理、風險對沖等風險控制方法之外，還可以通過配置合理的經濟資本來降低市場風險敞口。

　　經濟資本配置通常采取自上而下法(Top—down Approach)或自下而上法(Bottom-up Approach)。

　　自上而下法通常用于制訂市場風險管理戰略規劃，自下而上法通常用于當期績效考核。