違約概率模型

　　(1)RiskCalc模型

　　RiskCale模型是在傳統信用評分技術基礎上發展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經過適當變換后運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率。

　　(2)Credit Monitor模型

　　Credit Monitor模型是在Merton模型基礎上發展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系，借貸關系中的信用風險信息因此隱含在這種期權交易之中，從而通過應用期權定價理論可以求解出信用風險溢價和相應的違約率，即預期違約頻率。

　　(3)KPMG風險中性定價模型

　　KPMG風險中性定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管高風險資產、低風險資產或無風險資產。

　　(3)死亡率模型

　　死亡率模型，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。