商業(yè)銀行風(fēng)險的類別

　　巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為以下八類：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險。

　　一、信用風(fēng)險

　　1.定義：信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

　　(1)傳統(tǒng)觀點認為，信用風(fēng)險是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。然而，由信用風(fēng)險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前，當交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時，也會存在潛在的損失。

　　對大多數(shù)商業(yè)銀來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　(2)信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。賬面價值、名義價值

　　(3)信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。

　　違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。

　　結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。

　　2.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征：與市場風(fēng)險相反，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。

　　二、市場風(fēng)險

　　1.定義：市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。

　　(1)市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險，其中利率風(fēng)險尤為重要。

　　(2)市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　2.由于市場風(fēng)險來源于所屬的經(jīng)濟體系，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除。投資于多國金融市場。

　　三、操作風(fēng)險

　　1.定義：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。

　　(1)操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　(2)操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

　　(3)操作風(fēng)險具有普遍性，與市場風(fēng)險主要存在于交易類業(yè)務(wù)和信用分險主要存在于授信業(yè)務(wù)不同，操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。

　　2.操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為銀行帶來盈利，但是操作風(fēng)險可能引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。

　　四、流動性風(fēng)險

　　1.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。

　　2.流動性風(fēng)險形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，是一種多維風(fēng)險。

　　產(chǎn)生原因：商業(yè)銀行的流動性計劃可能不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致流動性不足。

　　流動性風(fēng)險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。