5.“風險和收益”的關(guān)系。

　　風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循高風險高收益、低風險低收益的基本規(guī)律。

　　◆ 如何在一定風險水平下使得收益最大，或者在一定收益水平下將風險控制到最小，即實現(xiàn)風險—收益關(guān)系的最優(yōu)匹配是商業(yè)銀行是實現(xiàn)風險—收益目標的基本要求。所以商業(yè)銀行應(yīng)該積極承擔有利的風險，在合理的風險范圍內(nèi)創(chuàng)造更高的收益。

　　6.金融風險可能造成的損失。

　　一般來說，金融風險可能造成的損失可以分解為預期損失、非預期損失和災難損失。

　　7.風險管理的概念。

　　風險管理是指識別、衡量、監(jiān)督并動態(tài)控制各種風險的過程。

　　備注：考慮到金融機構(gòu)的特殊性，從機構(gòu)的內(nèi)部控制和外部監(jiān)管角度來看，對于風險的解釋，則更關(guān)注于損失的可能性。例如巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》(1996)就將商業(yè)銀行的市場風險定義為“因市場價格波動而導致表內(nèi)和表外頭寸損失的風險”。并要求根據(jù)損失額的估計來計算相關(guān)資本充足額。(因在PPT里有備注，為了使信息更全面，也把備注拷貝出來，放在該頁PPT所對應(yīng)的知識點下面，一一說明)

　　8.風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系。

　　第一，承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。

　　第二，風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。

　　第三，風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。

　　第四，健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。

　　第五，風險管理水平直接體現(xiàn)了現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心競爭力。提高風險管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。

　　總之，風險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重要內(nèi)容之一。

　　9.商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)歷的四種風險管理模式。

　　(1)資產(chǎn)風險管理模式階段，20世紀60年代以前;

　　(2)負債風險管理模式階段，20世紀60年代;

　　(3)資產(chǎn)負債風險管理模式階段，20世紀70年代;

　　(4)全面風險管理模式。20世紀80年代之后，全面風險管理模式體現(xiàn)了面向全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法。