信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1. 第三章是復(fù)習(xí)的重點(diǎn)，內(nèi)容較多，大家一定要多下功夫，按照前面的講述，對任何種類風(fēng)險(xiǎn)的管理都需要“風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制”這四個主要步驟，所以對于信用風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)容包括信用風(fēng)險(xiǎn)的識別，信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告以及信用風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)管理一章的主要結(jié)構(gòu)

　　第一節(jié)重難點(diǎn)

　　2. 本節(jié)的學(xué)習(xí)目的

　　答：——正確認(rèn)識和理解信用風(fēng)險(xiǎn)識別的定義、內(nèi)容、步驟和方法;

　　——正確認(rèn)識和理解銀行單一法人客戶的分類及信用風(fēng)險(xiǎn)識別方法;

　　——正確認(rèn)識和理解集團(tuán)法人客戶的定義、特征及信用風(fēng)險(xiǎn)識別方法;

　　——正確認(rèn)識和理解個人客戶的分類及信用風(fēng)險(xiǎn)識別方法

　　3. 信用風(fēng)險(xiǎn)識別的一般認(rèn)識

　　答：　　包括:

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識別的定義;

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識別的內(nèi)容;

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識別的步驟、方法 。

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識別的定義

　　信用風(fēng)險(xiǎn)識別是指通過對銀行外部經(jīng)營環(huán)境和對銀行的客戶和交易對手的了解、考察和分析，識別出可能導(dǎo)致銀行債務(wù)人或交易對手違約或信用質(zhì)量發(fā)生變化、影響銀行債權(quán)或其他金融工具的價(jià)值，并由此引致銀行損失的各種因素。

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識別的內(nèi)容

　　包括:

　　⑴信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析;

　　⑵信用風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、可能性及后果的判斷;

　　⑶信用風(fēng)險(xiǎn)識別的步驟、方法及其效果。

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識別的步驟、方法 a

　　信用風(fēng)險(xiǎn)識別的步驟

　　第一步：要求債務(wù)人和交易對手提供或從外部(中介或第三方)獲得各種相關(guān)資料和基本信息，通過各種適當(dāng)、有效的途徑和方法，對銀行的潛在和現(xiàn)實(shí)的債務(wù)人及交易對手進(jìn)行系統(tǒng)的了解和考察;

　　第二步：分析各種可能引致債務(wù)人及交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的來源、成因及其表現(xiàn)形式，并考察潛在信用風(fēng)險(xiǎn)的狀況。

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識別的步驟、方法 b

　　方法包括：

　　傳統(tǒng)的專家分析

　　各種評級、評分模型

　　4. 信用風(fēng)險(xiǎn)識別的對象

　　答： 非保證收益型理財(cái)計(jì)劃可以分為保本浮動收益理財(cái)計(jì)劃和非保本浮動收益理財(cái)計(jì)劃。保本浮動收益理財(cái)計(jì)劃是指商業(yè)銀行按照約定條件向客戶保證本金支付，本金以外的投資風(fēng)險(xiǎn)由客戶承擔(dān)，并依據(jù)實(shí)際投資收益情況確定客戶實(shí)際收益水平的理財(cái)計(jì)劃;非保本浮動收益理財(cái)計(jì)劃是指商業(yè)銀行根據(jù)約定條件和實(shí)際投資收益情況向客戶支付收益，并不保證客戶本金安全的理財(cái)計(jì)劃。