信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1. 第三章是復(fù)習(xí)的重點(diǎn)，內(nèi)容較多，大家一定要多下功夫，按照前面的講述，對(duì)任何種類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的管理都需要“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制”這四個(gè)主要步驟，所以對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)容包括信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告以及信用風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)管理一章的主要結(jié)構(gòu)

　　第一節(jié)重難點(diǎn)

　　2. 本節(jié)的學(xué)習(xí)目的

　　答：——正確認(rèn)識(shí)和理解信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的定義、內(nèi)容、步驟和方法;

　　——正確認(rèn)識(shí)和理解銀行單一法人客戶(hù)的分類(lèi)及信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法;

　　——正確認(rèn)識(shí)和理解集團(tuán)法人客戶(hù)的定義、特征及信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法;

　　——正確認(rèn)識(shí)和理解個(gè)人客戶(hù)的分類(lèi)及信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

　　3. 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的一般認(rèn)識(shí)

　　答：　　包括:

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的定義;

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容;

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟、方法 。

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的定義

　　信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指通過(guò)對(duì)銀行外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和對(duì)銀行的客戶(hù)和交易對(duì)手的了解、考察和分析，識(shí)別出可能導(dǎo)致銀行債務(wù)人或交易對(duì)手違約或信用質(zhì)量發(fā)生變化、影響銀行債權(quán)或其他金融工具的價(jià)值，并由此引致銀行損失的各種因素。

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容

　　包括:

　　⑴信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析;

　　⑵信用風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、可能性及后果的判斷;

　　⑶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟、方法及其效果。

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟、方法 a

　　信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟

　　第一步：要求債務(wù)人和交易對(duì)手提供或從外部(中介或第三方)獲得各種相關(guān)資料和基本信息，通過(guò)各種適當(dāng)、有效的途徑和方法，對(duì)銀行的潛在和現(xiàn)實(shí)的債務(wù)人及交易對(duì)手進(jìn)行系統(tǒng)的了解和考察;

　　第二步：分析各種可能引致債務(wù)人及交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源、成因及其表現(xiàn)形式，并考察潛在信用風(fēng)險(xiǎn)的狀況。

　　——信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟、方法 b

　　方法包括：

　　傳統(tǒng)的專(zhuān)家分析

　　各種評(píng)級(jí)、評(píng)分模型

　　4. 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的對(duì)象

　　答： 非保證收益型理財(cái)計(jì)劃可以分為保本浮動(dòng)收益理財(cái)計(jì)劃和非保本浮動(dòng)收益理財(cái)計(jì)劃。保本浮動(dòng)收益理財(cái)計(jì)劃是指商業(yè)銀行按照約定條件向客戶(hù)保證本金支付，本金以外的投資風(fēng)險(xiǎn)由客戶(hù)承擔(dān)，并依據(jù)實(shí)際投資收益情況確定客戶(hù)實(shí)際收益水平的理財(cái)計(jì)劃;非保本浮動(dòng)收益理財(cái)計(jì)劃是指商業(yè)銀行根據(jù)約定條件和實(shí)際投資收益情況向客戶(hù)支付收益，并不保證客戶(hù)本金安全的理財(cái)計(jì)劃。