組合風(fēng)險識別

　　(1)宏觀經(jīng)濟因素

　　答：宏觀經(jīng)濟因素(1) ⅰ

　　在對信貸組合的信用風(fēng)險進行評估時可能會更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險的來源與變動情況。

　　系統(tǒng)性信用風(fēng)險主要體現(xiàn)在宏觀經(jīng)濟層面，影響組合層面的履約能力和信用風(fēng)險的宏觀經(jīng)濟主要因素有：

　　GDP增長;

　　通貨膨脹率;

　　收入水平及社會購買力;

　　失業(yè)率;

　　貨幣供應(yīng)量;

　　利率水平及利率政策;

　　匯率水平及外匯政策;

　　宏觀經(jīng)濟因素(2)

　　稅收;

　　貿(mào)易政策;

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)業(yè)政策變化;

　　石油等大宗商品的價格波動;

　　政府財政支出;

　　價格控制;

　　信用環(huán)境等。

　　案例：人民幣升值

　　人民幣升值造成出口貿(mào)易型企業(yè)成本上升，收益下降;

　　人民幣升值預(yù)期使得房地產(chǎn)業(yè)價格增長，獲利多多;航空的涉外服務(wù)業(yè)收入增加。

　　(2)行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險

　　答：行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險屬系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　其中，組合層面的行業(yè)風(fēng)險是指如果信貸投放比較集中于某一個或某幾個行業(yè)，如果這些行業(yè)因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，或原材料價格上升，或由于競爭加劇等種種原因發(fā)生不利變化而導(dǎo)致的從事該行業(yè)的銀行客戶的履約能力發(fā)生改變，進而可能給銀行造成損失的可能性;

　　而區(qū)域風(fēng)險綜合反映了特定區(qū)域內(nèi)所有公司類客戶的履約情況和信用水平。