Credit Risk+模型

　　答：利用針對火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析

　　假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態

　　認為貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小且相互獨立的連續變量 中華考試網

　　結論：貸款組合的違約率服從泊松分布，即一個貸款組合發生n筆貸款違約的概率為Prob(n筆貸款違約)=e-m×mn/n!

　　客戶信用評級

　　答：Credit Portfolio View模型的基本思想如下所述：等級轉移矩陣中的每一項都表示借款人在一定期限內由一個信用等級轉移到另一個信用等級的概率。

　　特點：模型直接將轉移概率與宏觀因素關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。

　　一般情況下，Credit Portfolio View模型比較適用于投機級借款人，因為該類借款人對宏觀經濟因素的變化更敏感。