敏感性分析

　　敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。例如，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。

　　敏感性分析計算簡單且便于理解，在市場風險分析中得到了廣泛應用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表現在對于較復雜的金融工具或資產組合，無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化。

　　情景分析

　　與敏感性分析對單一因素進行分析不同，情景分析是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。

　　情景分析與中所用的情景通常包括基準情景、最好的情景和最壞的情景。

　　情景可以人為設定(如直接使用歷史上發生過的情景)，也可以從對市場風險要素歷史數據變動的統計分析中得到，或通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到。

　　壓力測試

　　不怕一萬，就怕萬一。

　　壓力測試的目的是評估銀行在極端不利的情況下的虧損承受能力，例如在利率、匯率、股票價格等市場風險要素發生劇烈變動、國內生產總值大幅下降、發生意外的政治和經濟事件或者幾種情形同時發生的情況下，銀行可能遭受的損失。

　　主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計。

　　商業銀行不僅應采用各種市場風險計量方法對在一般市場情況下所承受的市場風險進行分析，還應當通過壓力測試作為補充，來估算突發的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

　　商業銀行應當根據壓力測試的結果，對市場風險有重大影響的情形制定應急處理方案，如采取對沖、減少風險暴露等措施降低市場風險水平，以減少銀行可能發生的損失和銀行聲譽可能受到的損害。