市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　答：了解市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容、種類和報(bào)告路徑

　　市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括如下全部或部分內(nèi)容：

　　(1)按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸;

　　(2)按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場風(fēng)險(xiǎn)水平;

　　(3)對市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析;

　　(4)盈虧情況;

　　(5)市場風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況;

　　(6)市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況;

　　(7)市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理;

　　(8)事后檢驗(yàn)和壓力測試情況;

　　(9)內(nèi)部和外部審計(jì)情況;

　　(10)市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況;

　　(11)對改進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議;

　　(12)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的其他情況。

　　市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度

　　可以參考以下的國際銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)：

　　(1)在正常市場條件下，通常每周向高級管理層報(bào)告一次;在市場劇烈波動的情況下，需要進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)告，但主要通過信息系統(tǒng)直接傳遞。

　　(2)后臺和前臺所需的頭寸報(bào)告，應(yīng)當(dāng)每日提供，并完好打印、存檔、保管。

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)值和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在每日交易結(jié)束之后盡快完成。

　　(4)應(yīng)高級管理層或決策部門的要求，風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)有能力隨時(shí)提供各種滿足特定需要的風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，以輔助決策。