風險管理常用的概率統計知識

　　基本概念

　　分布函數完整的描述了隨機變量的變化，以及統計規律性，而概率分布就是對隨機變量的概率特征的全面的完整描述，只要知道一個變量或者一個函數的概率分布，那么這個隨機變量的概率的特征可以完整的描述出來。

　　常用統計分布

　　1.均勻分布指在一個區間里取每一個點或每個區間的概率都是一樣的。

　　2.二項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布。

　　泊松分布是在實驗的次數比較多，同時每一次隨機的事件出現的概率比較小的情況小，由二項分布公式可以向后推倒，對于這樣離散型的二項分布的一個推廣式叫泊松分布。泊松分布可以應用于貸款組合中的不同類型的貸款的違約概率，這個應用在Credit Risk+模型中對于信用風險的一個量化。

　　3.正態分布滿足的條件，如果影響某一數量指標的隨機因素比較多，他的影響因素很多，而且每一個因素的作用不大，分散性比較好，那么各個因素之間相關性比較小，這個指標可以看作服從正態分布。